Сравнение IDMO с SPGM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P International Developed Momentum ETF (IDMO) и SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF (SPGM).
IDMO и SPGM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IDMO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P Momentum Developed ex U.S. & South Korea LargeMidCap Index. Фонд был запущен 24 февр. 2012 г.. SPGM - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность MSCI AC World IMI. Фонд был запущен 27 февр. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IDMO и SPGM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IDMO и SPGM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDMO Invesco S&P International Developed Momentum ETF | 1.97% | 42.17% | 12.79% | 20.16% | -12.03% | 14.31% | 22.01% | 26.09% | -16.66% | 29.21% |
SPGM SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF | -0.38% | 23.62% | 16.75% | 21.34% | -17.53% | 21.13% | 15.28% | 26.58% | -10.12% | 23.26% |
Доходность по периодам
С начала года, IDMO показывает доходность 1.97%, что значительно выше, чем у SPGM с доходностью -0.38%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции IDMO имеют среднегодовую доходность 11.86%, а акции SPGM немного отстают с 11.83%.
IDMO
- 1 день
- 2.81%
- 1 месяц
- -4.19%
- С начала года
- 1.97%
- 6 месяцев
- 7.03%
- 1 год
- 31.67%
- 3 года*
- 23.75%
- 5 лет*
- 14.52%
- 10 лет*
- 11.86%
SPGM
- 1 день
- 0.94%
- 1 месяц
- -4.67%
- С начала года
- -0.38%
- 6 месяцев
- 2.64%
- 1 год
- 24.52%
- 3 года*
- 17.72%
- 5 лет*
- 9.90%
- 10 лет*
- 11.83%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IDMO и SPGM
IDMO берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии SPGM в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
IDMO vs. SPGM — Ранг доходности на риск
IDMO
SPGM
Сравнение IDMO c SPGM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P International Developed Momentum ETF (IDMO) и SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF (SPGM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IDMO | SPGM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.66 | 1.41 | +0.25 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.28 | 2.03 | +0.24 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.30 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.66 | 2.09 | +0.57 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.75 | 9.76 | +0.99 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IDMO | SPGM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.66 | 1.41 | +0.25 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.83 | 0.62 | +0.20 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.66 | 0.68 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.61 | -0.17 |
Корреляция
Корреляция между IDMO и SPGM составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IDMO и SPGM
Дивидендная доходность IDMO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.73%, что больше доходности SPGM в 1.90%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDMO Invesco S&P International Developed Momentum ETF | 3.73% | 3.71% | 2.24% | 2.89% | 3.66% | 1.81% | 1.63% | 2.78% | 3.27% | 3.08% | 2.18% | 2.52% |
SPGM SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF | 1.90% | 1.89% | 1.98% | 2.09% | 2.37% | 1.94% | 1.45% | 2.46% | 1.89% | 2.29% | 1.87% | 3.70% |
Просадки
Сравнение просадок IDMO и SPGM
Максимальная просадка IDMO за все время составила -39.38%, что больше максимальной просадки SPGM в -33.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDMO и SPGM.
Загрузка...
Показатели просадок
| IDMO | SPGM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.38% | -33.97% | -5.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.31% | -11.96% | -0.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.07% | -25.93% | -1.14% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.34% | -33.97% | +2.63% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.22% | -5.72% | -0.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.85% | -4.85% | -5.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.05% | 2.56% | +0.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности IDMO и SPGM
Invesco S&P International Developed Momentum ETF (IDMO) имеет более высокую волатильность в 9.12% по сравнению с SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF (SPGM) с волатильностью 6.33%. Это указывает на то, что IDMO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPGM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IDMO | SPGM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.12% | 6.33% | +2.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.67% | 10.22% | +2.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.21% | 17.49% | +1.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.67% | 15.94% | +1.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.90% | 17.56% | +0.34% |