Сравнение IDMO с QQQM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P International Developed Momentum ETF (IDMO) и Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM).
IDMO и QQQM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IDMO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P Momentum Developed ex U.S. & South Korea LargeMidCap Index. Фонд был запущен 24 февр. 2012 г.. QQQM - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 13 окт. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IDMO и QQQM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IDMO и QQQM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDMO Invesco S&P International Developed Momentum ETF | 1.97% | 42.17% | 12.79% | 20.16% | -12.03% | 14.31% | 8.33% |
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF | -4.75% | 20.85% | 25.68% | 55.01% | -32.52% | 27.45% | 6.67% |
Доходность по периодам
С начала года, IDMO показывает доходность 1.97%, что значительно выше, чем у QQQM с доходностью -4.75%.
IDMO
- 1 день
- 2.81%
- 1 месяц
- -4.19%
- С начала года
- 1.97%
- 6 месяцев
- 7.03%
- 1 год
- 31.67%
- 3 года*
- 23.75%
- 5 лет*
- 14.52%
- 10 лет*
- 11.86%
QQQM
- 1 день
- 1.24%
- 1 месяц
- -3.78%
- С начала года
- -4.75%
- 6 месяцев
- -2.87%
- 1 год
- 24.28%
- 3 года*
- 22.91%
- 5 лет*
- 13.24%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IDMO и QQQM
IDMO берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии QQQM в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
IDMO vs. QQQM — Ранг доходности на риск
IDMO
QQQM
Сравнение IDMO c QQQM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P International Developed Momentum ETF (IDMO) и Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IDMO | QQQM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.66 | 1.09 | +0.57 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.28 | 1.68 | +0.60 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.24 | +0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.66 | 2.02 | +0.64 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.75 | 7.35 | +3.40 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IDMO | QQQM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.66 | 1.09 | +0.57 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.83 | 0.60 | +0.23 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.66 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.64 | -0.20 |
Корреляция
Корреляция между IDMO и QQQM составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IDMO и QQQM
Дивидендная доходность IDMO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.73%, что больше доходности QQQM в 0.53%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDMO Invesco S&P International Developed Momentum ETF | 3.73% | 3.71% | 2.24% | 2.89% | 3.66% | 1.81% | 1.63% | 2.78% | 3.27% | 3.08% | 2.18% | 2.52% |
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF | 0.53% | 0.50% | 0.61% | 0.65% | 0.83% | 0.40% | 0.16% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок IDMO и QQQM
Максимальная просадка IDMO за все время составила -39.38%, что больше максимальной просадки QQQM в -35.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDMO и QQQM.
Загрузка...
Показатели просадок
| IDMO | QQQM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.38% | -35.04% | -4.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.31% | -12.55% | +0.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.07% | -35.04% | +7.97% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.34% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.22% | -7.86% | +1.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.85% | -8.47% | -1.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.05% | 3.44% | -0.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности IDMO и QQQM
Invesco S&P International Developed Momentum ETF (IDMO) имеет более высокую волатильность в 9.12% по сравнению с Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM) с волатильностью 6.58%. Это указывает на то, что IDMO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IDMO | QQQM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.12% | 6.58% | +2.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.67% | 12.79% | -0.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.21% | 22.45% | -3.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.67% | 22.24% | -4.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.90% | 22.26% | -4.36% |