PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IDMO с QQQM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IDMO с QQQM

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IDMO (Invesco S&P International Developed Momentum ETF) and QQQM (Invesco NASDAQ 100 ETF) are both exchange-traded funds - IDMO is a Momentum fund tracking the S&P Momentum Developed ex U.S. & South Korea LargeMidCap Index, while QQQM is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, IDMO returned 15.63%/yr vs 17.94%/yr for QQQM. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IDMO charges 0.25%/yr vs 0.15%/yr for QQQM.

Доходность

Сравнение доходности IDMO и QQQM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P International Developed Momentum ETF (IDMO) и Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IDMO показывает доходность 8.19%, что значительно ниже, чем у QQQM с доходностью 20.73%.

IDMO

1 день
0.42%
1 месяц
1.27%
С начала года
8.19%
6 месяцев
12.09%
1 год
23.26%
3 года*
26.17%
5 лет*
15.63%
10 лет*
12.04%

QQQM

1 день
-0.54%
1 месяц
8.67%
С начала года
20.73%
6 месяцев
19.22%
1 год
40.83%
3 года*
28.64%
5 лет*
17.94%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IDMO и QQQM

2026 (YTD)202520242023202220212020
IDMO
Invesco S&P International Developed Momentum ETF		8.19%42.17%12.79%20.16%-12.03%14.31%8.33%
QQQM
Invesco NASDAQ 100 ETF		20.73%20.85%25.68%55.01%-32.52%27.45%6.67%

Correlation

The correlation between IDMO and QQQM is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.65

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.63

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.65

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 окт. 2020 г.

0.66

The correlation between IDMO and QQQM has been stable across timeframes, ranging from 0.63 to 0.66 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IDMO и QQQM

Секторы
IDMO
QQQM

Финансовые услуги

42.4%
0.2%

Промышленность

22.6%
2.8%

Сырьевые материалы

10.2%
1.1%

Коммунальные услуги

8.4%
1.4%

Технологии

5.3%
53.8%

Потребительский защитный сектор

2.5%
7.7%

Коммуникационные услуги

2.2%
15.8%

Недвижимость

2.0%
0.1%

Энергетика

1.9%
0.6%

Потребительский циклический сектор

1.4%
12.3%

Здравоохранение

1.2%
4.2%

Финансовые услуги

IDMO
42.4%
QQQM
0.2%

Промышленность

IDMO
22.6%
QQQM
2.8%

Сырьевые материалы

IDMO
10.2%
QQQM
1.1%

Коммунальные услуги

IDMO
8.4%
QQQM
1.4%

Технологии

IDMO
5.3%
QQQM
53.8%

Потребительский защитный сектор

IDMO
2.5%
QQQM
7.7%

Коммуникационные услуги

IDMO
2.2%
QQQM
15.8%

Недвижимость

IDMO
2.0%
QQQM
0.1%

Энергетика

IDMO
1.9%
QQQM
0.6%

Потребительский циклический сектор

IDMO
1.4%
QQQM
12.3%

Здравоохранение

IDMO
1.2%
QQQM
4.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P International Developed Momentum ETF

Invesco NASDAQ 100 ETF

Часто сравнивают с IDMO:
IDMO с MTUMIDMO с SPMOIDMO с IDHQIDMO с VXUSIDMO с EFGIDMO с AVDSIDMO с AVDV
Часто сравнивают с QQQM:
QQQM с QQQQQQM с SCHGQQQM с VOOQQQM с VGTQQQM с SCHDQQQM с JEPQQQQM с FTEC

Доходность на риск

IDMO vs. QQQM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IDMO
Ранг доходности на риск IDMO: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDMO: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDMO: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDMO: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDMO: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDMO: 4848
Ранг коэф-та Мартина
QQQM
Ранг доходности на риск QQQM: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQM: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQM: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQM: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQM: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQM: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IDMO c QQQM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P International Developed Momentum ETF (IDMO) и Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IDMOQQQMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.38
2.58

-1.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.04
3.38

-1.34

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.44

-0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.90

3.43

-1.53

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.89

13.15

-5.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IDMO vs. QQQM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IDMO на текущий момент составляет 1.38, что ниже коэффициента Шарпа QQQM равного 2.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IDMO и QQQM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IDMOQQQMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.38

2.58

-1.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.88

0.81

+0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.67

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.84

-0.39

Просадки

Сравнение просадок IDMO и QQQM

Максимальная просадка IDMO за все время составила -39.38%, что больше максимальной просадки QQQM в -35.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDMO и QQQM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IDMOQQQMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.38%

-35.04%

-4.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.31%

-11.96%

-0.35%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.65%

-22.70%

+10.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.07%

-35.04%

+7.97%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.34%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.90%

-0.75%

-1.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.75%

-8.24%

-1.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.95%

3.11%

-0.16%

Волатильность

Сравнение волатильности IDMO и QQQM

Invesco S&P International Developed Momentum ETF (IDMO) имеет более высокую волатильность в 6.31% по сравнению с Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM) с волатильностью 4.51%. Это указывает на то, что IDMO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IDMOQQQMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.31%

4.51%

+1.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.88%

12.06%

+2.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.88%

15.91%

+0.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.83%

22.23%

-4.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.11%

22.11%

-4.00%

Сравнение комиссий IDMO и QQQM

IDMO берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии QQQM в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IDMO и QQQM

Дивидендная доходность IDMO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.52%, что больше доходности QQQM в 0.42%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IDMO
Invesco S&P International Developed Momentum ETF		3.52%3.71%2.24%2.89%3.66%1.81%1.63%2.78%3.27%3.08%2.18%2.52%
QQQM
Invesco NASDAQ 100 ETF		0.42%0.50%0.61%0.65%0.83%0.40%0.16%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

IDMO and QQQM have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IDMO has higher volatility (6.31%) compared to QQQM (4.51%). In terms of maximum drawdown, IDMO dropped -39.38% vs QQQM's -35.04%.

On 5-year performance, QQQM leads with 17.94% vs 15.63% for IDMO. On fees, QQQM is cheaper at 0.15% per year. On volatility, QQQM has been the lower-risk option at 4.51%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, QQQM has performed better with a 17.94% return vs 15.63%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QQQM is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.25% for IDMO.

IDMO has the higher dividend yield at 3.52%, compared with 0.42% for QQQM.

IDMO is categorized as Momentum, while QQQM is Nasdaq-100. IDMO tracks S&P Momentum Developed ex U.S. & South Korea LargeMidCap Index, while QQQM tracks NASDAQ-100 Index. Their fees differ too: 0.25% for IDMO and 0.15% for QQQM.

QQQM currently has the higher Sharpe Ratio (2.58 vs 1.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IDMO и QQQM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор