Сравнение IDMO с GLOF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P International Developed Momentum ETF (IDMO) и iShares Global Equity Factor ETF (GLOF).
IDMO и GLOF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IDMO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P Momentum Developed ex U.S. & South Korea LargeMidCap Index. Фонд был запущен 24 февр. 2012 г.. GLOF - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность STOXX Global Equity Factor Index. Фонд был запущен 28 апр. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IDMO или GLOF.
Корреляция
Корреляция между IDMO и GLOF составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности IDMO и GLOF
Основные характеристики
IDMO:
0.84
GLOF:
0.59
IDMO:
1.24
GLOF:
0.93
IDMO:
1.17
GLOF:
1.13
IDMO:
1.38
GLOF:
0.64
IDMO:
5.22
GLOF:
2.82
IDMO:
3.34%
GLOF:
3.64%
IDMO:
20.84%
GLOF:
17.55%
IDMO:
-39.36%
GLOF:
-34.12%
IDMO:
0.00%
GLOF:
-5.68%
Доходность по периодам
С начала года, IDMO показывает доходность 14.72%, что значительно выше, чем у GLOF с доходностью -0.39%.
IDMO
14.72%
3.04%
13.68%
17.98%
16.24%
8.45%
GLOF
-0.39%
-0.96%
-0.44%
9.66%
13.02%
N/A
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IDMO и GLOF
IDMO берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии GLOF в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности IDMO и GLOF
IDMO
GLOF
Сравнение IDMO c GLOF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P International Developed Momentum ETF (IDMO) и iShares Global Equity Factor ETF (GLOF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IDMO и GLOF
Дивидендная доходность IDMO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.79%, что меньше доходности GLOF в 2.60%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDMO Invesco S&P International Developed Momentum ETF | 1.79% | 2.24% | 2.89% | 3.66% | 1.81% | 1.64% | 2.10% | 3.27% | 3.08% | 2.18% | 2.52% | 2.18% |
GLOF iShares Global Equity Factor ETF | 2.60% | 2.59% | 2.51% | 2.53% | 1.90% | 1.73% | 2.41% | 2.03% | 1.94% | 1.94% | 0.92% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок IDMO и GLOF
Максимальная просадка IDMO за все время составила -39.36%, что больше максимальной просадки GLOF в -34.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDMO и GLOF. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IDMO и GLOF
Invesco S&P International Developed Momentum ETF (IDMO) и iShares Global Equity Factor ETF (GLOF) имеют волатильность 13.05% и 12.66% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.