PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GLOF с QINT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GLOF с QINT

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

GLOF (iShares Global Equity Factor ETF) and QINT (American Century Quality Diversified International ETF) are both exchange-traded funds - GLOF is a Global Equities fund tracking the STOXX Global Equity Factor Index, while QINT is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the Alpha Vee American Century Diversified International Equity Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, GLOF returned 11.56%/yr vs 8.81%/yr for QINT. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. GLOF charges 0.20%/yr vs 0.39%/yr for QINT.

Доходность

Сравнение доходности GLOF и QINT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Global Equity Factor ETF (GLOF) и American Century Quality Diversified International ETF (QINT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GLOF показывает доходность 13.19%, что значительно выше, чем у QINT с доходностью 9.42%.

GLOF

1 день
-0.77%
1 месяц
5.15%
С начала года
13.19%
6 месяцев
14.18%
1 год
30.42%
3 года*
22.67%
5 лет*
11.56%
10 лет*
12.29%

QINT

1 день
-0.76%
1 месяц
3.10%
С начала года
9.42%
6 месяцев
12.42%
1 год
25.73%
3 года*
20.67%
5 лет*
8.81%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GLOF и QINT

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
GLOF
iShares Global Equity Factor ETF		13.19%23.92%17.49%22.38%-16.97%18.68%10.00%23.21%-12.44%
QINT
American Century Quality Diversified International ETF		9.42%38.12%6.53%20.36%-19.75%9.29%17.95%23.46%-14.13%

Correlation

The correlation between GLOF and QINT is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 сент. 2018 г.

0.88

The correlation between GLOF and QINT has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов GLOF и QINT

Секторы
GLOF
QINT

Технологии

28.8%
8.9%

Финансовые услуги

16.7%
19.8%

Потребительский циклический сектор

10.7%
13.6%

Промышленность

9.3%
19.0%

Коммуникационные услуги

8.7%
4.4%

Здравоохранение

8.2%
10.2%

Потребительский защитный сектор

5.7%
5.8%

Энергетика

4.4%
6.4%

Сырьевые материалы

3.3%
9.4%

Коммунальные услуги

3.1%
1.6%

Недвижимость

1.1%
1.0%

Технологии

GLOF
28.8%
QINT
8.9%

Финансовые услуги

GLOF
16.7%
QINT
19.8%

Потребительский циклический сектор

GLOF
10.7%
QINT
13.6%

Промышленность

GLOF
9.3%
QINT
19.0%

Коммуникационные услуги

GLOF
8.7%
QINT
4.4%

Здравоохранение

GLOF
8.2%
QINT
10.2%

Потребительский защитный сектор

GLOF
5.7%
QINT
5.8%

Энергетика

GLOF
4.4%
QINT
6.4%

Сырьевые материалы

GLOF
3.3%
QINT
9.4%

Коммунальные услуги

GLOF
3.1%
QINT
1.6%

Недвижимость

GLOF
1.1%
QINT
1.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Global Equity Factor ETF

American Century Quality Diversified International ETF

Часто сравнивают с GLOF:
GLOF с VTGLOF с DYNFGLOF с IDMOGLOF с STLGGLOF с RODMGLOF с QWLDGLOF с VOO
Часто сравнивают с QINT:
QINT с FDEMQINT с FICSQINT с IQLTQINT с STLGQINT с FNDCQINT с BBINQINT с LVHI

Доходность на риск

GLOF vs. QINT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GLOF
Ранг доходности на риск GLOF: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLOF: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLOF: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLOF: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLOF: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLOF: 7777
Ранг коэф-та Мартина
QINT
Ранг доходности на риск QINT: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QINT: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QINT: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QINT: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QINT: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QINT: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GLOF c QINT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global Equity Factor ETF (GLOF) и American Century Quality Diversified International ETF (QINT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GLOFQINTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.43
1.74

+0.69

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.41
2.47

+0.94

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.32

+0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.38

2.26

+1.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.08

9.14

+5.94

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GLOF vs. QINT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GLOF на текущий момент составляет 2.43, что выше коэффициента Шарпа QINT равного 1.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GLOF и QINT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GLOFQINTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.43

1.74

+0.69

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.74

0.55

+0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.72

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

0.57

+0.03

Просадки

Сравнение просадок GLOF и QINT

Максимальная просадка GLOF за все время составила -34.12%, примерно равная максимальной просадке QINT в -33.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLOF и QINT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GLOFQINTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.12%

-33.86%

-0.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.05%

-11.41%

+2.36%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.12%

-13.56%

-2.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.15%

-33.86%

+8.71%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.12%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.77%

-0.95%

+0.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.12%

-7.55%

+1.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.02%

2.82%

-0.80%

Волатильность

Сравнение волатильности GLOF и QINT

Текущая волатильность для iShares Global Equity Factor ETF (GLOF) составляет 3.65%, в то время как у American Century Quality Diversified International ETF (QINT) волатильность равна 4.84%. Это указывает на то, что GLOF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QINT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GLOFQINTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.65%

4.84%

-1.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.10%

12.35%

-2.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.57%

14.84%

-2.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.69%

16.22%

-0.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.17%

18.06%

-0.89%

Сравнение комиссий GLOF и QINT

GLOF берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии QINT в 0.39%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GLOF и QINT

Дивидендная доходность GLOF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.50%, что меньше доходности QINT в 2.50%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GLOF
iShares Global Equity Factor ETF		1.50%1.70%2.59%2.51%2.53%1.90%1.73%2.41%2.03%1.94%1.94%0.92%
QINT
American Century Quality Diversified International ETF		2.50%2.66%3.49%3.12%3.56%2.30%1.61%1.83%0.42%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

GLOF and QINT have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QINT has higher volatility (4.84%) compared to GLOF (3.65%). In terms of maximum drawdown, GLOF dropped -34.12% vs QINT's -33.86%.

On 5-year performance, GLOF leads with 11.56% vs 8.81% for QINT. On fees, GLOF is cheaper at 0.20% per year. On volatility, GLOF has been the lower-risk option at 3.65%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, GLOF has performed better with a 11.56% return vs 8.81%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GLOF is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.39% for QINT.

QINT has the higher dividend yield at 2.50%, compared with 1.50% for GLOF.

GLOF is categorized as Global Equities, while QINT is Foreign Large Cap Equities. GLOF tracks STOXX Global Equity Factor Index, while QINT tracks Alpha Vee American Century Diversified International Equity Index. They also come from different issuers: iShares and American Century. Their fees differ too: 0.20% for GLOF and 0.39% for QINT.

GLOF currently has the higher Sharpe Ratio (2.43 vs 1.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GLOF и QINT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор