PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение GLOF с QINT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GLOF с QINT

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

GLOF (iShares Global Equity Factor ETF) and QINT (American Century Quality Diversified International ETF) are both exchange-traded funds - GLOF is a Global Equities fund tracking the STOXX Global Equity Factor Index (USD) (Net), while QINT is a Quality Factor fund tracking the Alpha Vee American Century Diversified International Equity Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, GLOF returned 12.03%/yr vs 9.98%/yr for QINT. Their correlation of 0.88 means they have usually moved in the same direction. GLOF charges 0.20%/yr vs 0.39%/yr for QINT.

Доходность

Сравнение доходности GLOF и QINT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Global Equity Factor ETF (GLOF) и American Century Quality Diversified International ETF (QINT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GLOF показывает доходность 16.15%, что значительно выше, чем у QINT с доходностью 13.89%.

GLOF

1 день
0.13%
1 месяц
2.59%
6 месяцев
13.10%
С начала года
16.15%
1 год
26.56%
3 года*
22.21%
5 лет*
12.03%
10 лет*
12.35%
Всё время*
10.39%

QINT

1 день
0.18%
1 месяц
2.27%
6 месяцев
7.01%
С начала года
13.89%
1 год
26.99%
3 года*
21.12%
5 лет*
9.98%
10 лет*
—
Всё время*
10.58%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

GLOF

iShares Global Equity Factor ETF
$701.70K$1.16M$988.66K

QINT

American Century Quality Diversified International ETF
$2.15M$2.90M$3.28M

Сравнение доходности по годам GLOF и QINT

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
GLOF
iShares Global Equity Factor ETF		16.15%23.92%17.49%22.38%-16.97%18.68%10.00%23.21%-12.80%
QINT
American Century Quality Diversified International ETF		13.89%38.12%6.53%20.36%-19.75%9.29%17.95%23.46%-14.13%

Correlation

The correlation between GLOF and QINT is 0.85, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.85

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.84

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 сент. 2018 г.

0.88

The correlation between GLOF and QINT has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов GLOF и QINT

Секторы
GLOF
QINT

Технологии

32.7%
9.9%

Финансовые услуги

15.9%
20.6%

Потребительский циклический сектор

10.1%
15.2%

Промышленность

9.4%
18.6%

Здравоохранение

8.7%
10.4%

Коммуникационные услуги

7.9%
3.9%

Потребительский защитный сектор

5.4%
5.5%

Энергетика

3.6%
5.3%

Сырьевые материалы

2.8%
8.3%

Коммунальные услуги

2.6%
1.5%

Недвижимость

1.0%
0.8%

Технологии

GLOF
32.7%
QINT
9.9%

Финансовые услуги

GLOF
15.9%
QINT
20.6%

Потребительский циклический сектор

GLOF
10.1%
QINT
15.2%

Промышленность

GLOF
9.4%
QINT
18.6%

Здравоохранение

GLOF
8.7%
QINT
10.4%

Коммуникационные услуги

GLOF
7.9%
QINT
3.9%

Потребительский защитный сектор

GLOF
5.4%
QINT
5.5%

Энергетика

GLOF
3.6%
QINT
5.3%

Сырьевые материалы

GLOF
2.8%
QINT
8.3%

Коммунальные услуги

GLOF
2.6%
QINT
1.5%

Недвижимость

GLOF
1.0%
QINT
0.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Global Equity Factor ETF

American Century Quality Diversified International ETF

Часто сравнивают с GLOF:
GLOF с VTGLOF с DYNFGLOF с IDMOGLOF с RODMGLOF с STLGGLOF с QWLDGLOF с VOO
Часто сравнивают с QINT:
QINT с FDEMQINT с IQLTQINT с FICSQINT с STLGQINT с FNDCQINT с BBINQINT с LVHI

Доходность на риск

GLOF vs. QINT — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
GLOF
Ранг доходности на риск GLOF: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLOF: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLOF: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLOF: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLOF: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLOF: 8181
Ранг коэф-та Мартина
QINT
Ранг доходности на риск QINT: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QINT: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QINT: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QINT: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QINT: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QINT: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение GLOF c QINT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global Equity Factor ETF (GLOF) и American Century Quality Diversified International ETF (QINT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GLOFQINTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.96
1.74

+0.22

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.72
2.48

+0.24

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.31

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.95

2.37

+0.57

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.28

9.60

+2.68

GLOF vs. QINT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GLOF на текущий момент составляет 1.96, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QINT равному 1.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GLOF и QINT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GLOF и QINT

Максимальная просадка GLOF за все время составила -34.12%, примерно равная максимальной просадке QINT в -33.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLOF и QINT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GLOFQINTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.12%

-33.86%

-0.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.05%

-11.41%

+2.36%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.12%

-13.56%

-2.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.15%

-33.86%

+8.71%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.12%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.05%

-7.41%

+1.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.17%

2.82%

-0.65%

Волатильность

Сравнение волатильности GLOF и QINT

Текущая волатильность для iShares Global Equity Factor ETF (GLOF) составляет 3.92%, в то время как у American Century Quality Diversified International ETF (QINT) волатильность равна 4.41%. Это указывает на то, что GLOF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QINT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GLOFQINTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.92%

4.41%

-0.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.37%

13.53%

-2.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.62%

15.58%

-1.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.84%

16.37%

-0.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.10%

18.03%

-0.93%

Сравнение комиссий GLOF и QINT

GLOF берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии QINT в 0.39%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GLOF и QINT

Дивидендная доходность GLOF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.53%, что меньше доходности QINT в 2.39%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GLOF
iShares Global Equity Factor ETF		1.53%1.70%2.59%2.51%2.53%1.90%1.73%2.41%2.03%1.94%1.94%0.92%
QINT
American Century Quality Diversified International ETF		2.39%2.66%3.49%3.12%3.56%2.30%1.61%1.83%0.42%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

GLOF and QINT have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QINT has higher volatility (4.41%) compared to GLOF (3.92%). In terms of maximum drawdown, GLOF dropped -34.12% vs QINT's -33.86%.

On 5-year performance, GLOF leads with 12.03% vs 9.98% for QINT. On fees, GLOF is cheaper at 0.20% per year. On volatility, GLOF has been the lower-risk option at 3.92%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, GLOF has performed better with a 12.03% return vs 9.98%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GLOF is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.39% for QINT.

QINT has the higher dividend yield at 2.39%, compared with 1.53% for GLOF.

GLOF is categorized as Global Equities, while QINT is Quality Factor. GLOF tracks STOXX Global Equity Factor Index (USD) (Net), while QINT tracks Alpha Vee American Century Diversified International Equity Index. They also come from different issuers: iShares and American Century. Their fees differ too: 0.20% for GLOF and 0.39% for QINT.

GLOF currently has the higher Sharpe Ratio (1.96 vs 1.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GLOF и QINT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор