PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IDLV с XSLV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IDLV с XSLV

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P International Developed Low Volatility ETF (IDLV) и Invesco S&P SmallCap Low Volatility ETF (XSLV).

IDLV и XSLV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IDLV - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P BMI International Developed Low Volatility Index. Фонд был запущен 13 янв. 2012 г.. XSLV - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Low Volatility Index. Фонд был запущен 15 февр. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности IDLV и XSLV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P International Developed Low Volatility ETF (IDLV) и Invesco S&P SmallCap Low Volatility ETF (XSLV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IDLV и XSLV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IDLV
Invesco S&P International Developed Low Volatility ETF		3.33%27.77%2.15%9.18%-12.21%9.76%-9.78%20.09%-8.02%22.01%
XSLV
Invesco S&P SmallCap Low Volatility ETF		2.92%0.31%9.81%1.34%-11.83%29.34%-17.40%22.35%-5.41%8.57%

Доходность по периодам

С начала года, IDLV показывает доходность 3.33%, что значительно выше, чем у XSLV с доходностью 2.92%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции IDLV имеют среднегодовую доходность 5.50%, а акции XSLV немного впереди с 5.51%.

IDLV

1 день
0.83%
1 месяц
-3.85%
С начала года
3.33%
6 месяцев
6.50%
1 год
19.67%
3 года*
12.50%
5 лет*
6.65%
10 лет*
5.50%

XSLV

1 день
0.45%
1 месяц
-3.94%
С начала года
2.92%
6 месяцев
3.66%
1 год
5.06%
3 года*
6.31%
5 лет*
2.78%
10 лет*
5.51%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P International Developed Low Volatility ETF

Invesco S&P SmallCap Low Volatility ETF

Часто сравнивают с IDLV:
IDLV с XMU.TOIDLV с SCHYIDLV с SPLVIDLV с LVHIIDLV с VIGIIDLV с ACWVIDLV с QLVD
Часто сравнивают с XSLV:
XSLV с SMLVXSLV с SPYXSLV с VOOXSLV с VBRXSLV с FSPGXXSLV с USMVXSLV с FTBFX

Сравнение комиссий IDLV и XSLV

И IDLV, и XSLV имеют комиссию равную 0.25%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

IDLV
Invesco S&P International Developed Low Volatility ETF
XSLV
Invesco S&P SmallCap Low Volatility ETF

Доходность на риск

IDLV vs. XSLV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IDLV
Ранг доходности на риск IDLV: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDLV: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDLV: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDLV: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDLV: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDLV: 8080
Ранг коэф-та Мартина
XSLV
Ранг доходности на риск XSLV: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XSLV: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XSLV: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XSLV: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XSLV: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XSLV: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IDLV c XSLV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P International Developed Low Volatility ETF (IDLV) и Invesco S&P SmallCap Low Volatility ETF (XSLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IDLVXSLVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.58

0.32

+1.26

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.20

0.58

+1.62

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.07

+0.26

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.45

0.49

+1.96

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.22

1.70

+7.52

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IDLV vs. XSLV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IDLV на текущий момент составляет 1.58, что выше коэффициента Шарпа XSLV равного 0.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IDLV и XSLV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IDLVXSLVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.58

0.32

+1.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.57

0.17

+0.40

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.41

0.28

+0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.40

+0.06

Корреляция

Корреляция между IDLV и XSLV составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IDLV и XSLV

Дивидендная доходность IDLV за последние двенадцать месяцев составляет около 4.66%, что больше доходности XSLV в 2.69%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IDLV
Invesco S&P International Developed Low Volatility ETF		4.66%4.63%3.41%3.59%4.69%2.99%2.30%4.92%3.94%3.05%3.92%3.93%
XSLV
Invesco S&P SmallCap Low Volatility ETF		2.69%2.14%2.55%2.35%2.78%1.05%2.49%2.43%2.75%1.87%1.96%2.20%

Просадки

Сравнение просадок IDLV и XSLV

Максимальная просадка IDLV за все время составила -34.65%, что меньше максимальной просадки XSLV в -44.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDLV и XSLV.

Загрузка...

Показатели просадок

IDLVXSLVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.65%

-44.34%

+9.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.26%

-11.26%

+3.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.52%

-24.72%

+2.20%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.65%

-44.34%

+9.69%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.05%

-4.82%

-0.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.97%

-7.37%

+1.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.19%

3.26%

-1.07%

Волатильность

Сравнение волатильности IDLV и XSLV

Invesco S&P International Developed Low Volatility ETF (IDLV) имеет более высокую волатильность в 4.21% по сравнению с Invesco S&P SmallCap Low Volatility ETF (XSLV) с волатильностью 3.58%. Это указывает на то, что IDLV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XSLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IDLVXSLVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.21%

3.58%

+0.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.12%

8.87%

-1.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.50%

15.86%

-3.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.73%

16.67%

-4.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.38%

19.93%

-6.55%