PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение IDLV с XSHD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IDLV с XSHD

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

IDLV (Invesco S&P International Developed Low Volatility ETF) and XSHD (Invesco S&P SmallCap High Dividend Low Volatility ETF) are both Volatility Hedged Equity funds from Invesco - IDLV tracks the S&P BMI International Developed Low Volatility Index while XSHD tracks the S&P SmallCap 600 Low Volatility High Dividend Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, IDLV returned 6.79%/yr vs -2.27%/yr for XSHD. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IDLV charges 0.25%/yr vs 0.30%/yr for XSHD.

Доходность

Сравнение доходности IDLV и XSHD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P International Developed Low Volatility ETF (IDLV) и Invesco S&P SmallCap High Dividend Low Volatility ETF (XSHD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IDLV показывает доходность 6.89%, что значительно ниже, чем у XSHD с доходностью 17.49%.

IDLV

1 день
-0.02%
1 месяц
2.15%
6 месяцев
6.38%
С начала года
6.89%
1 год
12.63%
3 года*
12.80%
5 лет*
6.79%
10 лет*
5.48%

XSHD

1 день
-0.47%
1 месяц
8.28%
6 месяцев
8.86%
С начала года
17.49%
1 год
14.32%
3 года*
2.63%
5 лет*
-2.27%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IDLV и XSHD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IDLV
Invesco S&P International Developed Low Volatility ETF		6.89%27.77%2.15%9.18%-12.21%9.76%-9.78%20.09%-8.02%22.01%
XSHD
Invesco S&P SmallCap High Dividend Low Volatility ETF		17.49%-6.41%-5.25%3.00%-19.48%18.31%-13.55%17.91%-7.86%1.52%

Correlation

The correlation between IDLV and XSHD is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.54

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.58

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.60

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 дек. 2016 г.

0.55

The correlation between IDLV and XSHD has been stable across timeframes, ranging from 0.54 to 0.60 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IDLV и XSHD

Секторы
IDLV
XSHD

Финансовые услуги

23.3%
0.1%

Промышленность

16.7%
10.5%

Недвижимость

14.9%
45.6%

Потребительский защитный сектор

13.8%
8.9%

Коммунальные услуги

11.2%
10.8%

Коммуникационные услуги

8.7%
2.0%

Потребительский циклический сектор

3.7%
7.0%

Энергетика

3.6%
7.1%

Сырьевые материалы

2.4%
5.6%

Здравоохранение

1.7%
2.5%

Технологии

0.7%

-

Финансовые услуги

IDLV
23.3%
XSHD
0.1%

Промышленность

IDLV
16.7%
XSHD
10.5%

Недвижимость

IDLV
14.9%
XSHD
45.6%

Потребительский защитный сектор

IDLV
13.8%
XSHD
8.9%

Коммунальные услуги

IDLV
11.2%
XSHD
10.8%

Коммуникационные услуги

IDLV
8.7%
XSHD
2.0%

Потребительский циклический сектор

IDLV
3.7%
XSHD
7.0%

Энергетика

IDLV
3.6%
XSHD
7.1%

Сырьевые материалы

IDLV
2.4%
XSHD
5.6%

Здравоохранение

IDLV
1.7%
XSHD
2.5%

Технологии

IDLV
0.7%
XSHD

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P International Developed Low Volatility ETF

Invesco S&P SmallCap High Dividend Low Volatility ETF

Часто сравнивают с IDLV:
IDLV с SPLVIDLV с SCHYIDLV с LVHIIDLV с ACWVIDLV с QLVDIDLV с XMU.TOIDLV с VIGI
Часто сравнивают с XSHD:
XSHD с SCHDXSHD с SPHDXSHD с SPYXSHD с SPYDXSHD с TTCXSHD с TSLQXSHD с VOO

Доходность на риск

IDLV vs. XSHD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IDLV
Ранг доходности на риск IDLV: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDLV: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDLV: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDLV: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDLV: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDLV: 3535
Ранг коэф-та Мартина
XSHD
Ранг доходности на риск XSHD: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XSHD: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XSHD: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XSHD: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XSHD: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XSHD: 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IDLV c XSHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P International Developed Low Volatility ETF (IDLV) и Invesco S&P SmallCap High Dividend Low Volatility ETF (XSHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IDLVXSHDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.30
0.96

+0.34

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.88
1.52

+0.36

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.17

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.68

1.37

+0.31

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.35

3.73

+0.62

IDLV vs. XSHD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IDLV на текущий момент составляет 1.30, что выше коэффициента Шарпа XSHD равного 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IDLV и XSHD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IDLV и XSHD

Максимальная просадка IDLV за все время составила -34.65%, что меньше максимальной просадки XSHD в -49.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDLV и XSHD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IDLVXSHDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.65%

-49.53%

+14.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.54%

-10.51%

+2.97%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-9.97%

-20.77%

+10.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.52%

-34.67%

+12.15%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.65%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.78%

-18.18%

+16.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.93%

-16.43%

+10.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.91%

3.85%

-0.94%

Волатильность

Сравнение волатильности IDLV и XSHD

Текущая волатильность для Invesco S&P International Developed Low Volatility ETF (IDLV) составляет 2.25%, в то время как у Invesco S&P SmallCap High Dividend Low Volatility ETF (XSHD) волатильность равна 5.36%. Это указывает на то, что IDLV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XSHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IDLVXSHDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.25%

5.36%

-3.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.91%

10.49%

-2.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.79%

15.06%

-5.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.77%

18.87%

-7.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.14%

22.18%

-9.04%

Сравнение комиссий IDLV и XSHD

IDLV берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии XSHD в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IDLV и XSHD

Дивидендная доходность IDLV за последние двенадцать месяцев составляет около 4.91%, что больше доходности XSHD в 4.85%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IDLV
Invesco S&P International Developed Low Volatility ETF		4.91%4.63%3.41%3.59%4.69%2.99%2.30%4.92%3.94%3.05%3.92%3.93%
XSHD
Invesco S&P SmallCap High Dividend Low Volatility ETF		4.85%6.45%7.25%7.62%6.77%3.86%5.55%4.88%5.49%4.11%0.41%0.00%

Часто задаваемые вопросы

IDLV and XSHD have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XSHD has higher volatility (5.36%) compared to IDLV (2.25%). In terms of maximum drawdown, IDLV dropped -34.65% vs XSHD's -49.53%.

On 5-year performance, IDLV leads with 6.79% vs -2.27% for XSHD. On fees, IDLV is cheaper at 0.25% per year. On volatility, IDLV has been the lower-risk option at 2.25%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, IDLV has performed better with a 6.79% return vs -2.27%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IDLV is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.30% for XSHD.

IDLV has the higher dividend yield at 4.91%, compared with 4.85% for XSHD.

IDLV tracks S&P BMI International Developed Low Volatility Index, while XSHD tracks S&P SmallCap 600 Low Volatility High Dividend Index. Their fees differ too: 0.25% for IDLV and 0.30% for XSHD.

IDLV currently has the higher Sharpe Ratio (1.30 vs 0.96), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IDLV и XSHD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор