PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IDLV с SPY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IDLV с SPY

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P International Developed Low Volatility ETF (IDLV) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).

IDLV и SPY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IDLV - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P BMI International Developed Low Volatility Index. Фонд был запущен 13 янв. 2012 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности IDLV и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P International Developed Low Volatility ETF (IDLV) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IDLV и SPY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IDLV
Invesco S&P International Developed Low Volatility ETF		3.15%27.77%2.15%9.18%-12.21%9.76%-9.78%20.09%-8.02%22.01%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		-3.56%17.72%24.89%26.18%-18.18%28.73%18.33%31.22%-4.57%21.71%

Доходность по периодам

С начала года, IDLV показывает доходность 3.15%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -3.56%. За последние 10 лет акции IDLV уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 5.50% против 14.11% соответственно.

IDLV

1 день
-0.17%
1 месяц
-2.11%
С начала года
3.15%
6 месяцев
6.96%
1 год
19.13%
3 года*
11.99%
5 лет*
6.62%
10 лет*
5.50%

SPY

1 день
0.09%
1 месяц
-3.34%
С начала года
-3.56%
6 месяцев
-1.44%
1 год
17.51%
3 года*
18.37%
5 лет*
11.88%
10 лет*
14.11%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P International Developed Low Volatility ETF

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с IDLV:
IDLV с XMU.TOIDLV с SCHYIDLV с SPLVIDLV с LVHIIDLV с VIGIIDLV с ACWVIDLV с MDIJX
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Сравнение комиссий IDLV и SPY

IDLV берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

IDLV
Invesco S&P International Developed Low Volatility ETF
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF

Доходность на риск

IDLV vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IDLV
Ранг доходности на риск IDLV: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDLV: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDLV: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDLV: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDLV: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDLV: 7373
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IDLV c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P International Developed Low Volatility ETF (IDLV) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IDLVSPYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.54

0.92

+0.61

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.15

1.45

+0.70

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.22

+0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.36

1.51

+0.84

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.78

7.11

+1.66

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IDLV vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IDLV на текущий момент составляет 1.54, что выше коэффициента Шарпа SPY равного 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IDLV и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IDLVSPYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.54

0.92

+0.61

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.57

0.70

-0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.41

0.79

-0.38

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.56

-0.11

Корреляция

Корреляция между IDLV и SPY составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IDLV и SPY

Дивидендная доходность IDLV за последние двенадцать месяцев составляет около 4.67%, что больше доходности SPY в 1.13%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IDLV
Invesco S&P International Developed Low Volatility ETF		4.67%4.63%3.41%3.59%4.69%2.99%2.30%4.92%3.94%3.05%3.92%3.93%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		1.13%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%

Просадки

Сравнение просадок IDLV и SPY

Максимальная просадка IDLV за все время составила -34.65%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDLV и SPY.

Загрузка...

Показатели просадок

IDLVSPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.65%

-55.19%

+20.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.26%

-8.88%

+0.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.52%

-24.50%

+1.98%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.65%

-33.72%

-0.93%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.21%

-5.44%

+0.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.97%

-9.09%

+3.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.22%

2.57%

-0.35%

Волатильность

Сравнение волатильности IDLV и SPY

Текущая волатильность для Invesco S&P International Developed Low Volatility ETF (IDLV) составляет 4.19%, в то время как у State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 5.28%. Это указывает на то, что IDLV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IDLVSPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.19%

5.28%

-1.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.12%

9.49%

-2.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.50%

19.06%

-6.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.73%

17.05%

-5.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.38%

17.92%

-4.54%