Сравнение IDLV с MDIJX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P International Developed Low Volatility ETF (IDLV) и MFS International Diversification Fund (MDIJX).
IDLV - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P BMI International Developed Low Volatility Index. Фонд был запущен 13 янв. 2012 г.. MDIJX управляется MFS. Фонд был запущен 30 сент. 2004 г..
Доходность
Сравнение доходности IDLV и MDIJX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IDLV и MDIJX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDLV Invesco S&P International Developed Low Volatility ETF | 3.15% | 27.77% | 2.15% | 9.18% | -12.21% | 9.76% | -9.78% | 20.09% | -8.02% | 22.01% |
MDIJX MFS International Diversification Fund | 1.40% | 27.84% | 6.41% | 14.37% | -17.12% | 7.69% | 15.26% | 26.00% | -11.05% | 30.29% |
Доходность по периодам
С начала года, IDLV показывает доходность 3.15%, что значительно выше, чем у MDIJX с доходностью 1.40%. За последние 10 лет акции IDLV уступали акциям MDIJX по среднегодовой доходности: 5.50% против 9.36% соответственно.
IDLV
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- -2.11%
- С начала года
- 3.15%
- 6 месяцев
- 6.96%
- 1 год
- 19.13%
- 3 года*
- 11.99%
- 5 лет*
- 6.62%
- 10 лет*
- 5.50%
MDIJX
- 1 день
- 1.62%
- 1 месяц
- -2.66%
- С начала года
- 1.40%
- 6 месяцев
- 4.33%
- 1 год
- 21.75%
- 3 года*
- 13.62%
- 5 лет*
- 6.45%
- 10 лет*
- 9.36%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IDLV и MDIJX
IDLV берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии MDIJX в 0.82%.
Доходность на риск
IDLV vs. MDIJX — Ранг доходности на риск
IDLV
MDIJX
Сравнение IDLV c MDIJX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P International Developed Low Volatility ETF (IDLV) и MFS International Diversification Fund (MDIJX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IDLV | MDIJX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.54 | 1.57 | -0.03 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.15 | 2.07 | +0.08 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.31 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.36 | 1.97 | +0.38 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.78 | 7.66 | +1.12 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IDLV | MDIJX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.54 | 1.57 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 | 0.46 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 | 0.64 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 0.45 | 0.00 |
Корреляция
Корреляция между IDLV и MDIJX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IDLV и MDIJX
Дивидендная доходность IDLV за последние двенадцать месяцев составляет около 4.67%, что меньше доходности MDIJX в 5.10%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDLV Invesco S&P International Developed Low Volatility ETF | 4.67% | 4.63% | 3.41% | 3.59% | 4.69% | 2.99% | 2.30% | 4.92% | 3.94% | 3.05% | 3.92% | 3.93% |
MDIJX MFS International Diversification Fund | 5.10% | 5.17% | 3.50% | 4.14% | 2.64% | 2.70% | 1.64% | 2.50% | 3.14% | 1.63% | 2.18% | 1.69% |
Просадки
Сравнение просадок IDLV и MDIJX
Максимальная просадка IDLV за все время составила -34.65%, что меньше максимальной просадки MDIJX в -56.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDLV и MDIJX.
Загрузка...
Показатели просадок
| IDLV | MDIJX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.65% | -56.60% | +21.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.26% | -11.40% | +3.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.52% | -30.19% | +7.67% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.65% | -30.19% | -4.46% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.21% | -7.55% | +2.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.97% | -9.14% | +3.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.22% | 2.94% | -0.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности IDLV и MDIJX
Текущая волатильность для Invesco S&P International Developed Low Volatility ETF (IDLV) составляет 4.19%, в то время как у MFS International Diversification Fund (MDIJX) волатильность равна 5.75%. Это указывает на то, что IDLV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MDIJX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IDLV | MDIJX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.19% | 5.75% | -1.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.12% | 9.49% | -2.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.50% | 14.03% | -1.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.73% | 14.10% | -2.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.38% | 14.65% | -1.27% |