Сравнение IDLV с MDIJX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P International Developed Low Volatility ETF (IDLV) и MFS International Diversification Fund (MDIJX).
IDLV - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P BMI International Developed Low Volatility Index. Фонд был запущен 13 янв. 2012 г.. MDIJX управляется MFS. Фонд был запущен 30 сент. 2004 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IDLV или MDIJX.
Корреляция
Корреляция между IDLV и MDIJX составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности IDLV и MDIJX
Основные характеристики
IDLV:
1.39
MDIJX:
0.74
IDLV:
2.03
MDIJX:
1.13
IDLV:
1.28
MDIJX:
1.16
IDLV:
1.89
MDIJX:
0.85
IDLV:
4.83
MDIJX:
2.48
IDLV:
3.91%
MDIJX:
4.50%
IDLV:
13.09%
MDIJX:
14.37%
IDLV:
-34.65%
MDIJX:
-54.94%
IDLV:
-0.92%
MDIJX:
0.00%
Доходность по периодам
С начала года, IDLV показывает доходность 16.42%, что значительно выше, чем у MDIJX с доходностью 10.86%. За последние 10 лет акции IDLV уступали акциям MDIJX по среднегодовой доходности: 3.79% против 5.86% соответственно.
IDLV
16.42%
8.32%
12.42%
18.10%
7.28%
3.79%
MDIJX
10.86%
10.96%
5.70%
10.51%
8.55%
5.86%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IDLV и MDIJX
IDLV берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии MDIJX в 0.82%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности IDLV и MDIJX
IDLV
MDIJX
Сравнение IDLV c MDIJX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P International Developed Low Volatility ETF (IDLV) и MFS International Diversification Fund (MDIJX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IDLV и MDIJX
Дивидендная доходность IDLV за последние двенадцать месяцев составляет около 3.02%, что больше доходности MDIJX в 2.27%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDLV Invesco S&P International Developed Low Volatility ETF | 3.02% | 3.41% | 3.59% | 4.69% | 2.99% | 2.31% | 5.48% | 3.94% | 3.05% | 3.92% | 3.93% | 3.25% |
MDIJX MFS International Diversification Fund | 2.27% | 2.52% | 2.58% | 0.66% | 1.88% | 0.69% | 1.43% | 2.45% | 1.63% | 2.19% | 1.69% | 1.48% |
Просадки
Сравнение просадок IDLV и MDIJX
Максимальная просадка IDLV за все время составила -34.65%, что меньше максимальной просадки MDIJX в -54.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDLV и MDIJX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IDLV и MDIJX
Invesco S&P International Developed Low Volatility ETF (IDLV) имеет более высокую волатильность в 3.88% по сравнению с MFS International Diversification Fund (MDIJX) с волатильностью 3.08%. Это указывает на то, что IDLV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MDIJX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.