PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IDLV с SPHQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IDLV с SPHQ

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IDLV (Invesco S&P International Developed Low Volatility ETF) and SPHQ (Invesco S&P 500 Quality ETF) are both exchange-traded funds - IDLV is a Volatility Hedged Equity fund tracking the S&P BMI International Developed Low Volatility Index, while SPHQ is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Quality Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IDLV returned 5.05%/yr vs 14.79%/yr for SPHQ. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IDLV charges 0.25%/yr vs 0.15%/yr for SPHQ.

Доходность

Сравнение доходности IDLV и SPHQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P International Developed Low Volatility ETF (IDLV) и Invesco S&P 500 Quality ETF (SPHQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IDLV показывает доходность 2.63%, что значительно ниже, чем у SPHQ с доходностью 13.62%. За последние 10 лет акции IDLV уступали акциям SPHQ по среднегодовой доходности: 5.05% против 14.79% соответственно.

IDLV

1 день
0.27%
1 месяц
-2.61%
С начала года
2.63%
6 месяцев
4.87%
1 год
9.37%
3 года*
12.03%
5 лет*
5.93%
10 лет*
5.05%

SPHQ

1 день
-2.19%
1 месяц
2.76%
С начала года
13.62%
6 месяцев
14.14%
1 год
21.41%
3 года*
21.90%
5 лет*
14.17%
10 лет*
14.79%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IDLV и SPHQ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IDLV
Invesco S&P International Developed Low Volatility ETF		2.63%27.77%2.15%9.18%-12.21%9.76%-9.78%20.09%-8.02%22.01%
SPHQ
Invesco S&P 500 Quality ETF		13.62%13.25%25.44%24.83%-15.76%28.03%17.36%33.64%-7.10%19.10%

Correlation

The correlation between IDLV and SPHQ is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.60

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.54

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.63

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.66

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 янв. 2012 г.

0.67

The correlation between IDLV and SPHQ shifts across timeframes, from 0.54 (3 years) to 0.67 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов IDLV и SPHQ

Секторы
IDLV
SPHQ

Финансовые услуги

22.9%
13.3%

Промышленность

16.4%
24.3%

Недвижимость

15.4%

-

Потребительский защитный сектор

13.8%
15.4%

Коммунальные услуги

11.4%
1.0%

Коммуникационные услуги

8.6%
2.0%

Потребительский циклический сектор

3.8%
4.6%

Энергетика

3.6%
0.7%

Сырьевые материалы

2.3%
2.2%

Здравоохранение

1.7%
8.4%

Технологии

0.7%
28.1%

Финансовые услуги

IDLV
22.9%
SPHQ
13.3%

Промышленность

IDLV
16.4%
SPHQ
24.3%

Недвижимость

IDLV
15.4%
SPHQ

-

Потребительский защитный сектор

IDLV
13.8%
SPHQ
15.4%

Коммунальные услуги

IDLV
11.4%
SPHQ
1.0%

Коммуникационные услуги

IDLV
8.6%
SPHQ
2.0%

Потребительский циклический сектор

IDLV
3.8%
SPHQ
4.6%

Энергетика

IDLV
3.6%
SPHQ
0.7%

Сырьевые материалы

IDLV
2.3%
SPHQ
2.2%

Здравоохранение

IDLV
1.7%
SPHQ
8.4%

Технологии

IDLV
0.7%
SPHQ
28.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P International Developed Low Volatility ETF

Invesco S&P 500 Quality ETF

Часто сравнивают с IDLV:
IDLV с SPLVIDLV с SCHYIDLV с LVHIIDLV с XMU.TOIDLV с ACWVIDLV с QLVDIDLV с MDIJX
Часто сравнивают с SPHQ:
SPHQ с QUALSPHQ с VOOSPHQ с SPYSPHQ с JQUASPHQ с SCHDSPHQ с SPYVSPHQ с QQQ

Доходность на риск

IDLV vs. SPHQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IDLV
Ранг доходности на риск IDLV: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDLV: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDLV: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDLV: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDLV: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDLV: 2727
Ранг коэф-та Мартина
SPHQ
Ранг доходности на риск SPHQ: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPHQ: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPHQ: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPHQ: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPHQ: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPHQ: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IDLV c SPHQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P International Developed Low Volatility ETF (IDLV) и Invesco S&P 500 Quality ETF (SPHQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IDLVSPHQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.96
1.68

-0.71

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.41
2.42

-1.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

1.29

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.25

2.42

-1.17

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.66

10.27

-6.62

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IDLV vs. SPHQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IDLV на текущий момент составляет 0.96, что ниже коэффициента Шарпа SPHQ равного 1.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IDLV и SPHQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IDLVSPHQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

1.68

-0.71

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.51

0.86

-0.36

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.38

0.83

-0.45

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.53

-0.08

Просадки

Сравнение просадок IDLV и SPHQ

Максимальная просадка IDLV за все время составила -34.65%, что меньше максимальной просадки SPHQ в -57.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDLV и SPHQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IDLVSPHQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.65%

-57.83%

+23.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.54%

-8.90%

+1.36%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-9.97%

-16.57%

+6.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.52%

-25.04%

+2.52%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.65%

-31.60%

-3.05%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.69%

-2.19%

-3.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.95%

-10.70%

+4.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.57%

2.09%

+0.48%

Волатильность

Сравнение волатильности IDLV и SPHQ

Текущая волатильность для Invesco S&P International Developed Low Volatility ETF (IDLV) составляет 2.51%, в то время как у Invesco S&P 500 Quality ETF (SPHQ) волатильность равна 4.03%. Это указывает на то, что IDLV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPHQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IDLVSPHQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.51%

4.03%

-1.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.65%

10.44%

-2.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.76%

12.83%

-3.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.79%

16.47%

-4.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.39%

17.87%

-4.48%

Сравнение комиссий IDLV и SPHQ

IDLV берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии SPHQ в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IDLV и SPHQ

Дивидендная доходность IDLV за последние двенадцать месяцев составляет около 4.69%, что больше доходности SPHQ в 1.06%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IDLV
Invesco S&P International Developed Low Volatility ETF		4.69%4.63%3.41%3.59%4.69%2.99%2.30%4.92%3.94%3.05%3.92%3.93%
SPHQ
Invesco S&P 500 Quality ETF		1.06%1.09%1.15%1.42%1.85%1.19%1.55%1.51%1.85%1.57%1.67%2.29%

Часто задаваемые вопросы

IDLV and SPHQ have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SPHQ has higher volatility (4.03%) compared to IDLV (2.51%). In terms of maximum drawdown, IDLV dropped -34.65% vs SPHQ's -57.83%.

On 10-year performance, SPHQ leads with 14.79% vs 5.05% for IDLV. On fees, SPHQ is cheaper at 0.15% per year. On volatility, IDLV has been the lower-risk option at 2.51%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SPHQ has performed better with a 14.79% return vs 5.05%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPHQ is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.25% for IDLV.

IDLV has the higher dividend yield at 4.69%, compared with 1.06% for SPHQ.

IDLV is categorized as Volatility Hedged Equity, while SPHQ is S&P 500. IDLV tracks S&P BMI International Developed Low Volatility Index, while SPHQ tracks S&P 500 Quality Index. Their fees differ too: 0.25% for IDLV and 0.15% for SPHQ.

SPHQ currently has the higher Sharpe Ratio (1.68 vs 0.96), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IDLV и SPHQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор