PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IDLV с QLVE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IDLV с QLVE

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

IDLV (Invesco S&P International Developed Low Volatility ETF) and QLVE (FlexShares Emerging Markets Quality Low Volatility Index Fund) are both Volatility Hedged Equity funds - IDLV tracks the S&P BMI International Developed Low Volatility Index while QLVE tracks the Northern Trust Emerging Markets Quality Low Volatility Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, IDLV returned 5.77%/yr vs 6.14%/yr for QLVE. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IDLV charges 0.25%/yr vs 0.40%/yr for QLVE.

Доходность

Сравнение доходности IDLV и QLVE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P International Developed Low Volatility ETF (IDLV) и FlexShares Emerging Markets Quality Low Volatility Index Fund (QLVE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IDLV показывает доходность 1.81%, что значительно ниже, чем у QLVE с доходностью 11.17%.

IDLV

1 день
-0.79%
1 месяц
-4.34%
С начала года
1.81%
6 месяцев
4.26%
1 год
8.56%
3 года*
11.55%
5 лет*
5.77%
10 лет*
4.92%

QLVE

1 день
-4.80%
1 месяц
-3.16%
С начала года
11.17%
6 месяцев
12.52%
1 год
25.63%
3 года*
15.97%
5 лет*
6.14%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IDLV и QLVE

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
IDLV
Invesco S&P International Developed Low Volatility ETF		1.81%27.77%2.15%9.18%-12.21%9.76%-9.78%4.07%
QLVE
FlexShares Emerging Markets Quality Low Volatility Index Fund		11.17%21.87%10.17%8.53%-13.10%0.90%4.16%4.98%

Correlation

The correlation between IDLV and QLVE is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.46

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.58

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.63

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 июл. 2019 г.

0.65

The correlation between IDLV and QLVE shifts across timeframes, from 0.46 (1 year) to 0.65 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов IDLV и QLVE

Секторы
IDLV
QLVE

Финансовые услуги

22.9%
38.5%

Промышленность

16.4%
7.1%

Недвижимость

15.4%
0.1%

Потребительский защитный сектор

13.8%
10.8%

Коммунальные услуги

11.4%
5.4%

Коммуникационные услуги

8.6%
18.4%

Потребительский циклический сектор

3.8%
10.4%

Энергетика

3.6%
7.2%

Сырьевые материалы

2.3%
5.5%

Здравоохранение

1.7%
7.6%

Технологии

0.7%
59.6%

Финансовые услуги

IDLV
22.9%
QLVE
38.5%

Промышленность

IDLV
16.4%
QLVE
7.1%

Недвижимость

IDLV
15.4%
QLVE
0.1%

Потребительский защитный сектор

IDLV
13.8%
QLVE
10.8%

Коммунальные услуги

IDLV
11.4%
QLVE
5.4%

Коммуникационные услуги

IDLV
8.6%
QLVE
18.4%

Потребительский циклический сектор

IDLV
3.8%
QLVE
10.4%

Энергетика

IDLV
3.6%
QLVE
7.2%

Сырьевые материалы

IDLV
2.3%
QLVE
5.5%

Здравоохранение

IDLV
1.7%
QLVE
7.6%

Технологии

IDLV
0.7%
QLVE
59.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P International Developed Low Volatility ETF

FlexShares Emerging Markets Quality Low Volatility Index Fund

Часто сравнивают с IDLV:
IDLV с SPLVIDLV с SCHYIDLV с LVHIIDLV с XMU.TOIDLV с ACWVIDLV с QLVDIDLV с MDIJX
Часто сравнивают с QLVE:
QLVE с FEMVXQLVE с IBDQLVE с GEMQLVE с SCHEQLVE с SCHYQLVE с FDEMQLVE с VWO

Доходность на риск

IDLV vs. QLVE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IDLV
Ранг доходности на риск IDLV: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDLV: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDLV: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDLV: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDLV: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDLV: 2626
Ранг коэф-та Мартина
QLVE
Ранг доходности на риск QLVE: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QLVE: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QLVE: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QLVE: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QLVE: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QLVE: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IDLV c QLVE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P International Developed Low Volatility ETF (IDLV) и FlexShares Emerging Markets Quality Low Volatility Index Fund (QLVE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IDLVQLVEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.88
1.50

-0.62

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.29
2.12

-0.83

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.16

1.30

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.14

2.22

-1.08

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.30

8.80

-5.50

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IDLV vs. QLVE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IDLV на текущий момент составляет 0.88, что ниже коэффициента Шарпа QLVE равного 1.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IDLV и QLVE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IDLVQLVEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

1.50

-0.62

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

0.45

+0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.37

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.42

+0.03

Просадки

Сравнение просадок IDLV и QLVE

Максимальная просадка IDLV за все время составила -34.65%, что больше максимальной просадки QLVE в -29.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDLV и QLVE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IDLVQLVEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.65%

-29.96%

-4.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.54%

-11.60%

+4.06%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-9.97%

-13.29%

+3.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.52%

-23.86%

+1.34%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.65%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.44%

-7.05%

+0.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.95%

-8.29%

+2.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.60%

2.92%

-0.32%

Волатильность

Сравнение волатильности IDLV и QLVE

Текущая волатильность для Invesco S&P International Developed Low Volatility ETF (IDLV) составляет 2.30%, в то время как у FlexShares Emerging Markets Quality Low Volatility Index Fund (QLVE) волатильность равна 8.08%. Это указывает на то, что IDLV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QLVE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IDLVQLVEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.30%

8.08%

-5.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.69%

15.71%

-8.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.79%

17.22%

-7.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.79%

13.65%

-1.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.39%

15.89%

-2.50%

Сравнение комиссий IDLV и QLVE

IDLV берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии QLVE в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IDLV и QLVE

Дивидендная доходность IDLV за последние двенадцать месяцев составляет около 4.73%, что больше доходности QLVE в 2.57%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IDLV
Invesco S&P International Developed Low Volatility ETF		4.73%4.63%3.41%3.59%4.69%2.99%2.30%4.92%3.94%3.05%3.92%3.93%
QLVE
FlexShares Emerging Markets Quality Low Volatility Index Fund		2.57%3.14%3.11%3.00%2.48%2.57%1.66%1.27%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

IDLV and QLVE have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QLVE has higher volatility (8.08%) compared to IDLV (2.30%). In terms of maximum drawdown, IDLV dropped -34.65% vs QLVE's -29.96%.

On 5-year performance, QLVE leads with 6.14% vs 5.77% for IDLV. On fees, IDLV is cheaper at 0.25% per year. On volatility, IDLV has been the lower-risk option at 2.30%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, QLVE has performed better with a 6.14% return vs 5.77%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IDLV is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.40% for QLVE.

IDLV has the higher dividend yield at 4.73%, compared with 2.57% for QLVE.

IDLV tracks S&P BMI International Developed Low Volatility Index, while QLVE tracks Northern Trust Emerging Markets Quality Low Volatility Index. They also come from different issuers: Invesco and Northern Trust. Their fees differ too: 0.25% for IDLV and 0.40% for QLVE.

QLVE currently has the higher Sharpe Ratio (1.50 vs 0.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IDLV и QLVE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор