PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IDLV с ILOW
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IDLV с ILOW

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P International Developed Low Volatility ETF (IDLV) и AB International Low Volatility Equity ETF (ILOW).

IDLV и ILOW являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IDLV - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P BMI International Developed Low Volatility Index. Фонд был запущен 13 янв. 2012 г.. ILOW - это активно управляемый фонд от AllianceBernstein. Фонд был запущен 14 июл. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности IDLV и ILOW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P International Developed Low Volatility ETF (IDLV) и AB International Low Volatility Equity ETF (ILOW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IDLV и ILOW

2026 (YTD)20252024
IDLV
Invesco S&P International Developed Low Volatility ETF		3.33%27.77%0.22%
ILOW
AB International Low Volatility Equity ETF		1.67%26.99%-1.37%

Доходность по периодам

С начала года, IDLV показывает доходность 3.33%, что значительно выше, чем у ILOW с доходностью 1.67%.

IDLV

1 день
0.83%
1 месяц
-3.85%
С начала года
3.33%
6 месяцев
6.50%
1 год
19.67%
3 года*
12.50%
5 лет*
6.65%
10 лет*
5.50%

ILOW

1 день
1.50%
1 месяц
-3.61%
С начала года
1.67%
6 месяцев
2.88%
1 год
18.95%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P International Developed Low Volatility ETF

AB International Low Volatility Equity ETF

Часто сравнивают с IDLV:
IDLV с XMU.TOIDLV с SCHYIDLV с SPLVIDLV с LVHIIDLV с VIGIIDLV с ACWVIDLV с QLVD
Часто сравнивают с ILOW:
ILOW с SCHYILOW с LVHIILOW с LRGCILOW с BUFCILOW с VEAILOW с EYEGILOW с FWD

Сравнение комиссий IDLV и ILOW

IDLV берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии ILOW в 0.50%.

ILOW
AB International Low Volatility Equity ETF
IDLV
Invesco S&P International Developed Low Volatility ETF

Доходность на риск

IDLV vs. ILOW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IDLV
Ранг доходности на риск IDLV: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDLV: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDLV: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDLV: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDLV: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDLV: 8080
Ранг коэф-та Мартина
ILOW
Ранг доходности на риск ILOW: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ILOW: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ILOW: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ILOW: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ILOW: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ILOW: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IDLV c ILOW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P International Developed Low Volatility ETF (IDLV) и AB International Low Volatility Equity ETF (ILOW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IDLVILOWDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.58

1.23

+0.35

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.20

1.77

+0.43

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.25

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.45

1.95

+0.50

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.22

7.61

+1.61

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IDLV vs. ILOW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IDLV на текущий момент составляет 1.58, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ILOW равному 1.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IDLV и ILOW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IDLVILOWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.58

1.23

+0.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.57

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.41

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

1.06

-0.61

Корреляция

Корреляция между IDLV и ILOW составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IDLV и ILOW

Дивидендная доходность IDLV за последние двенадцать месяцев составляет около 4.66%, что больше доходности ILOW в 1.58%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IDLV
Invesco S&P International Developed Low Volatility ETF		4.66%4.63%3.41%3.59%4.69%2.99%2.30%4.92%3.94%3.05%3.92%3.93%
ILOW
AB International Low Volatility Equity ETF		1.58%1.60%0.78%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок IDLV и ILOW

Максимальная просадка IDLV за все время составила -34.65%, что больше максимальной просадки ILOW в -10.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDLV и ILOW.

Загрузка...

Показатели просадок

IDLVILOWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.65%

-10.37%

-24.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.26%

-9.80%

+1.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.52%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.65%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.05%

-5.02%

-0.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.97%

-2.12%

-3.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.19%

2.51%

-0.32%

Волатильность

Сравнение волатильности IDLV и ILOW

Текущая волатильность для Invesco S&P International Developed Low Volatility ETF (IDLV) составляет 4.21%, в то время как у AB International Low Volatility Equity ETF (ILOW) волатильность равна 6.87%. Это указывает на то, что IDLV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ILOW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IDLVILOWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.21%

6.87%

-2.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.12%

9.82%

-2.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.50%

15.44%

-2.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.73%

14.31%

-2.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.38%

14.31%

-0.93%