PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение IDLV с IDMO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IDLV с IDMO

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

IDLV (Invesco S&P International Developed Low Volatility ETF) and IDMO (Invesco S&P International Developed Momentum ETF) are both exchange-traded funds - IDLV is a Volatility Hedged Equity fund tracking the S&P BMI International Developed Low Volatility Index, while IDMO is a Momentum fund tracking the S&P Momentum Developed ex U.S. & South Korea LargeMidCap Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IDLV returned 5.60%/yr vs 12.40%/yr for IDMO. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.25% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности IDLV и IDMO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P International Developed Low Volatility ETF (IDLV) и Invesco S&P International Developed Momentum ETF (IDMO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: IDLV показывает доходность 7.52%, а IDMO немного выше – 7.56%. За последние 10 лет акции IDLV уступали акциям IDMO по среднегодовой доходности: 5.60% против 12.40% соответственно.

IDLV

1 день
0.59%
1 месяц
3.80%
6 месяцев
6.61%
С начала года
7.52%
1 год
13.37%
3 года*
12.96%
5 лет*
6.91%
10 лет*
5.60%

IDMO

1 день
-0.66%
1 месяц
-2.44%
6 месяцев
4.42%
С начала года
7.56%
1 год
20.05%
3 года*
24.23%
5 лет*
15.34%
10 лет*
12.40%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IDLV и IDMO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IDLV
Invesco S&P International Developed Low Volatility ETF		7.52%27.77%2.15%9.18%-12.21%9.76%-9.78%20.09%-8.02%22.01%
IDMO
Invesco S&P International Developed Momentum ETF		7.56%42.17%12.79%20.16%-12.03%14.31%22.01%26.09%-16.66%29.21%

Correlation

The correlation between IDLV and IDMO is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.63

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.71

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.78

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.67

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 февр. 2012 г.

0.56

The correlation between IDLV and IDMO shifts across timeframes, from 0.56 (all time) to 0.78 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов IDLV и IDMO

Секторы
IDLV
IDMO

Финансовые услуги

23.3%
43.2%

Промышленность

16.7%
21.3%

Недвижимость

14.9%
1.8%

Потребительский защитный сектор

13.8%
2.5%

Коммунальные услуги

11.2%
7.9%

Коммуникационные услуги

8.7%
2.1%

Потребительский циклический сектор

3.7%
1.5%

Энергетика

3.6%
1.7%

Сырьевые материалы

2.4%
10.6%

Здравоохранение

1.7%
1.1%

Технологии

0.7%
6.2%

Финансовые услуги

IDLV
23.3%
IDMO
43.2%

Промышленность

IDLV
16.7%
IDMO
21.3%

Недвижимость

IDLV
14.9%
IDMO
1.8%

Потребительский защитный сектор

IDLV
13.8%
IDMO
2.5%

Коммунальные услуги

IDLV
11.2%
IDMO
7.9%

Коммуникационные услуги

IDLV
8.7%
IDMO
2.1%

Потребительский циклический сектор

IDLV
3.7%
IDMO
1.5%

Энергетика

IDLV
3.6%
IDMO
1.7%

Сырьевые материалы

IDLV
2.4%
IDMO
10.6%

Здравоохранение

IDLV
1.7%
IDMO
1.1%

Технологии

IDLV
0.7%
IDMO
6.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P International Developed Low Volatility ETF

Invesco S&P International Developed Momentum ETF

Часто сравнивают с IDLV:
IDLV с SPLVIDLV с SCHYIDLV с LVHIIDLV с ACWVIDLV с QLVDIDLV с XMU.TOIDLV с VIGI
Часто сравнивают с IDMO:
IDMO с SPMOIDMO с MTUMIDMO с VXUSIDMO с IDHQIDMO с IMTMIDMO с AVDVIDMO с EFG

Доходность на риск

IDLV vs. IDMO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IDLV
Ранг доходности на риск IDLV: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDLV: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDLV: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDLV: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDLV: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDLV: 3737
Ранг коэф-та Мартина
IDMO
Ранг доходности на риск IDMO: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDMO: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDMO: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDMO: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDMO: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDMO: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IDLV c IDMO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P International Developed Low Volatility ETF (IDLV) и Invesco S&P International Developed Momentum ETF (IDMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IDLVIDMODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.37
1.09

+0.29

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.97
1.63

+0.34

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.20

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.78

1.64

+0.15

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.60

6.39

-1.79

IDLV vs. IDMO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IDLV на текущий момент составляет 1.37, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IDMO равному 1.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IDLV и IDMO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IDLV и IDMO

Максимальная просадка IDLV за все время составила -34.65%, что меньше максимальной просадки IDMO в -39.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDLV и IDMO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IDLVIDMOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.65%

-39.38%

+4.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.54%

-12.31%

+4.77%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-9.97%

-12.65%

+2.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.52%

-27.07%

+4.55%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.65%

-31.34%

-3.31%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.19%

-4.56%

+3.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.93%

-9.70%

+3.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.91%

3.14%

-0.23%

Волатильность

Сравнение волатильности IDLV и IDMO

Текущая волатильность для Invesco S&P International Developed Low Volatility ETF (IDLV) составляет 2.30%, в то время как у Invesco S&P International Developed Momentum ETF (IDMO) волатильность равна 5.90%. Это указывает на то, что IDLV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IDMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IDLVIDMOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.30%

5.90%

-3.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.91%

16.88%

-8.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.78%

18.54%

-8.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.77%

18.13%

-6.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.14%

17.89%

-4.75%

Сравнение комиссий IDLV и IDMO

И IDLV, и IDMO имеют комиссию равную 0.25%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IDLV и IDMO

Дивидендная доходность IDLV за последние двенадцать месяцев составляет около 4.88%, что больше доходности IDMO в 3.72%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IDLV
Invesco S&P International Developed Low Volatility ETF		4.88%4.63%3.41%3.59%4.69%2.99%2.30%4.92%3.94%3.05%3.92%3.93%
IDMO
Invesco S&P International Developed Momentum ETF		3.72%3.71%2.24%2.89%3.66%1.81%1.63%2.78%3.27%3.08%2.18%2.52%

Часто задаваемые вопросы

IDLV and IDMO have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IDMO has higher volatility (5.90%) compared to IDLV (2.30%). In terms of maximum drawdown, IDLV dropped -34.65% vs IDMO's -39.38%.

On 10-year performance, IDMO leads with 12.40% vs 5.60% for IDLV. Both ETFs have the same 0.25% expense ratio. On volatility, IDLV has been the lower-risk option at 2.30%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, IDMO has performed better with a 12.40% return vs 5.60%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IDLV and IDMO have the same expense ratio: 0.25% per year.

IDLV has the higher dividend yield at 4.88%, compared with 3.72% for IDMO.

IDLV is categorized as Volatility Hedged Equity, while IDMO is Momentum. IDLV tracks S&P BMI International Developed Low Volatility Index, while IDMO tracks S&P Momentum Developed ex U.S. & South Korea LargeMidCap Index.

IDLV currently has the higher Sharpe Ratio (1.37 vs 1.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IDLV и IDMO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор