PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IDLV с FDLO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IDLV с FDLO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P International Developed Low Volatility ETF (IDLV) и Fidelity Low Volatility Factor ETF (FDLO).

IDLV и FDLO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IDLV - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P BMI International Developed Low Volatility Index. Фонд был запущен 13 янв. 2012 г.. FDLO - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность Fidelity U.S. Low Volatility Factor Index. Фонд был запущен 12 сент. 2016 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности IDLV и FDLO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P International Developed Low Volatility ETF (IDLV) и Fidelity Low Volatility Factor ETF (FDLO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IDLV и FDLO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IDLV
Invesco S&P International Developed Low Volatility ETF		3.33%27.77%2.15%9.18%-12.21%9.76%-9.78%20.09%-8.02%22.01%
FDLO
Fidelity Low Volatility Factor ETF		-2.35%11.77%16.06%16.38%-10.38%24.00%12.19%31.10%-0.26%20.44%

Доходность по периодам

С начала года, IDLV показывает доходность 3.33%, что значительно выше, чем у FDLO с доходностью -2.35%.

IDLV

1 день
0.83%
1 месяц
-3.85%
С начала года
3.33%
6 месяцев
6.50%
1 год
19.67%
3 года*
12.50%
5 лет*
6.65%
10 лет*
5.50%

FDLO

1 день
0.48%
1 месяц
-4.39%
С начала года
-2.35%
6 месяцев
-0.81%
1 год
8.58%
3 года*
12.59%
5 лет*
9.51%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P International Developed Low Volatility ETF

Fidelity Low Volatility Factor ETF

Часто сравнивают с IDLV:
IDLV с XMU.TOIDLV с SCHYIDLV с SPLVIDLV с LVHIIDLV с VIGIIDLV с ACWVIDLV с QLVD
Часто сравнивают с FDLO:
FDLO с FDVVFDLO с FULVXFDLO с VOOFDLO с FDRRFDLO с SCHDFDLO с ARKKFDLO с FMIL

Сравнение комиссий IDLV и FDLO

IDLV берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии FDLO в 0.29%.

FDLO
Fidelity Low Volatility Factor ETF
IDLV
Invesco S&P International Developed Low Volatility ETF

Доходность на риск

IDLV vs. FDLO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IDLV
Ранг доходности на риск IDLV: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDLV: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDLV: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDLV: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDLV: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDLV: 8080
Ранг коэф-та Мартина
FDLO
Ранг доходности на риск FDLO: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDLO: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDLO: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDLO: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDLO: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDLO: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IDLV c FDLO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P International Developed Low Volatility ETF (IDLV) и Fidelity Low Volatility Factor ETF (FDLO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IDLVFDLODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.58

0.63

+0.95

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.20

0.99

+1.21

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.15

+0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.45

0.82

+1.63

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.22

3.92

+5.30

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IDLV vs. FDLO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IDLV на текущий момент составляет 1.58, что выше коэффициента Шарпа FDLO равного 0.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IDLV и FDLO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IDLVFDLOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.58

0.63

+0.95

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.57

0.73

-0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.41

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.78

-0.33

Корреляция

Корреляция между IDLV и FDLO составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IDLV и FDLO

Дивидендная доходность IDLV за последние двенадцать месяцев составляет около 4.66%, что больше доходности FDLO в 1.46%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IDLV
Invesco S&P International Developed Low Volatility ETF		4.66%4.63%3.41%3.59%4.69%2.99%2.30%4.92%3.94%3.05%3.92%3.93%
FDLO
Fidelity Low Volatility Factor ETF		1.46%1.37%1.40%1.35%1.49%1.11%1.38%1.55%1.76%1.61%0.55%0.00%

Просадки

Сравнение просадок IDLV и FDLO

Максимальная просадка IDLV за все время составила -34.65%, примерно равная максимальной просадке FDLO в -34.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDLV и FDLO.

Загрузка...

Показатели просадок

IDLVFDLOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.65%

-34.35%

-0.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.26%

-10.53%

+2.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.52%

-19.23%

-3.29%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.65%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.05%

-5.06%

+0.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.97%

-3.42%

-2.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.19%

2.21%

-0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности IDLV и FDLO

Invesco S&P International Developed Low Volatility ETF (IDLV) имеет более высокую волатильность в 4.21% по сравнению с Fidelity Low Volatility Factor ETF (FDLO) с волатильностью 3.48%. Это указывает на то, что IDLV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FDLO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IDLVFDLOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.21%

3.48%

+0.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.12%

6.73%

+0.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.50%

13.61%

-1.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.73%

13.12%

-1.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.38%

15.60%

-2.22%