PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IDLV с EFAV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IDLV с EFAV

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IDLV (Invesco S&P International Developed Low Volatility ETF) and EFAV (iShares Edge MSCI Min Vol EAFE ETF) are both exchange-traded funds - IDLV is a Volatility Hedged Equity fund tracking the S&P BMI International Developed Low Volatility Index, while EFAV is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the MSCI EAFE Minimum Volatility Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IDLV returned 5.05%/yr vs 5.92%/yr for EFAV. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. IDLV charges 0.25%/yr vs 0.20%/yr for EFAV.

Доходность

Сравнение доходности IDLV и EFAV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P International Developed Low Volatility ETF (IDLV) и iShares Edge MSCI Min Vol EAFE ETF (EFAV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IDLV показывает доходность 2.63%, что значительно ниже, чем у EFAV с доходностью 4.42%. За последние 10 лет акции IDLV уступали акциям EFAV по среднегодовой доходности: 5.05% против 5.92% соответственно.

IDLV

1 день
0.27%
1 месяц
-2.61%
С начала года
2.63%
6 месяцев
4.87%
1 год
9.37%
3 года*
12.03%
5 лет*
5.93%
10 лет*
5.05%

EFAV

1 день
0.57%
1 месяц
-1.23%
С начала года
4.42%
6 месяцев
5.83%
1 год
9.78%
3 года*
13.24%
5 лет*
6.29%
10 лет*
5.92%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IDLV и EFAV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IDLV
Invesco S&P International Developed Low Volatility ETF		2.63%27.77%2.15%9.18%-12.21%9.76%-9.78%20.09%-8.02%22.01%
EFAV
iShares Edge MSCI Min Vol EAFE ETF		4.42%26.00%5.30%12.52%-15.11%7.20%-0.06%16.67%-5.74%22.24%

Correlation

The correlation between IDLV and EFAV is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 янв. 2012 г.

0.89

The correlation between IDLV and EFAV has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IDLV и EFAV

Секторы
IDLV
EFAV

Финансовые услуги

22.9%
19.9%

Промышленность

16.4%
15.1%

Недвижимость

15.4%
2.9%

Потребительский защитный сектор

13.8%
11.5%

Коммунальные услуги

11.4%
9.1%

Коммуникационные услуги

8.6%
9.7%

Потребительский циклический сектор

3.8%
5.2%

Энергетика

3.6%
8.2%

Сырьевые материалы

2.3%
1.6%

Здравоохранение

1.7%
12.4%

Технологии

0.7%
4.5%

Финансовые услуги

IDLV
22.9%
EFAV
19.9%

Промышленность

IDLV
16.4%
EFAV
15.1%

Недвижимость

IDLV
15.4%
EFAV
2.9%

Потребительский защитный сектор

IDLV
13.8%
EFAV
11.5%

Коммунальные услуги

IDLV
11.4%
EFAV
9.1%

Коммуникационные услуги

IDLV
8.6%
EFAV
9.7%

Потребительский циклический сектор

IDLV
3.8%
EFAV
5.2%

Энергетика

IDLV
3.6%
EFAV
8.2%

Сырьевые материалы

IDLV
2.3%
EFAV
1.6%

Здравоохранение

IDLV
1.7%
EFAV
12.4%

Технологии

IDLV
0.7%
EFAV
4.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P International Developed Low Volatility ETF

iShares Edge MSCI Min Vol EAFE ETF

Часто сравнивают с IDLV:
IDLV с SPLVIDLV с SCHYIDLV с LVHIIDLV с XMU.TOIDLV с ACWVIDLV с QLVDIDLV с VIGI
Часто сравнивают с EFAV:
EFAV с EFVEFAV с EFAEFAV с ACWVEFAV с EEMVEFAV с USMVEFAV с EFASEFAV с SPLV

Доходность на риск

IDLV vs. EFAV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IDLV
Ранг доходности на риск IDLV: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDLV: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDLV: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDLV: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDLV: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDLV: 2727
Ранг коэф-та Мартина
EFAV
Ранг доходности на риск EFAV: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EFAV: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EFAV: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EFAV: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EFAV: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EFAV: 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IDLV c EFAV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P International Developed Low Volatility ETF (IDLV) и iShares Edge MSCI Min Vol EAFE ETF (EFAV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IDLVEFAVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.96
0.95

+0.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.41
1.38

+0.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

1.17

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.25

1.52

-0.27

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.66

4.22

-0.57

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IDLV vs. EFAV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IDLV на текущий момент составляет 0.96, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EFAV равному 0.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IDLV и EFAV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IDLVEFAVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

0.95

+0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.51

0.54

-0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.38

0.45

-0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.54

-0.09

Просадки

Сравнение просадок IDLV и EFAV

Максимальная просадка IDLV за все время составила -34.65%, что больше максимальной просадки EFAV в -27.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDLV и EFAV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IDLVEFAVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.65%

-27.56%

-7.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.54%

-6.46%

-1.08%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-9.97%

-8.75%

-1.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.52%

-27.46%

+4.94%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.65%

-27.56%

-7.09%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.69%

-5.07%

-0.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.95%

-4.77%

-1.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.57%

2.32%

+0.25%

Волатильность

Сравнение волатильности IDLV и EFAV

Текущая волатильность для Invesco S&P International Developed Low Volatility ETF (IDLV) составляет 2.51%, в то время как у iShares Edge MSCI Min Vol EAFE ETF (EFAV) волатильность равна 3.14%. Это указывает на то, что IDLV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EFAV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IDLVEFAVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.51%

3.14%

-0.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.65%

8.19%

-0.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.76%

10.32%

-0.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.79%

11.79%

0.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.39%

13.21%

+0.18%

Сравнение комиссий IDLV и EFAV

IDLV берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии EFAV в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IDLV и EFAV

Дивидендная доходность IDLV за последние двенадцать месяцев составляет около 4.69%, что больше доходности EFAV в 3.06%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EFAV
iShares Edge MSCI Min Vol EAFE ETF		3.06%3.20%3.24%3.08%2.53%2.47%1.33%4.19%3.34%2.45%3.94%2.49%
IDLV
Invesco S&P International Developed Low Volatility ETF		4.69%4.63%3.41%3.59%4.69%2.99%2.30%4.92%3.94%3.05%3.92%3.93%

Часто задаваемые вопросы

IDLV and EFAV have a correlation of 0.90, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EFAV has higher volatility (3.14%) compared to IDLV (2.51%). In terms of maximum drawdown, IDLV dropped -34.65% vs EFAV's -27.56%.

On 10-year performance, EFAV leads with 5.92% vs 5.05% for IDLV. On fees, EFAV is cheaper at 0.20% per year. On volatility, IDLV has been the lower-risk option at 2.51%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, EFAV has performed better with a 5.92% return vs 5.05%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EFAV is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.25% for IDLV.

IDLV has the higher dividend yield at 4.69%, compared with 3.06% for EFAV.

IDLV is categorized as Volatility Hedged Equity, while EFAV is Foreign Large Cap Equities. IDLV tracks S&P BMI International Developed Low Volatility Index, while EFAV tracks MSCI EAFE Minimum Volatility Index. They also come from different issuers: Invesco and iShares. Their fees differ too: 0.25% for IDLV and 0.20% for EFAV.

IDLV currently has the higher Sharpe Ratio (0.96 vs 0.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IDLV и EFAV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор