PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IDLV с EFAV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IDLV с EFAV

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P International Developed Low Volatility ETF (IDLV) и iShares Edge MSCI Min Vol EAFE ETF (EFAV).

IDLV и EFAV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IDLV - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P BMI International Developed Low Volatility Index. Фонд был запущен 13 янв. 2012 г.. EFAV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI EAFE Minimum Volatility Index. Фонд был запущен 18 окт. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности IDLV и EFAV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P International Developed Low Volatility ETF (IDLV) и iShares Edge MSCI Min Vol EAFE ETF (EFAV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IDLV и EFAV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IDLV
Invesco S&P International Developed Low Volatility ETF		3.15%27.77%2.15%9.18%-12.21%9.76%-9.78%20.09%-8.02%22.01%
EFAV
iShares Edge MSCI Min Vol EAFE ETF		6.71%26.00%5.30%12.52%-15.11%7.20%-0.06%16.67%-5.74%22.24%

Доходность по периодам

С начала года, IDLV показывает доходность 3.15%, что значительно ниже, чем у EFAV с доходностью 6.71%. За последние 10 лет акции IDLV уступали акциям EFAV по среднегодовой доходности: 5.50% против 6.52% соответственно.

IDLV

1 день
-0.17%
1 месяц
-2.11%
С начала года
3.15%
6 месяцев
6.96%
1 год
19.13%
3 года*
11.99%
5 лет*
6.62%
10 лет*
5.50%

EFAV

1 день
0.14%
1 месяц
0.55%
С начала года
6.71%
6 месяцев
9.88%
1 год
22.08%
3 года*
14.12%
5 лет*
7.69%
10 лет*
6.52%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P International Developed Low Volatility ETF

iShares Edge MSCI Min Vol EAFE ETF

Часто сравнивают с IDLV:
IDLV с XMU.TOIDLV с SCHYIDLV с SPLVIDLV с LVHIIDLV с VIGIIDLV с ACWVIDLV с MDIJX
Часто сравнивают с EFAV:
EFAV с EFVEFAV с EFAEFAV с ACWVEFAV с EEMVEFAV с USMVEFAV с EFASEFAV с SPLV

Сравнение комиссий IDLV и EFAV

IDLV берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии EFAV в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

IDLV
Invesco S&P International Developed Low Volatility ETF
EFAV
iShares Edge MSCI Min Vol EAFE ETF

Доходность на риск

IDLV vs. EFAV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IDLV
Ранг доходности на риск IDLV: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDLV: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDLV: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDLV: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDLV: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDLV: 7373
Ранг коэф-та Мартина
EFAV
Ранг доходности на риск EFAV: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EFAV: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EFAV: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EFAV: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EFAV: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EFAV: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IDLV c EFAV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P International Developed Low Volatility ETF (IDLV) и iShares Edge MSCI Min Vol EAFE ETF (EFAV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IDLVEFAVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.54

1.82

-0.28

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.15

2.42

-0.27

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.35

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.36

3.06

-0.71

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.78

11.14

-2.36

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IDLV vs. EFAV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IDLV на текущий момент составляет 1.54, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EFAV равному 1.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IDLV и EFAV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IDLVEFAVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.54

1.82

-0.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.57

0.66

-0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.41

0.49

-0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.55

-0.10

Корреляция

Корреляция между IDLV и EFAV составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IDLV и EFAV

Дивидендная доходность IDLV за последние двенадцать месяцев составляет около 4.67%, что больше доходности EFAV в 3.00%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IDLV
Invesco S&P International Developed Low Volatility ETF		4.67%4.63%3.41%3.59%4.69%2.99%2.30%4.92%3.94%3.05%3.92%3.93%
EFAV
iShares Edge MSCI Min Vol EAFE ETF		3.00%3.20%3.24%3.08%2.53%2.47%1.33%4.19%3.34%2.45%3.94%2.49%

Просадки

Сравнение просадок IDLV и EFAV

Максимальная просадка IDLV за все время составила -34.65%, что больше максимальной просадки EFAV в -27.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDLV и EFAV.

Загрузка...

Показатели просадок

IDLVEFAVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.65%

-27.56%

-7.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.26%

-7.14%

-1.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.52%

-27.46%

+4.94%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.65%

-27.56%

-7.09%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.21%

-2.98%

-2.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.97%

-4.78%

-1.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.22%

1.96%

+0.26%

Волатильность

Сравнение волатильности IDLV и EFAV

Текущая волатильность для Invesco S&P International Developed Low Volatility ETF (IDLV) составляет 4.19%, в то время как у iShares Edge MSCI Min Vol EAFE ETF (EFAV) волатильность равна 4.78%. Это указывает на то, что IDLV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EFAV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IDLVEFAVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.19%

4.78%

-0.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.12%

7.56%

-0.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.50%

12.22%

+0.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.73%

11.73%

0.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.38%

13.20%

+0.18%