PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IDLV с EELV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IDLV с EELV

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P International Developed Low Volatility ETF (IDLV) и Invesco S&P Emerging Markets Low Volatility ETF (EELV).

IDLV и EELV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IDLV - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P BMI International Developed Low Volatility Index. Фонд был запущен 13 янв. 2012 г.. EELV - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P BMI Emerging Markets Low Volatility Index. Фонд был запущен 13 янв. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности IDLV и EELV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P International Developed Low Volatility ETF (IDLV) и Invesco S&P Emerging Markets Low Volatility ETF (EELV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IDLV и EELV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IDLV
Invesco S&P International Developed Low Volatility ETF		3.33%27.77%2.15%9.18%-12.21%9.76%-9.78%20.09%-8.02%22.01%
EELV
Invesco S&P Emerging Markets Low Volatility ETF		3.75%21.97%1.90%8.85%-3.98%16.15%-3.89%8.89%-5.40%24.89%

Доходность по периодам

С начала года, IDLV показывает доходность 3.33%, что значительно ниже, чем у EELV с доходностью 3.75%. За последние 10 лет акции IDLV уступали акциям EELV по среднегодовой доходности: 5.50% против 6.24% соответственно.

IDLV

1 день
0.83%
1 месяц
-3.85%
С начала года
3.33%
6 месяцев
6.50%
1 год
19.67%
3 года*
12.50%
5 лет*
6.65%
10 лет*
5.50%

EELV

1 день
0.39%
1 месяц
-1.97%
С начала года
3.75%
6 месяцев
7.21%
1 год
20.71%
3 года*
11.37%
5 лет*
8.04%
10 лет*
6.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P International Developed Low Volatility ETF

Invesco S&P Emerging Markets Low Volatility ETF

Часто сравнивают с IDLV:
IDLV с XMU.TOIDLV с SCHYIDLV с SPLVIDLV с LVHIIDLV с VIGIIDLV с ACWVIDLV с QLVD
Часто сравнивают с EELV:
EELV с JPEMEELV с MINDXEELV с IEMGEELV с EDIVEELV с SMHEELV с JPSTEELV с SPEM

Сравнение комиссий IDLV и EELV

IDLV берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии EELV в 0.30%.

EELV
Invesco S&P Emerging Markets Low Volatility ETF
IDLV
Invesco S&P International Developed Low Volatility ETF

Доходность на риск

IDLV vs. EELV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IDLV
Ранг доходности на риск IDLV: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDLV: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDLV: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDLV: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDLV: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDLV: 8080
Ранг коэф-та Мартина
EELV
Ранг доходности на риск EELV: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EELV: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EELV: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EELV: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EELV: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EELV: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IDLV c EELV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P International Developed Low Volatility ETF (IDLV) и Invesco S&P Emerging Markets Low Volatility ETF (EELV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IDLVEELVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.58

1.70

-0.12

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.20

2.36

-0.16

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.34

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.45

2.51

-0.06

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.22

9.31

-0.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IDLV vs. EELV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IDLV на текущий момент составляет 1.58, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EELV равному 1.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IDLV и EELV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IDLVEELVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.58

1.70

-0.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.57

0.70

-0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.41

0.46

-0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.30

+0.15

Корреляция

Корреляция между IDLV и EELV составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IDLV и EELV

Дивидендная доходность IDLV за последние двенадцать месяцев составляет около 4.66%, что больше доходности EELV в 3.61%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IDLV
Invesco S&P International Developed Low Volatility ETF		4.66%4.63%3.41%3.59%4.69%2.99%2.30%4.92%3.94%3.05%3.92%3.93%
EELV
Invesco S&P Emerging Markets Low Volatility ETF		3.61%3.75%4.70%4.00%3.45%4.35%2.82%3.14%5.50%2.92%2.29%2.53%

Просадки

Сравнение просадок IDLV и EELV

Максимальная просадка IDLV за все время составила -34.65%, примерно равная максимальной просадке EELV в -36.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDLV и EELV.

Загрузка...

Показатели просадок

IDLVEELVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.65%

-36.35%

+1.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.26%

-8.22%

-0.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.52%

-19.04%

-3.48%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.65%

-36.35%

+1.70%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.05%

-4.91%

-0.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.97%

-9.00%

+3.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.19%

2.22%

-0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности IDLV и EELV

Текущая волатильность для Invesco S&P International Developed Low Volatility ETF (IDLV) составляет 4.21%, в то время как у Invesco S&P Emerging Markets Low Volatility ETF (EELV) волатильность равна 5.65%. Это указывает на то, что IDLV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EELV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IDLVEELVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.21%

5.65%

-1.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.12%

8.40%

-1.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.50%

12.26%

+0.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.73%

11.52%

+0.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.38%

13.70%

-0.32%