Сравнение IDIVX с WMFFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Integrity Dividend Harvest Fund (IDIVX) и Washington Mutual Investors Fund Class F-2 (WMFFX).
IDIVX управляется IntegrityVikingFunds. Фонд был запущен 1 мая 2012 г.. WMFFX - это пассивный фонд от American Funds, который отслеживает доходность S&P 500. Фонд был запущен 5 авг. 2008 г..
Доходность
Сравнение доходности IDIVX и WMFFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IDIVX и WMFFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDIVX Integrity Dividend Harvest Fund | 5.76% | 17.39% | 21.13% | 5.06% | 2.13% | 24.10% | -1.04% | 22.97% | -5.19% | 11.10% |
WMFFX Washington Mutual Investors Fund Class F-2 | -3.14% | 17.42% | 19.24% | 16.96% | -8.27% | 28.71% | 7.89% | 25.03% | -5.98% | 20.23% |
Доходность по периодам
С начала года, IDIVX показывает доходность 5.76%, что значительно выше, чем у WMFFX с доходностью -3.14%. За последние 10 лет акции IDIVX уступали акциям WMFFX по среднегодовой доходности: 10.85% против 12.23% соответственно.
IDIVX
- 1 день
- 1.24%
- 1 месяц
- -3.25%
- С начала года
- 5.76%
- 6 месяцев
- 7.99%
- 1 год
- 21.23%
- 3 года*
- 17.00%
- 5 лет*
- 13.25%
- 10 лет*
- 10.85%
WMFFX
- 1 день
- 2.21%
- 1 месяц
- -5.84%
- С начала года
- -3.14%
- 6 месяцев
- -1.31%
- 1 год
- 13.17%
- 3 года*
- 16.19%
- 5 лет*
- 11.30%
- 10 лет*
- 12.23%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IDIVX и WMFFX
IDIVX берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии WMFFX в 0.37%.
Доходность на риск
IDIVX vs. WMFFX — Ранг доходности на риск
IDIVX
WMFFX
Сравнение IDIVX c WMFFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Integrity Dividend Harvest Fund (IDIVX) и Washington Mutual Investors Fund Class F-2 (WMFFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IDIVX | WMFFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.51 | 0.88 | +0.63 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.10 | 1.36 | +0.74 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.20 | +0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.93 | 1.36 | +0.57 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.24 | 6.09 | +3.14 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IDIVX | WMFFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.51 | 0.88 | +0.63 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.96 | 0.80 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.73 | 0.75 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.71 | 0.57 | +0.14 |
Корреляция
Корреляция между IDIVX и WMFFX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IDIVX и WMFFX
Дивидендная доходность IDIVX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.61%, что меньше доходности WMFFX в 10.65%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDIVX Integrity Dividend Harvest Fund | 6.61% | 7.19% | 8.89% | 3.13% | 3.59% | 2.83% | 3.67% | 7.27% | 10.21% | 8.31% | 1.11% | 0.00% |
WMFFX Washington Mutual Investors Fund Class F-2 | 10.65% | 10.28% | 10.27% | 5.92% | 6.53% | 6.24% | 3.26% | 6.33% | 4.59% | 7.43% | 6.56% | 6.44% |
Просадки
Сравнение просадок IDIVX и WMFFX
Максимальная просадка IDIVX за все время составила -31.64%, что меньше максимальной просадки WMFFX в -47.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDIVX и WMFFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| IDIVX | WMFFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.64% | -47.21% | +15.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.36% | -10.37% | -0.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.34% | -18.53% | +2.19% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.64% | -34.63% | +2.99% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.25% | -6.33% | +3.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.39% | -5.40% | +2.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.38% | 2.32% | +0.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности IDIVX и WMFFX
Текущая волатильность для Integrity Dividend Harvest Fund (IDIVX) составляет 3.56%, в то время как у Washington Mutual Investors Fund Class F-2 (WMFFX) волатильность равна 4.41%. Это указывает на то, что IDIVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WMFFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IDIVX | WMFFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.56% | 4.41% | -0.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.36% | 8.28% | -0.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.97% | 15.31% | -1.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.90% | 14.13% | -0.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.91% | 16.33% | -1.42% |