PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IDIVX с VALAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IDIVX с VALAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Integrity Dividend Harvest Fund (IDIVX) и Al Frank Fund (VALAX).

IDIVX управляется IntegrityVikingFunds. Фонд был запущен 1 мая 2012 г.. VALAX управляется Al Frank. Фонд был запущен 1 мая 2006 г..

Доходность

Сравнение доходности IDIVX и VALAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Integrity Dividend Harvest Fund (IDIVX) и Al Frank Fund (VALAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IDIVX и VALAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IDIVX
Integrity Dividend Harvest Fund		5.76%17.39%21.13%5.06%2.13%24.10%-1.04%22.97%-5.19%11.10%
VALAX
Al Frank Fund		4.45%23.57%13.35%14.05%-13.50%24.97%10.22%33.98%-7.87%18.09%

Доходность по периодам

С начала года, IDIVX показывает доходность 5.76%, что значительно выше, чем у VALAX с доходностью 4.45%. За последние 10 лет акции IDIVX уступали акциям VALAX по среднегодовой доходности: 10.85% против 12.70% соответственно.

IDIVX

1 день
1.24%
1 месяц
-3.25%
С начала года
5.76%
6 месяцев
7.99%
1 год
21.23%
3 года*
17.00%
5 лет*
13.25%
10 лет*
10.85%

VALAX

1 день
2.86%
1 месяц
-3.93%
С начала года
4.45%
6 месяцев
10.22%
1 год
32.84%
3 года*
18.20%
5 лет*
9.28%
10 лет*
12.70%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Integrity Dividend Harvest Fund

Al Frank Fund

Часто сравнивают с IDIVX:
IDIVX с FKINXIDIVX с EQNIXIDIVX с MADVXIDIVX с FSMVXIDIVX с BEGIXIDIVX с LMVTXIDIVX с SAIFX
Часто сравнивают с VALAX:
VALAX с QRVLXVALAX с AVLVXVALAX с AUXFXVALAX с LOMAXVALAX с HLIEXVALAX с VEIPXVALAX с FDETX

Сравнение комиссий IDIVX и VALAX

IDIVX берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии VALAX в 1.24%.

VALAX
Al Frank Fund
IDIVX
Integrity Dividend Harvest Fund

Доходность на риск

IDIVX vs. VALAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IDIVX
Ранг доходности на риск IDIVX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDIVX: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDIVX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDIVX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDIVX: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDIVX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
VALAX
Ранг доходности на риск VALAX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VALAX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VALAX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VALAX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VALAX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VALAX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IDIVX c VALAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Integrity Dividend Harvest Fund (IDIVX) и Al Frank Fund (VALAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IDIVXVALAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.51

1.76

-0.25

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.10

2.40

-0.30

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.37

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.93

2.60

-0.66

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.24

10.90

-1.66

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IDIVX vs. VALAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IDIVX на текущий момент составляет 1.51, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VALAX равному 1.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IDIVX и VALAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IDIVXVALAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.51

1.76

-0.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.96

0.53

+0.43

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.73

0.66

+0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.71

0.40

+0.31

Корреляция

Корреляция между IDIVX и VALAX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IDIVX и VALAX

Дивидендная доходность IDIVX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.61%, что меньше доходности VALAX в 8.29%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IDIVX
Integrity Dividend Harvest Fund		6.61%7.19%8.89%3.13%3.59%2.83%3.67%7.27%10.21%8.31%1.11%0.00%
VALAX
Al Frank Fund		8.29%8.65%10.32%5.95%8.62%6.83%7.17%13.51%10.73%10.66%5.32%9.53%

Просадки

Сравнение просадок IDIVX и VALAX

Максимальная просадка IDIVX за все время составила -31.64%, что меньше максимальной просадки VALAX в -61.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDIVX и VALAX.

Загрузка...

Показатели просадок

IDIVXVALAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.64%

-61.26%

+29.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.36%

-13.03%

+1.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.34%

-25.81%

+9.47%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.64%

-38.22%

+6.58%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.25%

-5.95%

+2.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.39%

-10.83%

+7.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.38%

3.10%

-0.72%

Волатильность

Сравнение волатильности IDIVX и VALAX

Текущая волатильность для Integrity Dividend Harvest Fund (IDIVX) составляет 3.56%, в то время как у Al Frank Fund (VALAX) волатильность равна 5.58%. Это указывает на то, что IDIVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VALAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IDIVXVALAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.56%

5.58%

-2.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.36%

10.83%

-3.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.97%

18.74%

-4.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.90%

17.75%

-3.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.91%

19.31%

-4.40%