PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IDIVX с SVAIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IDIVX с SVAIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Integrity Dividend Harvest Fund (IDIVX) и Federated Hermes Strategic Value Dividend Fund (SVAIX).

IDIVX управляется IntegrityVikingFunds. Фонд был запущен 1 мая 2012 г.. SVAIX управляется Federated. Фонд был запущен 30 мар. 2005 г..

Доходность

Сравнение доходности IDIVX и SVAIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Integrity Dividend Harvest Fund (IDIVX) и Federated Hermes Strategic Value Dividend Fund (SVAIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IDIVX и SVAIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IDIVX
Integrity Dividend Harvest Fund		5.76%17.39%21.13%5.06%2.13%24.10%-1.04%22.97%-5.19%11.10%
SVAIX
Federated Hermes Strategic Value Dividend Fund		9.22%15.26%16.47%-1.81%8.47%21.52%-7.88%19.59%-8.23%15.10%

Доходность по периодам

С начала года, IDIVX показывает доходность 5.76%, что значительно ниже, чем у SVAIX с доходностью 9.22%. За последние 10 лет акции IDIVX превзошли акции SVAIX по среднегодовой доходности: 10.85% против 8.47% соответственно.

IDIVX

1 день
1.24%
1 месяц
-3.25%
С начала года
5.76%
6 месяцев
7.99%
1 год
21.23%
3 года*
17.00%
5 лет*
13.25%
10 лет*
10.85%

SVAIX

1 день
0.87%
1 месяц
-2.83%
С начала года
9.22%
6 месяцев
10.97%
1 год
17.94%
3 года*
13.83%
5 лет*
11.63%
10 лет*
8.47%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Integrity Dividend Harvest Fund

Federated Hermes Strategic Value Dividend Fund

Часто сравнивают с IDIVX:
IDIVX с FKINXIDIVX с EQNIXIDIVX с MADVXIDIVX с FSMVXIDIVX с BEGIXIDIVX с LMVTXIDIVX с SAIFX
Часто сравнивают с SVAIX:
SVAIX с SPDGSVAIX с BIICXSVAIX с VTVSVAIX с FSIDXSVAIX с FEVIXSVAIX с VIGSVAIX с SCHD

Сравнение комиссий IDIVX и SVAIX

IDIVX берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии SVAIX в 0.81%.

IDIVX
Integrity Dividend Harvest Fund
SVAIX
Federated Hermes Strategic Value Dividend Fund

Доходность на риск

IDIVX vs. SVAIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IDIVX
Ранг доходности на риск IDIVX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDIVX: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDIVX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDIVX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDIVX: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDIVX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
SVAIX
Ранг доходности на риск SVAIX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SVAIX: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SVAIX: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SVAIX: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SVAIX: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SVAIX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IDIVX c SVAIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Integrity Dividend Harvest Fund (IDIVX) и Federated Hermes Strategic Value Dividend Fund (SVAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IDIVXSVAIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.51

1.36

+0.15

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.10

2.02

+0.07

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.28

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.93

1.83

+0.10

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.24

8.69

+0.55

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IDIVX vs. SVAIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IDIVX на текущий момент составляет 1.51, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SVAIX равному 1.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IDIVX и SVAIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IDIVXSVAIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.51

1.36

+0.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.96

0.90

+0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.73

0.56

+0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.71

0.52

+0.19

Корреляция

Корреляция между IDIVX и SVAIX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IDIVX и SVAIX

Дивидендная доходность IDIVX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.61%, что больше доходности SVAIX в 5.93%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IDIVX
Integrity Dividend Harvest Fund		6.61%7.19%8.89%3.13%3.59%2.83%3.67%7.27%10.21%8.31%1.11%0.00%
SVAIX
Federated Hermes Strategic Value Dividend Fund		5.93%6.41%7.58%4.32%9.68%3.72%4.28%8.75%8.54%10.36%5.24%8.67%

Просадки

Сравнение просадок IDIVX и SVAIX

Максимальная просадка IDIVX за все время составила -31.64%, что меньше максимальной просадки SVAIX в -50.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDIVX и SVAIX.

Загрузка...

Показатели просадок

IDIVXSVAIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.64%

-50.62%

+18.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.36%

-11.78%

+0.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.34%

-16.13%

-0.21%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.64%

-36.53%

+4.89%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.25%

-2.83%

-0.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.39%

-7.75%

+4.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.38%

2.67%

-0.29%

Волатильность

Сравнение волатильности IDIVX и SVAIX

Integrity Dividend Harvest Fund (IDIVX) имеет более высокую волатильность в 3.56% по сравнению с Federated Hermes Strategic Value Dividend Fund (SVAIX) с волатильностью 2.88%. Это указывает на то, что IDIVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SVAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IDIVXSVAIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.56%

2.88%

+0.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.36%

6.99%

+0.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.97%

15.76%

-1.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.90%

13.57%

+0.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.91%

15.42%

-0.51%