PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IDIVX с INUTX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IDIVX с INUTX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Integrity Dividend Harvest Fund (IDIVX) и Columbia Dividend Opportunity Fund (INUTX).

IDIVX управляется IntegrityVikingFunds. Фонд был запущен 1 мая 2012 г.. INUTX управляется Columbia. Фонд был запущен 1 авг. 1988 г..

Доходность

Сравнение доходности IDIVX и INUTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Integrity Dividend Harvest Fund (IDIVX) и Columbia Dividend Opportunity Fund (INUTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IDIVX и INUTX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IDIVX
Integrity Dividend Harvest Fund		5.76%17.39%21.13%5.06%2.13%24.10%-1.04%22.97%-5.19%11.10%
INUTX
Columbia Dividend Opportunity Fund		5.17%15.64%14.41%4.88%-1.68%26.09%0.76%23.31%-5.32%12.93%

Доходность по периодам

С начала года, IDIVX показывает доходность 5.76%, что значительно выше, чем у INUTX с доходностью 5.17%. За последние 10 лет акции IDIVX превзошли акции INUTX по среднегодовой доходности: 10.85% против 10.05% соответственно.

IDIVX

1 день
1.24%
1 месяц
-3.25%
С начала года
5.76%
6 месяцев
7.99%
1 год
21.23%
3 года*
17.00%
5 лет*
13.25%
10 лет*
10.85%

INUTX

1 день
1.55%
1 месяц
-3.74%
С начала года
5.17%
6 месяцев
7.86%
1 год
18.13%
3 года*
14.05%
5 лет*
10.13%
10 лет*
10.05%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Integrity Dividend Harvest Fund

Columbia Dividend Opportunity Fund

Часто сравнивают с IDIVX:
IDIVX с FKINXIDIVX с EQNIXIDIVX с MADVXIDIVX с FSMVXIDIVX с BEGIXIDIVX с SAIFXIDIVX с LMVTX
Часто сравнивают с INUTX:
INUTX с LBSAXINUTX с VOOINUTX с VTVINUTX с VIIIXINUTX с OIEJXINUTX с PRDGXINUTX с SVAIX

Сравнение комиссий IDIVX и INUTX

IDIVX берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии INUTX в 1.06%.

INUTX
Columbia Dividend Opportunity Fund
IDIVX
Integrity Dividend Harvest Fund

Доходность на риск

IDIVX vs. INUTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IDIVX
Ранг доходности на риск IDIVX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDIVX: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDIVX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDIVX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDIVX: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDIVX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
INUTX
Ранг доходности на риск INUTX: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа INUTX: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INUTX: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INUTX: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INUTX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INUTX: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IDIVX c INUTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Integrity Dividend Harvest Fund (IDIVX) и Columbia Dividend Opportunity Fund (INUTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IDIVXINUTXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.51

1.22

+0.29

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.10

1.70

+0.40

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.26

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.93

1.62

+0.31

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.24

6.79

+2.45

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IDIVX vs. INUTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IDIVX на текущий момент составляет 1.51, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа INUTX равному 1.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IDIVX и INUTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IDIVXINUTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.51

1.22

+0.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.96

0.75

+0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.73

0.64

+0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.71

0.60

+0.11

Корреляция

Корреляция между IDIVX и INUTX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IDIVX и INUTX

Дивидендная доходность IDIVX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.61%, что меньше доходности INUTX в 7.71%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IDIVX
Integrity Dividend Harvest Fund		6.61%7.19%8.89%3.13%3.59%2.83%3.67%7.27%10.21%8.31%1.11%0.00%
INUTX
Columbia Dividend Opportunity Fund		7.71%8.05%7.27%3.76%7.82%12.77%4.22%12.47%12.99%10.68%3.84%5.80%

Просадки

Сравнение просадок IDIVX и INUTX

Максимальная просадка IDIVX за все время составила -31.64%, что меньше максимальной просадки INUTX в -55.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDIVX и INUTX.

Загрузка...

Показатели просадок

IDIVXINUTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.64%

-55.57%

+23.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.36%

-11.66%

+0.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.34%

-16.15%

-0.19%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.64%

-34.77%

+3.13%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.25%

-5.09%

+1.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.39%

-7.69%

+4.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.38%

2.79%

-0.41%

Волатильность

Сравнение волатильности IDIVX и INUTX

Integrity Dividend Harvest Fund (IDIVX) и Columbia Dividend Opportunity Fund (INUTX) имеют волатильность 3.56% и 3.71% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IDIVXINUTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.56%

3.71%

-0.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.36%

7.90%

-0.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.97%

14.61%

-0.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.90%

13.61%

+0.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.91%

15.85%

-0.94%