PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IDIVX с IGIAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IDIVX с IGIAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Integrity Dividend Harvest Fund (IDIVX) и Integrity ESG Growth & Income Fund (IGIAX).

IDIVX управляется IntegrityVikingFunds. Фонд был запущен 1 мая 2012 г.. IGIAX управляется IntegrityVikingFunds. Фонд был запущен 3 янв. 1995 г..

Доходность

Сравнение доходности IDIVX и IGIAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Integrity Dividend Harvest Fund (IDIVX) и Integrity ESG Growth & Income Fund (IGIAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IDIVX и IGIAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IDIVX
Integrity Dividend Harvest Fund		5.76%17.39%21.13%5.06%2.13%24.10%-1.04%22.97%-5.19%11.10%
IGIAX
Integrity ESG Growth & Income Fund		1.29%18.60%17.24%25.24%-21.32%27.62%17.14%33.11%-1.83%18.69%

Доходность по периодам

С начала года, IDIVX показывает доходность 5.76%, что значительно выше, чем у IGIAX с доходностью 1.29%. За последние 10 лет акции IDIVX уступали акциям IGIAX по среднегодовой доходности: 10.85% против 13.27% соответственно.

IDIVX

1 день
1.24%
1 месяц
-3.25%
С начала года
5.76%
6 месяцев
7.99%
1 год
21.23%
3 года*
17.00%
5 лет*
13.25%
10 лет*
10.85%

IGIAX

1 день
3.18%
1 месяц
-2.18%
С начала года
1.29%
6 месяцев
3.44%
1 год
22.05%
3 года*
17.32%
5 лет*
10.79%
10 лет*
13.27%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Integrity Dividend Harvest Fund

Integrity ESG Growth & Income Fund

Часто сравнивают с IDIVX:
IDIVX с FKINXIDIVX с EQNIXIDIVX с MADVXIDIVX с FSMVXIDIVX с BEGIXIDIVX с SAIFXIDIVX с LMVTX
Часто сравнивают с IGIAX:
IGIAX с SMGIXIGIAX с IIPRIGIAX с FDFIXIGIAX с FSPSXIGIAX с PMYYXIGIAX с AIVSXIGIAX с NOIEX

Сравнение комиссий IDIVX и IGIAX

IDIVX берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии IGIAX в 1.24%.

IGIAX
Integrity ESG Growth & Income Fund
IDIVX
Integrity Dividend Harvest Fund

Доходность на риск

IDIVX vs. IGIAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IDIVX
Ранг доходности на риск IDIVX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDIVX: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDIVX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDIVX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDIVX: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDIVX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
IGIAX
Ранг доходности на риск IGIAX: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IGIAX: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGIAX: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGIAX: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGIAX: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGIAX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IDIVX c IGIAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Integrity Dividend Harvest Fund (IDIVX) и Integrity ESG Growth & Income Fund (IGIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IDIVXIGIAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.51

1.15

+0.36

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.10

1.74

+0.36

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.24

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.93

1.85

+0.08

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.24

8.60

+0.63

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IDIVX vs. IGIAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IDIVX на текущий момент составляет 1.51, что выше коэффициента Шарпа IGIAX равного 1.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IDIVX и IGIAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IDIVXIGIAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.51

1.15

+0.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.96

0.61

+0.35

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.73

0.74

-0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.71

0.47

+0.24

Корреляция

Корреляция между IDIVX и IGIAX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IDIVX и IGIAX

Дивидендная доходность IDIVX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.61%, что больше доходности IGIAX в 3.58%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IDIVX
Integrity Dividend Harvest Fund		6.61%7.19%8.89%3.13%3.59%2.83%3.67%7.27%10.21%8.31%1.11%0.00%
IGIAX
Integrity ESG Growth & Income Fund		3.58%3.62%0.00%2.23%1.41%0.63%0.62%9.26%6.63%7.31%2.30%2.19%

Просадки

Сравнение просадок IDIVX и IGIAX

Максимальная просадка IDIVX за все время составила -31.64%, что меньше максимальной просадки IGIAX в -79.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDIVX и IGIAX.

Загрузка...

Показатели просадок

IDIVXIGIAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.64%

-79.15%

+47.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.36%

-12.69%

+1.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.34%

-30.18%

+13.84%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.64%

-31.19%

-0.45%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.25%

-3.93%

+0.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.39%

-33.52%

+30.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.38%

2.73%

-0.35%

Волатильность

Сравнение волатильности IDIVX и IGIAX

Текущая волатильность для Integrity Dividend Harvest Fund (IDIVX) составляет 3.56%, в то время как у Integrity ESG Growth & Income Fund (IGIAX) волатильность равна 6.02%. Это указывает на то, что IDIVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IGIAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IDIVXIGIAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.56%

6.02%

-2.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.36%

11.71%

-4.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.97%

19.69%

-5.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.90%

17.92%

-4.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.91%

17.98%

-3.07%