PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IDIVX с FLCOX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IDIVX с FLCOX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IDIVX (Integrity Dividend Harvest Fund) and FLCOX (Fidelity Large Cap Value Index Fund) are both Large Cap Value Equities funds. Over the past 5 years, IDIVX returned 14.30%/yr vs 10.35%/yr for FLCOX. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. IDIVX charges 0.95%/yr vs 0.04%/yr for FLCOX.

Доходность

Сравнение доходности IDIVX и FLCOX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Integrity Dividend Harvest Fund (IDIVX) и Fidelity Large Cap Value Index Fund (FLCOX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IDIVX показывает доходность 16.01%, что значительно выше, чем у FLCOX с доходностью 14.20%.

IDIVX

1 день
-0.65%
1 месяц
4.13%
С начала года
16.01%
6 месяцев
15.87%
1 год
32.33%
3 года*
21.34%
5 лет*
14.30%
10 лет*
11.63%

FLCOX

1 день
-0.04%
1 месяц
3.10%
С начала года
14.20%
6 месяцев
14.80%
1 год
28.74%
3 года*
18.58%
5 лет*
10.35%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IDIVX и FLCOX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IDIVX
Integrity Dividend Harvest Fund		16.01%17.39%21.13%5.06%2.13%24.10%-1.04%22.97%-5.19%10.49%
FLCOX
Fidelity Large Cap Value Index Fund		14.20%15.90%14.38%11.48%-7.57%25.09%2.87%26.54%-8.38%10.90%

Correlation

The correlation between IDIVX and FLCOX is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2017 г.

0.89

The correlation between IDIVX and FLCOX has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Integrity Dividend Harvest Fund

Fidelity Large Cap Value Index Fund

Часто сравнивают с IDIVX:
IDIVX с FKINXIDIVX с EQNIXIDIVX с MADVXIDIVX с BEGIXIDIVX с FSMVXIDIVX с SAIFXIDIVX с LMVTX
Часто сравнивают с FLCOX:
FLCOX с VVIAXFLCOX с VTVFLCOX с FXAIXFLCOX с FLCSXFLCOX с SCHDFLCOX с FSLVXFLCOX с SFLNX

Доходность на риск

IDIVX vs. FLCOX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IDIVX
Ранг доходности на риск IDIVX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDIVX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDIVX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDIVX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDIVX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDIVX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
FLCOX
Ранг доходности на риск FLCOX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLCOX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLCOX: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLCOX: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLCOX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLCOX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IDIVX c FLCOX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Integrity Dividend Harvest Fund (IDIVX) и Fidelity Large Cap Value Index Fund (FLCOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IDIVXFLCOXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.23
2.63

+0.60

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.72
3.73

+0.99

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.59

1.47

+0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.57

4.17

+1.40

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

24.34

17.54

+6.80

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IDIVX vs. FLCOX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IDIVX на текущий момент составляет 3.23, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FLCOX равному 2.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IDIVX и FLCOX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IDIVXFLCOXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.23

2.63

+0.60

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.03

0.70

+0.33

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.78

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.76

0.60

+0.15

Просадки

Сравнение просадок IDIVX и FLCOX

Максимальная просадка IDIVX за все время составила -31.64%, что меньше максимальной просадки FLCOX в -38.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDIVX и FLCOX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IDIVXFLCOXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.64%

-38.28%

+6.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.72%

-6.80%

+1.08%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.37%

-15.60%

+0.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.34%

-19.00%

+2.66%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.64%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.65%

-0.04%

-0.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.36%

-4.45%

+1.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.31%

1.62%

-0.31%

Волатильность

Сравнение волатильности IDIVX и FLCOX

Integrity Dividend Harvest Fund (IDIVX) имеет более высокую волатильность в 3.35% по сравнению с Fidelity Large Cap Value Index Fund (FLCOX) с волатильностью 2.97%. Это указывает на то, что IDIVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FLCOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IDIVXFLCOXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.35%

2.97%

+0.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.62%

8.10%

-0.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.88%

10.80%

-0.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.98%

14.83%

-0.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.95%

17.63%

-2.68%

Сравнение комиссий IDIVX и FLCOX

IDIVX берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии FLCOX в 0.04%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IDIVX и FLCOX

Дивидендная доходность IDIVX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.34%, что больше доходности FLCOX в 1.32%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
FLCOX
Fidelity Large Cap Value Index Fund		1.32%1.51%1.92%1.99%2.01%1.55%2.28%3.82%2.79%0.60%0.00%
IDIVX
Integrity Dividend Harvest Fund		6.34%7.19%8.89%3.13%3.59%2.83%3.67%7.27%10.21%8.31%1.11%

Часто задаваемые вопросы

IDIVX and FLCOX have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IDIVX has higher volatility (3.35%) compared to FLCOX (2.97%). In terms of maximum drawdown, IDIVX dropped -31.64% vs FLCOX's -38.28%.

IDIVX currently has the higher Sharpe Ratio (3.23 vs 2.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IDIVX и FLCOX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор