Сравнение IDIVX с DVY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Integrity Dividend Harvest Fund (IDIVX) и iShares Select Dividend ETF (DVY).
IDIVX управляется IntegrityVikingFunds. Фонд был запущен 1 мая 2012 г.. DVY - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Select Dividend Index. Фонд был запущен 3 нояб. 2003 г..
Доходность
Сравнение доходности IDIVX и DVY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IDIVX и DVY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDIVX Integrity Dividend Harvest Fund | 5.76% | 17.39% | 21.13% | 5.06% | 2.13% | 24.10% | -1.04% | 22.97% | -5.19% | 11.10% |
DVY iShares Select Dividend ETF | 7.83% | 11.60% | 16.24% | 1.12% | 1.80% | 31.70% | -4.91% | 22.62% | -6.36% | 14.82% |
Доходность по периодам
С начала года, IDIVX показывает доходность 5.76%, что значительно ниже, чем у DVY с доходностью 7.83%. За последние 10 лет акции IDIVX превзошли акции DVY по среднегодовой доходности: 10.85% против 10.16% соответственно.
IDIVX
- 1 день
- 1.24%
- 1 месяц
- -3.25%
- С начала года
- 5.76%
- 6 месяцев
- 7.99%
- 1 год
- 21.23%
- 3 года*
- 17.00%
- 5 лет*
- 13.25%
- 10 лет*
- 10.85%
DVY
- 1 день
- -0.25%
- 1 месяц
- -2.41%
- С начала года
- 7.83%
- 6 месяцев
- 8.13%
- 1 год
- 16.82%
- 3 года*
- 13.00%
- 5 лет*
- 9.51%
- 10 лет*
- 10.16%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IDIVX и DVY
IDIVX берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии DVY в 0.39%.
Доходность на риск
IDIVX vs. DVY — Ранг доходности на риск
IDIVX
DVY
Сравнение IDIVX c DVY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Integrity Dividend Harvest Fund (IDIVX) и iShares Select Dividend ETF (DVY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IDIVX | DVY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.51 | 1.07 | +0.43 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.10 | 1.55 | +0.55 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.22 | +0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.93 | 1.37 | +0.56 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.24 | 5.88 | +3.36 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IDIVX | DVY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.51 | 1.07 | +0.43 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.96 | 0.62 | +0.33 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.73 | 0.57 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.71 | 0.47 | +0.24 |
Корреляция
Корреляция между IDIVX и DVY составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IDIVX и DVY
Дивидендная доходность IDIVX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.61%, что больше доходности DVY в 3.47%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDIVX Integrity Dividend Harvest Fund | 6.61% | 7.19% | 8.89% | 3.13% | 3.59% | 2.83% | 3.67% | 7.27% | 10.21% | 8.31% | 1.11% | 0.00% |
DVY iShares Select Dividend ETF | 3.47% | 3.65% | 3.65% | 3.82% | 3.43% | 3.12% | 3.66% | 3.41% | 3.58% | 3.00% | 3.04% | 3.45% |
Просадки
Сравнение просадок IDIVX и DVY
Максимальная просадка IDIVX за все время составила -31.64%, что меньше максимальной просадки DVY в -62.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDIVX и DVY.
Загрузка...
Показатели просадок
| IDIVX | DVY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.64% | -62.59% | +30.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.36% | -12.23% | +0.87% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.34% | -17.54% | +1.20% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.64% | -41.59% | +9.95% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.25% | -3.64% | +0.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.39% | -8.84% | +5.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.38% | 2.85% | -0.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности IDIVX и DVY
Integrity Dividend Harvest Fund (IDIVX) имеет более высокую волатильность в 3.56% по сравнению с iShares Select Dividend ETF (DVY) с волатильностью 3.32%. Это указывает на то, что IDIVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DVY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IDIVX | DVY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.56% | 3.32% | +0.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.36% | 8.21% | -0.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.97% | 15.72% | -1.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.90% | 15.28% | -1.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.91% | 18.02% | -3.11% |