PortfoliosLab logo
Сравнение IDIVX с DVY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между IDIVX и DVY составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности IDIVX и DVY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Integrity Dividend Harvest Fund (IDIVX) и iShares Select Dividend ETF (DVY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

150.00%200.00%250.00%300.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
165.93%
253.17%
IDIVX
DVY

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

IDIVX:

0.32

DVY:

0.63

Коэф-т Сортино

IDIVX:

0.52

DVY:

0.95

Коэф-т Омега

IDIVX:

1.08

DVY:

1.13

Коэф-т Кальмара

IDIVX:

0.31

DVY:

0.63

Коэф-т Мартина

IDIVX:

1.08

DVY:

2.21

Индекс Язвы

IDIVX:

4.80%

DVY:

4.59%

Дневная вол-ть

IDIVX:

16.08%

DVY:

16.27%

Макс. просадка

IDIVX:

-33.38%

DVY:

-62.59%

Текущая просадка

IDIVX:

-10.85%

DVY:

-9.41%

Доходность по периодам

С начала года, IDIVX показывает доходность -2.36%, что значительно ниже, чем у DVY с доходностью -2.00%. За последние 10 лет акции IDIVX уступали акциям DVY по среднегодовой доходности: 6.77% против 8.73% соответственно.


IDIVX

С начала года

-2.36%

1 месяц

-4.65%

6 месяцев

-8.21%

1 год

5.23%

5 лет

11.01%

10 лет

6.77%

DVY

С начала года

-2.00%

1 месяц

-4.61%

6 месяцев

-2.79%

1 год

10.56%

5 лет

13.93%

10 лет

8.73%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий IDIVX и DVY

IDIVX берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии DVY в 0.39%.


График комиссии IDIVX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
IDIVX: 0.95%
График комиссии DVY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
DVY: 0.39%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности IDIVX и DVY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

IDIVX
Ранг риск-скорректированной доходности IDIVX, с текущим значением в 4444
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IDIVX, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDIVX, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDIVX, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDIVX, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDIVX, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Мартина

DVY
Ранг риск-скорректированной доходности DVY, с текущим значением в 6767
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DVY, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DVY, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DVY, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DVY, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DVY, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение IDIVX c DVY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Integrity Dividend Harvest Fund (IDIVX) и iShares Select Dividend ETF (DVY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа IDIVX, с текущим значением в 0.32, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
IDIVX: 0.32
DVY: 0.63
Коэффициент Сортино IDIVX, с текущим значением в 0.52, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.00
IDIVX: 0.52
DVY: 0.95
Коэффициент Омега IDIVX, с текущим значением в 1.08, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
IDIVX: 1.08
DVY: 1.13
Коэффициент Кальмара IDIVX, с текущим значением в 0.31, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
IDIVX: 0.31
DVY: 0.63
Коэффициент Мартина IDIVX, с текущим значением в 1.08, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
IDIVX: 1.08
DVY: 2.21

Показатель коэффициента Шарпа IDIVX на текущий момент составляет 0.32, что ниже коэффициента Шарпа DVY равного 0.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IDIVX и DVY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.32
0.63
IDIVX
DVY

Дивиденды

Сравнение дивидендов IDIVX и DVY

Дивидендная доходность IDIVX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.96%, что меньше доходности DVY в 3.80%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
IDIVX
Integrity Dividend Harvest Fund
2.96%2.89%3.13%3.08%2.94%3.42%3.21%3.44%2.81%2.71%3.05%2.82%
DVY
iShares Select Dividend ETF
3.80%3.65%3.82%3.43%3.12%3.66%3.41%3.58%3.00%3.04%3.45%3.03%

Просадки

Сравнение просадок IDIVX и DVY

Максимальная просадка IDIVX за все время составила -33.38%, что меньше максимальной просадки DVY в -62.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDIVX и DVY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-10.85%
-9.41%
IDIVX
DVY

Волатильность

Сравнение волатильности IDIVX и DVY

Integrity Dividend Harvest Fund (IDIVX) и iShares Select Dividend ETF (DVY) имеют волатильность 10.88% и 11.21% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
10.88%
11.21%
IDIVX
DVY