PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение IDIVX с AMCPX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IDIVX с AMCPX

Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Integrity Dividend Harvest Fund (IDIVX) и American Funds AMCAP Fund Class A (AMCPX).

IDIVX управляется IntegrityVikingFunds. Фонд был запущен 1 мая 2012 г.. AMCPX управляется American Funds. Фонд был запущен 5 янв. 1967 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IDIVX или AMCPX.

Корреляция

Корреляция между IDIVX и AMCPX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности IDIVX и AMCPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Integrity Dividend Harvest Fund (IDIVX) и American Funds AMCAP Fund Class A (AMCPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
100.00%120.00%140.00%160.00%180.00%200.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
165.93%
128.11%
IDIVX
AMCPX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

IDIVX:

0.32

AMCPX:

-0.03

Коэф-т Сортино

IDIVX:

0.52

AMCPX:

0.11

Коэф-т Омега

IDIVX:

1.08

AMCPX:

1.02

Коэф-т Кальмара

IDIVX:

0.31

AMCPX:

-0.02

Коэф-т Мартина

IDIVX:

1.08

AMCPX:

-0.07

Индекс Язвы

IDIVX:

4.80%

AMCPX:

7.33%

Дневная вол-ть

IDIVX:

16.08%

AMCPX:

21.45%

Макс. просадка

IDIVX:

-33.38%

AMCPX:

-52.11%

Текущая просадка

IDIVX:

-10.85%

AMCPX:

-15.36%

Доходность по периодам

С начала года, IDIVX показывает доходность -2.36%, что значительно выше, чем у AMCPX с доходностью -5.90%. За последние 10 лет акции IDIVX превзошли акции AMCPX по среднегодовой доходности: 6.77% против 3.86% соответственно.

IDIVX

С начала года

-2.36%

1 месяц

-4.65%

6 месяцев

-8.21%

1 год

5.23%

5 лет

11.01%

10 лет

6.77%

AMCPX

С начала года

-5.90%

1 месяц

-1.71%

6 месяцев

-9.37%

1 год

-0.96%

5 лет

5.53%

10 лет

3.86%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий IDIVX и AMCPX

IDIVX берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии AMCPX в 0.65%.

IDIVX
Integrity Dividend Harvest Fund
График комиссии IDIVX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
IDIVX: 0.95%
AMCPX
American Funds AMCAP Fund Class A
График комиссии AMCPX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
AMCPX: 0.65%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности IDIVX и AMCPX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
IDIVX
Ранг риск-скорректированной доходности IDIVX, с текущим значением в 4444
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IDIVX, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDIVX, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDIVX, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDIVX, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDIVX, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Мартина
AMCPX
Ранг риск-скорректированной доходности AMCPX, с текущим значением в 2222
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AMCPX, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMCPX, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMCPX, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMCPX, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMCPX, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение IDIVX c AMCPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Integrity Dividend Harvest Fund (IDIVX) и American Funds AMCAP Fund Class A (AMCPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа IDIVX, с текущим значением в 0.32, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
IDIVX: 0.32
AMCPX: -0.03
Коэффициент Сортино IDIVX, с текущим значением в 0.52, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.00
IDIVX: 0.52
AMCPX: 0.11
Коэффициент Омега IDIVX, с текущим значением в 1.08, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
IDIVX: 1.08
AMCPX: 1.02
Коэффициент Кальмара IDIVX, с текущим значением в 0.31, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
IDIVX: 0.31
AMCPX: -0.02
Коэффициент Мартина IDIVX, с текущим значением в 1.08, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
IDIVX: 1.08
AMCPX: -0.07

Показатель коэффициента Шарпа IDIVX на текущий момент составляет 0.32, что выше коэффициента Шарпа AMCPX равного -0.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IDIVX и AMCPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.32
-0.03
IDIVX
AMCPX

Дивиденды

Сравнение дивидендов IDIVX и AMCPX

Дивидендная доходность IDIVX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.96%, что больше доходности AMCPX в 0.41%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
IDIVX
Integrity Dividend Harvest Fund		2.96%2.89%3.13%3.08%2.94%3.42%3.21%3.44%2.81%2.71%3.05%2.82%
AMCPX
American Funds AMCAP Fund Class A		0.41%0.39%0.57%0.00%0.00%0.19%0.53%0.64%0.41%0.44%3.70%3.29%

Просадки

Сравнение просадок IDIVX и AMCPX

Максимальная просадка IDIVX за все время составила -33.38%, что меньше максимальной просадки AMCPX в -52.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDIVX и AMCPX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-10.85%
-15.36%
IDIVX
AMCPX

Волатильность

Сравнение волатильности IDIVX и AMCPX

Текущая волатильность для Integrity Dividend Harvest Fund (IDIVX) составляет 10.88%, в то время как у American Funds AMCAP Fund Class A (AMCPX) волатильность равна 14.34%. Это указывает на то, что IDIVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AMCPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
10.88%
14.34%
IDIVX
AMCPX