Сравнение IDIVX с AMCPX
IDIVX (Integrity Dividend Harvest Fund) and AMCPX (American Funds AMCAP Fund Class A) are both mutual funds - IDIVX is a Large Cap Value Equities fund managed by IntegrityVikingFunds, while AMCPX is a Large Cap Growth Equities fund managed by American Funds. Over the past 10 years, IDIVX returned 11.70%/yr vs 12.36%/yr for AMCPX. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IDIVX charges 0.95%/yr vs 0.65%/yr for AMCPX.
Доходность
Сравнение доходности IDIVX и AMCPX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IDIVX показывает доходность 16.77%, что значительно выше, чем у AMCPX с доходностью 6.34%. За последние 10 лет акции IDIVX уступали акциям AMCPX по среднегодовой доходности: 11.70% против 12.36% соответственно.
IDIVX
- 1 день
- 1.93%
- 1 месяц
- 5.72%
- С начала года
- 16.77%
- 6 месяцев
- 16.79%
- 1 год
- 32.56%
- 3 года*
- 21.60%
- 5 лет*
- 14.55%
- 10 лет*
- 11.70%
AMCPX
- 1 день
- -0.77%
- 1 месяц
- 3.82%
- С начала года
- 6.34%
- 6 месяцев
- 6.01%
- 1 год
- 21.86%
- 3 года*
- 19.82%
- 5 лет*
- 9.39%
- 10 лет*
- 12.36%
Сравнение доходности по годам IDIVX и AMCPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDIVX Integrity Dividend Harvest Fund | 16.77% | 17.39% | 21.13% | 5.06% | 2.13% | 24.10% | -1.04% | 22.97% | -5.19% | 11.10% |
AMCPX American Funds AMCAP Fund Class A | 6.34% | 17.68% | 21.11% | 31.04% | -28.67% | 20.57% | 21.42% | 26.35% | -4.42% | 22.08% |
Correlation
The correlation between IDIVX and AMCPX is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.47 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.60 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.67 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 мая 2012 г. | 0.70 |
Over the past year, the correlation between IDIVX and AMCPX has dropped to 0.47 - well below their long-term average of 0.70, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IDIVX vs. AMCPX — Ранг доходности на риск
IDIVX
AMCPX
Сравнение IDIVX c AMCPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Integrity Dividend Harvest Fund (IDIVX) и American Funds AMCAP Fund Class A (AMCPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IDIVX | AMCPX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.83 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.76 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.62 | 1.28 | +0.34 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.85 | 1.60 | +4.24 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 25.54 | 6.51 | +19.03 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IDIVX | AMCPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.39 | 1.56 | +1.83 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.05 | 0.49 | +0.56 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.79 | 0.66 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.76 | 0.59 | +0.17 |
Просадки
Сравнение просадок IDIVX и AMCPX
Максимальная просадка IDIVX за все время составила -31.64%, что меньше максимальной просадки AMCPX в -62.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDIVX и AMCPX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IDIVX | AMCPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.64% | -62.37% | +30.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.72% | -14.18% | +8.46% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.37% | -19.71% | +4.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.34% | -36.90% | +20.56% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.64% | -36.90% | +5.26% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.77% | +0.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.36% | -9.58% | +6.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.31% | 3.49% | -2.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности IDIVX и AMCPX
Integrity Dividend Harvest Fund (IDIVX) и American Funds AMCAP Fund Class A (AMCPX) имеют волатильность 3.40% и 3.57% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IDIVX | AMCPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.40% | 3.57% | -0.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.69% | 11.42% | -3.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.85% | 14.56% | -4.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.97% | 19.24% | -5.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.95% | 18.72% | -3.77% |
Сравнение комиссий IDIVX и AMCPX
IDIVX берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии AMCPX в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IDIVX и AMCPX
Дивидендная доходность IDIVX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.30%, что меньше доходности AMCPX в 8.21%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMCPX American Funds AMCAP Fund Class A | 8.21% | 8.73% | 8.19% | 3.26% | 7.54% | 3.43% | 3.88% | 4.90% | 7.84% | 5.37% | 3.81% | 8.86% |
IDIVX Integrity Dividend Harvest Fund | 6.30% | 7.19% | 8.89% | 3.13% | 3.59% | 2.83% | 3.67% | 7.27% | 10.21% | 8.31% | 1.11% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IDIVX and AMCPX have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AMCPX has higher volatility (3.57%) compared to IDIVX (3.40%). In terms of maximum drawdown, IDIVX dropped -31.64% vs AMCPX's -62.37%.
IDIVX currently has the higher Sharpe Ratio (3.39 vs 1.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IDIVX и AMCPX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор