Сравнение IDHQ с UMMA
IDHQ (Invesco S&P International Developed High Quality ETF) and UMMA (Wahed Dow Jones Islamic World ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds. IDHQ is passively managed, while UMMA is actively managed. Over the past 3 years, IDHQ returned 18.62%/yr vs 18.01%/yr for UMMA. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. IDHQ charges 0.29%/yr vs 0.65%/yr for UMMA.
Доходность
Сравнение доходности IDHQ и UMMA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IDHQ показывает доходность 24.14%, что значительно выше, чем у UMMA с доходностью 21.63%.
IDHQ
- 1 день
- -0.25%
- 1 месяц
- 1.40%
- 6 месяцев
- 17.71%
- С начала года
- 24.14%
- 1 год
- 35.93%
- 3 года*
- 18.62%
- 5 лет*
- 9.52%
- 10 лет*
- 10.56%
UMMA
- 1 день
- -0.66%
- 1 месяц
- -7.90%
- 6 месяцев
- 13.74%
- С начала года
- 21.63%
- 1 год
- 36.27%
- 3 года*
- 18.01%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IDHQ и UMMA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
IDHQ Invesco S&P International Developed High Quality ETF | 24.14% | 27.46% | 1.33% | 18.80% | -18.54% |
UMMA Wahed Dow Jones Islamic World ETF | 21.63% | 26.65% | 4.67% | 18.84% | -21.31% |
Correlation
The correlation between IDHQ and UMMA is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.90 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.85 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 янв. 2022 г. | 0.88 |
The correlation between IDHQ and UMMA has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.90 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IDHQ vs. UMMA — Ранг доходности на риск
IDHQ
UMMA
Сравнение IDHQ c UMMA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P International Developed High Quality ETF (IDHQ) и Wahed Dow Jones Islamic World ETF (UMMA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IDHQ | UMMA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.21 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.42 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.28 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.69 | 2.44 | +0.25 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.55 | 8.53 | +2.02 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IDHQ и UMMA
Максимальная просадка IDHQ за все время составила -73.84%, что больше максимальной просадки UMMA в -34.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDHQ и UMMA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IDHQ | UMMA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.84% | -34.17% | -39.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.44% | -14.93% | +1.49% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.07% | -18.73% | +4.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.54% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.54% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.44% | -10.86% | +8.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.07% | -9.68% | -11.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.41% | 4.26% | -0.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности IDHQ и UMMA
Текущая волатильность для Invesco S&P International Developed High Quality ETF (IDHQ) составляет 5.73%, в то время как у Wahed Dow Jones Islamic World ETF (UMMA) волатильность равна 9.87%. Это указывает на то, что IDHQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UMMA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IDHQ | UMMA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.73% | 9.87% | -4.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.90% | 21.44% | -2.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.74% | 23.82% | -3.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.83% | 21.23% | -3.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.96% | 21.23% | -3.27% |
Сравнение комиссий IDHQ и UMMA
IDHQ берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии UMMA в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IDHQ и UMMA
Дивидендная доходность IDHQ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.04%, что больше доходности UMMA в 1.00%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDHQ Invesco S&P International Developed High Quality ETF | 2.04% | 2.46% | 2.41% | 2.52% | 3.33% | 2.10% | 1.60% | 2.10% | 2.67% | 1.68% | 2.36% | 1.71% |
UMMA Wahed Dow Jones Islamic World ETF | 1.00% | 1.02% | 0.91% | 1.09% | 1.77% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IDHQ and UMMA have a correlation of 0.90, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UMMA has higher volatility (9.87%) compared to IDHQ (5.73%). In terms of maximum drawdown, IDHQ dropped -73.84% vs UMMA's -34.17%.
On 3-year performance, IDHQ leads with 18.62% vs 18.01% for UMMA. On fees, IDHQ is cheaper at 0.29% per year. On volatility, IDHQ has been the lower-risk option at 5.73%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, IDHQ has performed better with a 18.62% return vs 18.01%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IDHQ is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.65% for UMMA.
IDHQ has the higher dividend yield at 2.04%, compared with 1.00% for UMMA.
They also come from different issuers: Invesco and Wahed. Their fees differ too: 0.29% for IDHQ and 0.65% for UMMA.
IDHQ currently has the higher Sharpe Ratio (1.74 vs 1.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IDHQ и UMMA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор