Сравнение IDHQ с PPA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P International Developed High Quality ETF (IDHQ) и Invesco Aerospace & Defense ETF (PPA).
IDHQ и PPA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IDHQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность IDHQ-US - S&P Quality Developed Ex-U.S. LargeMidCap Index. Фонд был запущен 13 июн. 2007 г.. PPA - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность SPADE Defense Index. Фонд был запущен 26 окт. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IDHQ и PPA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IDHQ и PPA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDHQ Invesco S&P International Developed High Quality ETF | 3.49% | 27.46% | 1.33% | 18.80% | -20.23% | 11.38% | 16.09% | 29.58% | -13.38% | 28.16% |
PPA Invesco Aerospace & Defense ETF | 8.35% | 37.15% | 25.28% | 18.41% | 9.52% | 7.09% | 0.45% | 39.63% | -7.51% | 30.10% |
Доходность по периодам
С начала года, IDHQ показывает доходность 3.49%, что значительно ниже, чем у PPA с доходностью 8.35%. За последние 10 лет акции IDHQ уступали акциям PPA по среднегодовой доходности: 8.97% против 17.98% соответственно.
IDHQ
- 1 день
- 2.15%
- 1 месяц
- -6.48%
- С начала года
- 3.49%
- 6 месяцев
- 7.34%
- 1 год
- 23.20%
- 3 года*
- 13.72%
- 5 лет*
- 6.88%
- 10 лет*
- 8.97%
PPA
- 1 день
- 2.39%
- 1 месяц
- -8.56%
- С начала года
- 8.35%
- 6 месяцев
- 8.97%
- 1 год
- 45.28%
- 3 года*
- 28.92%
- 5 лет*
- 19.15%
- 10 лет*
- 17.98%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IDHQ и PPA
IDHQ берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии PPA в 0.61%.
Доходность на риск
IDHQ vs. PPA — Ранг доходности на риск
IDHQ
PPA
Сравнение IDHQ c PPA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P International Developed High Quality ETF (IDHQ) и Invesco Aerospace & Defense ETF (PPA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IDHQ | PPA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.24 | 2.09 | -0.86 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.79 | 2.80 | -1.01 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.39 | -0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.77 | 3.37 | -1.61 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.31 | 13.40 | -6.09 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IDHQ | PPA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.24 | 2.09 | -0.86 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 | 1.06 | -0.65 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 | 0.88 | -0.37 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.18 | 0.66 | -0.49 |
Корреляция
Корреляция между IDHQ и PPA составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IDHQ и PPA
Дивидендная доходность IDHQ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.33%, что больше доходности PPA в 0.39%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDHQ Invesco S&P International Developed High Quality ETF | 2.33% | 2.46% | 2.41% | 2.52% | 3.33% | 2.10% | 1.60% | 2.10% | 2.67% | 1.68% | 2.36% | 1.71% |
PPA Invesco Aerospace & Defense ETF | 0.39% | 0.42% | 0.61% | 0.67% | 0.83% | 0.59% | 0.88% | 0.95% | 0.90% | 0.67% | 1.70% | 1.41% |
Просадки
Сравнение просадок IDHQ и PPA
Максимальная просадка IDHQ за все время составила -73.84%, что больше максимальной просадки PPA в -57.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDHQ и PPA.
Загрузка...
Показатели просадок
| IDHQ | PPA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.84% | -57.37% | -16.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.44% | -13.71% | +0.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.54% | -18.37% | -15.17% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.54% | -43.92% | +10.38% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.69% | -8.56% | -0.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.37% | -9.19% | -12.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.25% | 3.45% | -0.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности IDHQ и PPA
Invesco S&P International Developed High Quality ETF (IDHQ) имеет более высокую волатильность в 9.68% по сравнению с Invesco Aerospace & Defense ETF (PPA) с волатильностью 7.57%. Это указывает на то, что IDHQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PPA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IDHQ | PPA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.68% | 7.57% | +2.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.37% | 15.14% | -1.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.84% | 21.75% | -2.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.89% | 18.22% | -1.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.69% | 20.48% | -2.79% |