PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IDHQ с JDIUX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IDHQ с JDIUX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P International Developed High Quality ETF (IDHQ) и John Hancock Disciplined Value International Fund (JDIUX).

IDHQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность IDHQ-US - S&P Quality Developed Ex-U.S. LargeMidCap Index. Фонд был запущен 13 июн. 2007 г.. JDIUX управляется John Hancock. Фонд был запущен 29 дек. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности IDHQ и JDIUX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P International Developed High Quality ETF (IDHQ) и John Hancock Disciplined Value International Fund (JDIUX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IDHQ и JDIUX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IDHQ
Invesco S&P International Developed High Quality ETF		3.49%27.46%1.33%18.80%-20.23%11.38%16.09%29.58%-13.38%28.16%
JDIUX
John Hancock Disciplined Value International Fund		2.58%40.46%-0.24%19.42%-4.89%12.99%4.84%15.58%-18.60%23.99%

Доходность по периодам

С начала года, IDHQ показывает доходность 3.49%, что значительно выше, чем у JDIUX с доходностью 2.58%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции IDHQ имеют среднегодовую доходность 8.97%, а акции JDIUX немного отстают с 8.88%.

IDHQ

1 день
2.15%
1 месяц
-6.48%
С начала года
3.49%
6 месяцев
7.34%
1 год
23.20%
3 года*
13.72%
5 лет*
6.88%
10 лет*
8.97%

JDIUX

1 день
3.20%
1 месяц
-7.57%
С начала года
2.58%
6 месяцев
7.05%
1 год
29.04%
3 года*
16.28%
5 лет*
10.91%
10 лет*
8.88%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P International Developed High Quality ETF

John Hancock Disciplined Value International Fund

Часто сравнивают с IDHQ:
IDHQ с IDMOIDHQ с INTFIDHQ с VIGIIDHQ с BKIEIDHQ с SPYIDHQ с VEAIDHQ с SCHF
Часто сравнивают с JDIUX:
JDIUX с VOOJDIUX с FTIHXJDIUX с QQQJDIUX с JFIVXJDIUX с VTJDIUX с VOTJDIUX с DODGX

Сравнение комиссий IDHQ и JDIUX

IDHQ берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии JDIUX в 0.84%.

JDIUX
John Hancock Disciplined Value International Fund
IDHQ
Invesco S&P International Developed High Quality ETF

Доходность на риск

IDHQ vs. JDIUX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IDHQ
Ранг доходности на риск IDHQ: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDHQ: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDHQ: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDHQ: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDHQ: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDHQ: 6868
Ранг коэф-та Мартина
JDIUX
Ранг доходности на риск JDIUX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JDIUX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JDIUX: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JDIUX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JDIUX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JDIUX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IDHQ c JDIUX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P International Developed High Quality ETF (IDHQ) и John Hancock Disciplined Value International Fund (JDIUX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IDHQJDIUXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.24

1.75

-0.52

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.79

2.29

-0.50

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.35

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.77

2.30

-0.53

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.31

8.86

-1.55

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IDHQ vs. JDIUX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IDHQ на текущий момент составляет 1.24, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JDIUX равному 1.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IDHQ и JDIUX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IDHQJDIUXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.24

1.75

-0.52

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.41

0.63

-0.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

0.51

0.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.18

0.42

-0.25

Корреляция

Корреляция между IDHQ и JDIUX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IDHQ и JDIUX

Дивидендная доходность IDHQ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.33%, что меньше доходности JDIUX в 8.73%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IDHQ
Invesco S&P International Developed High Quality ETF		2.33%2.46%2.41%2.52%3.33%2.10%1.60%2.10%2.67%1.68%2.36%1.71%
JDIUX
John Hancock Disciplined Value International Fund		8.73%8.95%11.97%7.25%2.56%3.45%1.52%2.51%4.68%1.65%1.60%1.35%

Просадки

Сравнение просадок IDHQ и JDIUX

Максимальная просадка IDHQ за все время составила -73.84%, что больше максимальной просадки JDIUX в -43.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDHQ и JDIUX.

Загрузка...

Показатели просадок

IDHQJDIUXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-73.84%

-43.98%

-29.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.44%

-12.13%

-1.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.54%

-26.16%

-7.38%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.54%

-43.98%

+10.44%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.69%

-8.99%

+0.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.37%

-8.18%

-13.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.25%

3.15%

+0.10%

Волатильность

Сравнение волатильности IDHQ и JDIUX

Invesco S&P International Developed High Quality ETF (IDHQ) имеет более высокую волатильность в 9.68% по сравнению с John Hancock Disciplined Value International Fund (JDIUX) с волатильностью 7.53%. Это указывает на то, что IDHQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JDIUX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IDHQJDIUXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.68%

7.53%

+2.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.37%

11.08%

+2.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.84%

16.56%

+2.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.89%

17.34%

-0.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.69%

17.36%

+0.33%