Сравнение JDIUX с DODGX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о John Hancock Disciplined Value International Fund (JDIUX) и Dodge & Cox Stock Fund Class I (DODGX).
JDIUX управляется John Hancock. Фонд был запущен 29 дек. 2011 г.. DODGX управляется Dodge & Cox. Фонд был запущен 4 янв. 1965 г..
Доходность
Сравнение доходности JDIUX и DODGX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JDIUX и DODGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JDIUX John Hancock Disciplined Value International Fund | 2.58% | 40.46% | -0.24% | 19.42% | -4.89% | 12.99% | 4.84% | 15.58% | -18.60% | 23.99% |
DODGX Dodge & Cox Stock Fund Class I | -1.65% | 13.66% | 14.36% | 17.49% | -7.25% | 31.72% | 7.10% | 24.30% | -7.15% | 18.33% |
Доходность по периодам
С начала года, JDIUX показывает доходность 2.58%, что значительно выше, чем у DODGX с доходностью -1.65%. За последние 10 лет акции JDIUX уступали акциям DODGX по среднегодовой доходности: 8.88% против 12.55% соответственно.
JDIUX
- 1 день
- 3.20%
- 1 месяц
- -7.57%
- С начала года
- 2.58%
- 6 месяцев
- 7.05%
- 1 год
- 29.04%
- 3 года*
- 16.28%
- 5 лет*
- 10.91%
- 10 лет*
- 8.88%
DODGX
- 1 день
- 2.09%
- 1 месяц
- -5.31%
- С начала года
- -1.65%
- 6 месяцев
- 0.63%
- 1 год
- 8.01%
- 3 года*
- 13.95%
- 5 лет*
- 9.38%
- 10 лет*
- 12.55%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JDIUX и DODGX
JDIUX берет комиссию в 0.84%, что несколько больше комиссии DODGX в 0.51%.
Доходность на риск
JDIUX vs. DODGX — Ранг доходности на риск
JDIUX
DODGX
Сравнение JDIUX c DODGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Disciplined Value International Fund (JDIUX) и Dodge & Cox Stock Fund Class I (DODGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JDIUX | DODGX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.75 | 0.49 | +1.26 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.29 | 0.78 | +1.51 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.11 | +0.24 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.30 | 0.60 | +1.70 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.86 | 2.50 | +6.36 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JDIUX | DODGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.75 | 0.49 | +1.26 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.63 | 0.59 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 | 0.65 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 0.62 | -0.20 |
Корреляция
Корреляция между JDIUX и DODGX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JDIUX и DODGX
Дивидендная доходность JDIUX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.73%, что меньше доходности DODGX в 9.89%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JDIUX John Hancock Disciplined Value International Fund | 8.73% | 8.95% | 11.97% | 7.25% | 2.56% | 3.45% | 1.52% | 2.51% | 4.68% | 1.65% | 1.60% | 1.35% |
DODGX Dodge & Cox Stock Fund Class I | 9.89% | 9.86% | 8.20% | 3.76% | 5.47% | 3.22% | 6.74% | 10.23% | 9.69% | 6.78% | 6.26% | 5.36% |
Просадки
Сравнение просадок JDIUX и DODGX
Максимальная просадка JDIUX за все время составила -43.98%, что меньше максимальной просадки DODGX в -63.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JDIUX и DODGX.
Загрузка...
Показатели просадок
| JDIUX | DODGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.98% | -63.24% | +19.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.13% | -12.23% | +0.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.16% | -21.85% | -4.31% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.98% | -40.41% | -3.57% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.99% | -5.31% | -3.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.18% | -7.53% | -0.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.15% | 2.94% | +0.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности JDIUX и DODGX
John Hancock Disciplined Value International Fund (JDIUX) имеет более высокую волатильность в 7.53% по сравнению с Dodge & Cox Stock Fund Class I (DODGX) с волатильностью 4.23%. Это указывает на то, что JDIUX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DODGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JDIUX | DODGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.53% | 4.23% | +3.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.08% | 8.72% | +2.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.56% | 16.33% | +0.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.34% | 16.05% | +1.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.36% | 19.25% | -1.89% |