PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IDHQ с FDEV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IDHQ с FDEV

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P International Developed High Quality ETF (IDHQ) и Fidelity International Multifactor ETF (FDEV).

IDHQ и FDEV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IDHQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность IDHQ-US - S&P Quality Developed Ex-U.S. LargeMidCap Index. Фонд был запущен 13 июн. 2007 г.. FDEV - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность Fidelity Targeted International Factor Index. Фонд был запущен 26 февр. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности IDHQ и FDEV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P International Developed High Quality ETF (IDHQ) и Fidelity International Multifactor ETF (FDEV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IDHQ и FDEV

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
IDHQ
Invesco S&P International Developed High Quality ETF		1.32%27.46%1.33%18.80%-20.23%11.38%16.09%16.50%
FDEV
Fidelity International Multifactor ETF		3.83%30.36%5.84%13.37%-16.54%11.00%5.49%10.06%

Доходность по периодам

С начала года, IDHQ показывает доходность 1.32%, что значительно ниже, чем у FDEV с доходностью 3.83%.

IDHQ

1 день
3.27%
1 месяц
-10.39%
С начала года
1.32%
6 месяцев
6.46%
1 год
21.13%
3 года*
12.92%
5 лет*
6.43%
10 лет*
8.74%

FDEV

1 день
2.35%
1 месяц
-4.83%
С начала года
3.83%
6 месяцев
9.22%
1 год
25.14%
3 года*
14.97%
5 лет*
7.95%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P International Developed High Quality ETF

Fidelity International Multifactor ETF

Часто сравнивают с IDHQ:
IDHQ с IDMOIDHQ с INTFIDHQ с VIGIIDHQ с BKIEIDHQ с SPYIDHQ с VEAIDHQ с SCHF
Часто сравнивают с FDEV:
FDEV с IDEVFDEV с AVDEFDEV с VXUSFDEV с FZILXFDEV с FTECFDEV с FDVVFDEV с DYNF

Сравнение комиссий IDHQ и FDEV

IDHQ берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии FDEV в 0.39%.

FDEV
Fidelity International Multifactor ETF
IDHQ
Invesco S&P International Developed High Quality ETF

Доходность на риск

IDHQ vs. FDEV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IDHQ
Ранг доходности на риск IDHQ: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDHQ: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDHQ: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDHQ: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDHQ: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDHQ: 6565
Ранг коэф-та Мартина
FDEV
Ранг доходности на риск FDEV: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDEV: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDEV: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDEV: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDEV: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDEV: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IDHQ c FDEV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P International Developed High Quality ETF (IDHQ) и Fidelity International Multifactor ETF (FDEV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IDHQFDEVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.13

1.73

-0.59

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.65

2.41

-0.76

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.35

-0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.47

2.85

-1.39

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.15

11.64

-5.49

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IDHQ vs. FDEV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IDHQ на текущий момент составляет 1.13, что ниже коэффициента Шарпа FDEV равного 1.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IDHQ и FDEV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IDHQFDEVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.13

1.73

-0.59

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.38

0.58

-0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.17

0.53

-0.36

Корреляция

Корреляция между IDHQ и FDEV составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IDHQ и FDEV

Дивидендная доходность IDHQ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.38%, что меньше доходности FDEV в 2.83%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IDHQ
Invesco S&P International Developed High Quality ETF		2.38%2.46%2.41%2.52%3.33%2.10%1.60%2.10%2.67%1.68%2.36%1.71%
FDEV
Fidelity International Multifactor ETF		2.83%2.86%2.99%2.80%2.65%2.81%1.88%2.73%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок IDHQ и FDEV

Максимальная просадка IDHQ за все время составила -73.84%, что больше максимальной просадки FDEV в -30.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDHQ и FDEV.

Загрузка...

Показатели просадок

IDHQFDEVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-73.84%

-30.11%

-43.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.44%

-8.67%

-4.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.54%

-29.02%

-4.52%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.54%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.61%

-4.83%

-5.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.37%

-6.38%

-14.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.20%

2.13%

+1.07%

Волатильность

Сравнение волатильности IDHQ и FDEV

Invesco S&P International Developed High Quality ETF (IDHQ) имеет более высокую волатильность в 9.97% по сравнению с Fidelity International Multifactor ETF (FDEV) с волатильностью 6.22%. Это указывает на то, что IDHQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FDEV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IDHQFDEVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.97%

6.22%

+3.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.24%

9.15%

+4.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.77%

14.62%

+4.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.88%

13.85%

+3.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.68%

15.38%

+2.30%