Сравнение IDHQ с ETH-USD
IDHQ (Invesco S&P International Developed High Quality ETF) is Foreign Large Cap Equities fund tracking the IDHQ-US - S&P Quality Developed Ex-U.S. LargeMidCap Index, while ETH-USD (Ethereum) is a cryptocurrency. Over the past 10 years, IDHQ returned 10.67%/yr vs 55.37%/yr for ETH-USD. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности IDHQ и ETH-USD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IDHQ показывает доходность 19.79%, что значительно выше, чем у ETH-USD с доходностью -42.02%. За последние 10 лет акции IDHQ уступали акциям ETH-USD по среднегодовой доходности: 10.67% против 55.37% соответственно.
IDHQ
- 1 день
- -0.33%
- 1 месяц
- 3.46%
- С начала года
- 19.79%
- 6 месяцев
- 21.75%
- 1 год
- 30.93%
- 3 года*
- 18.28%
- 5 лет*
- 8.69%
- 10 лет*
- 10.67%
ETH-USD
- 1 день
- 2.38%
- 1 месяц
- -22.62%
- С начала года
- -42.02%
- 6 месяцев
- -43.84%
- 1 год
- -32.06%
- 3 года*
- 1.09%
- 5 лет*
- -7.52%
- 10 лет*
- 55.37%
Сравнение доходности по годам IDHQ и ETH-USD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDHQ Invesco S&P International Developed High Quality ETF | 19.79% | 27.46% | 1.33% | 18.80% | -20.23% | 11.38% | 16.09% | 29.58% | -13.38% | 28.16% |
ETH-USD Ethereum | -42.02% | -10.91% | 46.00% | 90.84% | -67.48% | 398.30% | 473.88% | -1.52% | -82.39% | 8,984.19% |
Correlation
The correlation between IDHQ and ETH-USD is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.34 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.26 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.20 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 авг. 2015 г. | 0.17 |
The correlation between IDHQ and ETH-USD shifts across timeframes, from 0.17 (all time) to 0.34 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IDHQ vs. ETH-USD — Ранг доходности на риск
IDHQ
ETH-USD
Сравнение IDHQ c ETH-USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P International Developed High Quality ETF (IDHQ) и Ethereum (ETH-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IDHQ | ETH-USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.94 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.50 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 0.97 | +0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.19 | -0.47 | +2.67 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.67 | -0.81 | +9.49 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IDHQ и ETH-USD
Максимальная просадка IDHQ за все время составила -73.84%, что меньше максимальной просадки ETH-USD в -94.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDHQ и ETH-USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IDHQ | ETH-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.84% | -94.01% | +20.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.44% | -67.53% | +54.09% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.07% | -67.53% | +53.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.54% | -79.35% | +45.81% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.54% | -94.01% | +60.47% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.33% | -64.39% | +64.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.16% | -50.90% | +29.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.41% | 45.67% | -42.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности IDHQ и ETH-USD
Текущая волатильность для Invesco S&P International Developed High Quality ETF (IDHQ) составляет 9.75%, в то время как у Ethereum (ETH-USD) волатильность равна 17.43%. Это указывает на то, что IDHQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ETH-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IDHQ | ETH-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.75% | 17.43% | -7.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.25% | 46.35% | -28.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.20% | 56.08% | -35.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.74% | 59.55% | -41.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.06% | 77.88% | -59.82% |
Часто задаваемые вопросы
IDHQ and ETH-USD have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ETH-USD has higher volatility (17.43%) compared to IDHQ (9.75%). In terms of maximum drawdown, IDHQ dropped -73.84% vs ETH-USD's -94.01%.
IDHQ currently has the higher Sharpe Ratio (1.46 vs -0.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IDHQ и ETH-USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор