PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IDHQ с EFAS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IDHQ с EFAS

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P International Developed High Quality ETF (IDHQ) и Global X MSCI SuperDividend® EAFE ETF (EFAS).

IDHQ и EFAS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IDHQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность IDHQ-US - S&P Quality Developed Ex-U.S. LargeMidCap Index. Фонд был запущен 13 июн. 2007 г.. EFAS - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность MSCI EAFE Top 50 Dividend Index. Фонд был запущен 14 нояб. 2016 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности IDHQ и EFAS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P International Developed High Quality ETF (IDHQ) и Global X MSCI SuperDividend® EAFE ETF (EFAS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IDHQ и EFAS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IDHQ
Invesco S&P International Developed High Quality ETF		3.49%27.46%1.33%18.80%-20.23%11.38%16.09%29.58%-13.38%28.16%
EFAS
Global X MSCI SuperDividend® EAFE ETF		10.61%46.83%3.07%14.65%-8.00%12.75%-5.42%14.60%-11.60%22.76%

Доходность по периодам

С начала года, IDHQ показывает доходность 3.49%, что значительно ниже, чем у EFAS с доходностью 10.61%.

IDHQ

1 день
2.15%
1 месяц
-6.48%
С начала года
3.49%
6 месяцев
7.34%
1 год
23.20%
3 года*
13.72%
5 лет*
6.88%
10 лет*
8.97%

EFAS

1 день
0.50%
1 месяц
-0.31%
С начала года
10.61%
6 месяцев
15.52%
1 год
40.14%
3 года*
22.77%
5 лет*
12.94%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P International Developed High Quality ETF

Global X MSCI SuperDividend® EAFE ETF

Часто сравнивают с IDHQ:
IDHQ с IDMOIDHQ с INTFIDHQ с VIGIIDHQ с BKIEIDHQ с SPYIDHQ с VEAIDHQ с SCHF
Часто сравнивают с EFAS:
EFAS с EFAEFAS с EFAVEFAS с FDHYEFAS с SDEMEFAS с VWIDEFAS с EWJVEFAS с WBIY

Сравнение комиссий IDHQ и EFAS

IDHQ берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии EFAS в 0.56%.

EFAS
Global X MSCI SuperDividend® EAFE ETF
IDHQ
Invesco S&P International Developed High Quality ETF

Доходность на риск

IDHQ vs. EFAS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IDHQ
Ранг доходности на риск IDHQ: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDHQ: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDHQ: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDHQ: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDHQ: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDHQ: 6868
Ранг коэф-та Мартина
EFAS
Ранг доходности на риск EFAS: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EFAS: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EFAS: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EFAS: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EFAS: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EFAS: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IDHQ c EFAS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P International Developed High Quality ETF (IDHQ) и Global X MSCI SuperDividend® EAFE ETF (EFAS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IDHQEFASDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.24

2.84

-1.60

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.79

3.52

-1.74

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.57

-0.32

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.77

3.87

-2.10

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.31

17.83

-10.52

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IDHQ vs. EFAS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IDHQ на текущий момент составляет 1.24, что ниже коэффициента Шарпа EFAS равного 2.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IDHQ и EFAS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IDHQEFASРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.24

2.84

-1.60

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.41

0.83

-0.42

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.18

0.55

-0.38

Корреляция

Корреляция между IDHQ и EFAS составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IDHQ и EFAS

Дивидендная доходность IDHQ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.33%, что меньше доходности EFAS в 4.52%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IDHQ
Invesco S&P International Developed High Quality ETF		2.33%2.46%2.41%2.52%3.33%2.10%1.60%2.10%2.67%1.68%2.36%1.71%
EFAS
Global X MSCI SuperDividend® EAFE ETF		4.52%4.83%6.76%6.33%7.28%5.19%4.34%5.75%6.63%6.15%0.21%0.00%

Просадки

Сравнение просадок IDHQ и EFAS

Максимальная просадка IDHQ за все время составила -73.84%, что больше максимальной просадки EFAS в -44.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDHQ и EFAS.

Загрузка...

Показатели просадок

IDHQEFASРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-73.84%

-44.38%

-29.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.44%

-10.29%

-3.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.54%

-28.81%

-4.73%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.54%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.69%

-1.10%

-7.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.37%

-7.19%

-14.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.25%

2.28%

+0.97%

Волатильность

Сравнение волатильности IDHQ и EFAS

Invesco S&P International Developed High Quality ETF (IDHQ) имеет более высокую волатильность в 9.68% по сравнению с Global X MSCI SuperDividend® EAFE ETF (EFAS) с волатильностью 4.77%. Это указывает на то, что IDHQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EFAS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IDHQEFASРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.68%

4.77%

+4.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.37%

8.29%

+5.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.84%

14.21%

+4.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.89%

15.68%

+1.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.69%

18.45%

-0.76%