PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IDHQ с DWX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IDHQ с DWX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P International Developed High Quality ETF (IDHQ) и SPDR S&P International Dividend ETF (DWX).

IDHQ и DWX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IDHQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность IDHQ-US - S&P Quality Developed Ex-U.S. LargeMidCap Index. Фонд был запущен 13 июн. 2007 г.. DWX - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P International Dividend Opportunities Index. Фонд был запущен 12 февр. 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности IDHQ и DWX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P International Developed High Quality ETF (IDHQ) и SPDR S&P International Dividend ETF (DWX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IDHQ и DWX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IDHQ
Invesco S&P International Developed High Quality ETF		3.49%27.46%1.33%18.80%-20.23%11.38%16.09%29.58%-13.38%28.16%
DWX
SPDR S&P International Dividend ETF		4.69%31.62%2.56%14.74%-12.99%10.56%-5.10%20.26%-11.11%18.91%

Доходность по периодам

С начала года, IDHQ показывает доходность 3.49%, что значительно ниже, чем у DWX с доходностью 4.69%. За последние 10 лет акции IDHQ превзошли акции DWX по среднегодовой доходности: 8.97% против 7.51% соответственно.

IDHQ

1 день
2.15%
1 месяц
-6.48%
С начала года
3.49%
6 месяцев
7.34%
1 год
23.20%
3 года*
13.72%
5 лет*
6.88%
10 лет*
8.97%

DWX

1 день
0.38%
1 месяц
-3.99%
С начала года
4.69%
6 месяцев
8.87%
1 год
24.39%
3 года*
15.02%
5 лет*
8.15%
10 лет*
7.51%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P International Developed High Quality ETF

SPDR S&P International Dividend ETF

Часто сравнивают с IDHQ:
IDHQ с IDMOIDHQ с INTFIDHQ с VIGIIDHQ с BKIEIDHQ с SPYIDHQ с VEAIDHQ с SCHF
Часто сравнивают с DWX:
DWX с SCHDDWX с VYMIDWX с IDVDWX с PIDDWX с BKIEDWX с SPYDWX с FSPSX

Сравнение комиссий IDHQ и DWX

IDHQ берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии DWX в 0.45%.

DWX
SPDR S&P International Dividend ETF
IDHQ
Invesco S&P International Developed High Quality ETF

Доходность на риск

IDHQ vs. DWX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IDHQ
Ранг доходности на риск IDHQ: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDHQ: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDHQ: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDHQ: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDHQ: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDHQ: 6868
Ранг коэф-та Мартина
DWX
Ранг доходности на риск DWX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DWX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DWX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DWX: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DWX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DWX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IDHQ c DWX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P International Developed High Quality ETF (IDHQ) и SPDR S&P International Dividend ETF (DWX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IDHQDWXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.24

1.96

-0.72

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.79

2.58

-0.79

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.37

-0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.77

2.90

-1.13

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.31

10.97

-3.66

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IDHQ vs. DWX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IDHQ на текущий момент составляет 1.24, что ниже коэффициента Шарпа DWX равного 1.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IDHQ и DWX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IDHQDWXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.24

1.96

-0.72

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.41

0.68

-0.27

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

0.50

+0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.18

0.12

+0.06

Корреляция

Корреляция между IDHQ и DWX составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IDHQ и DWX

Дивидендная доходность IDHQ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.33%, что меньше доходности DWX в 4.26%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IDHQ
Invesco S&P International Developed High Quality ETF		2.33%2.46%2.41%2.52%3.33%2.10%1.60%2.10%2.67%1.68%2.36%1.71%
DWX
SPDR S&P International Dividend ETF		4.26%4.44%4.31%4.12%4.68%3.89%3.84%4.40%5.06%3.85%5.25%5.81%

Просадки

Сравнение просадок IDHQ и DWX

Максимальная просадка IDHQ за все время составила -73.84%, что больше максимальной просадки DWX в -66.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDHQ и DWX.

Загрузка...

Показатели просадок

IDHQDWXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-73.84%

-66.86%

-6.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.44%

-8.59%

-4.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.54%

-26.96%

-6.58%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.54%

-36.05%

+2.51%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.69%

-5.51%

-3.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.37%

-14.23%

-7.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.25%

2.27%

+0.98%

Волатильность

Сравнение волатильности IDHQ и DWX

Invesco S&P International Developed High Quality ETF (IDHQ) имеет более высокую волатильность в 9.68% по сравнению с SPDR S&P International Dividend ETF (DWX) с волатильностью 5.07%. Это указывает на то, что IDHQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DWX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IDHQDWXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.68%

5.07%

+4.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.37%

8.13%

+5.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.84%

12.53%

+6.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.89%

12.13%

+4.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.69%

15.21%

+2.48%