Сравнение IDHQ с AVNV
IDHQ (Invesco S&P International Developed High Quality ETF) and AVNV (Avantis All International Markets Value ETF) are both exchange-traded funds - IDHQ is a Quality Factor fund tracking the IDHQ-US - S&P Quality Developed Ex-U.S. LargeMidCap Index, while AVNV is a Foreign Large Cap Equities fund actively managed by Avantis. IDHQ is passively managed, while AVNV is actively managed. Over the past 3 years, IDHQ returned 21.47%/yr vs 21.60%/yr for AVNV. Their correlation of 0.85 means they have usually moved in the same direction. IDHQ charges 0.29%/yr vs 0.34%/yr for AVNV.
Доходность
Сравнение доходности IDHQ и AVNV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IDHQ показывает доходность 29.72%, что значительно выше, чем у AVNV с доходностью 15.30%.
IDHQ
- 1 день
- 0.62%
- 1 месяц
- 1.95%
- 6 месяцев
- 21.78%
- С начала года
- 29.72%
- 1 год
- 43.59%
- 3 года*
- 21.47%
- 5 лет*
- 10.12%
- 10 лет*
- 10.97%
- Всё время*
- 5.46%
AVNV
- 1 день
- 0.35%
- 1 месяц
- 1.45%
- 6 месяцев
- 6.16%
- С начала года
- 15.30%
- 1 год
- 30.67%
- 3 года*
- 21.60%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 22.26%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $792.81K | $799.56K | $748.91K | |
| $6.36M | $6.38M | $5.79M |
Сравнение доходности по годам IDHQ и AVNV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
IDHQ Invesco S&P International Developed High Quality ETF | 29.72% | 27.46% | 1.33% | 7.97% |
AVNV Avantis All International Markets Value ETF | 15.30% | 39.93% | 5.43% | 9.65% |
Correlation
The correlation between IDHQ and AVNV is 0.86, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.86 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.85 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 июн. 2023 г. | 0.85 |
The correlation between IDHQ and AVNV has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.86 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IDHQ vs. AVNV — Ранг доходности на риск
IDHQ
AVNV
Сравнение IDHQ c AVNV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P International Developed High Quality ETF (IDHQ) и Avantis All International Markets Value ETF (AVNV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IDHQ | AVNV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.19 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.30 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.35 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.26 | 2.64 | +0.62 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.06 | 9.52 | +3.54 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IDHQ и AVNV
Максимальная просадка IDHQ за все время составила -73.84%, что больше максимальной просадки AVNV в -13.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDHQ и AVNV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IDHQ | AVNV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.84% | -13.89% | -59.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.44% | -11.66% | -1.78% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.07% | -13.89% | -0.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.54% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.54% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.22% | +0.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.02% | -2.51% | -18.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.35% | 3.23% | +0.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности IDHQ и AVNV
Текущая волатильность для Invesco S&P International Developed High Quality ETF (IDHQ) составляет 4.03%, в то время как у Avantis All International Markets Value ETF (AVNV) волатильность равна 4.72%. Это указывает на то, что IDHQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVNV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IDHQ | AVNV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.03% | 4.72% | -0.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.93% | 14.03% | +4.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.69% | 16.03% | +4.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.87% | 15.08% | +2.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.98% | 15.08% | +2.90% |
Сравнение комиссий IDHQ и AVNV
IDHQ берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии AVNV в 0.34%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IDHQ и AVNV
Дивидендная доходность IDHQ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.95%, что меньше доходности AVNV в 2.58%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVNV Avantis All International Markets Value ETF | 2.58% | 3.14% | 3.51% | 1.64% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IDHQ Invesco S&P International Developed High Quality ETF | 1.95% | 2.46% | 2.41% | 2.52% | 3.33% | 2.10% | 1.60% | 2.10% | 2.67% | 1.68% | 2.36% | 1.71% |
Часто задаваемые вопросы
IDHQ and AVNV have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AVNV has higher volatility (4.72%) compared to IDHQ (4.03%). In terms of maximum drawdown, IDHQ dropped -73.84% vs AVNV's -13.89%.
On 3-year performance, AVNV leads with 21.60% vs 21.47% for IDHQ. On fees, IDHQ is cheaper at 0.29% per year. On volatility, IDHQ has been the lower-risk option at 4.03%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, AVNV has performed better with a 21.60% return vs 21.47%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IDHQ is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.34% for AVNV.
AVNV has the higher dividend yield at 2.58%, compared with 1.95% for IDHQ.
IDHQ is categorized as Quality Factor, while AVNV is Foreign Large Cap Equities. They also come from different issuers: Invesco and Avantis. Their fees differ too: 0.29% for IDHQ and 0.34% for AVNV.
IDHQ currently has the higher Sharpe Ratio (2.12 vs 1.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IDHQ и AVNV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор