PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IDHQ с AVNV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности IDHQ и AVNV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P International Developed High Quality ETF (IDHQ) и Avantis All International Markets Value ETF (AVNV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IDHQ показывает доходность 29.72%, что значительно выше, чем у AVNV с доходностью 15.30%.


IDHQ

1 день
0.62%
1 месяц
1.95%
6 месяцев
21.78%
С начала года
29.72%
1 год
43.59%
3 года*
21.47%
5 лет*
10.12%
10 лет*
10.97%
Всё время*
5.46%

AVNV

1 день
0.35%
1 месяц
1.45%
6 месяцев
6.16%
С начала года
15.30%
1 год
30.67%
3 года*
21.60%
5 лет*
10 лет*
Всё время*
22.26%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison


ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)
$792.81K$799.56K$748.91K
$6.36M$6.38M$5.79M

Сравнение доходности по годам IDHQ и AVNV


2026 (YTD)202520242023
IDHQ
Invesco S&P International Developed High Quality ETF
29.72%27.46%1.33%7.97%
AVNV
Avantis All International Markets Value ETF
15.30%39.93%5.43%9.65%

Correlation

The correlation between IDHQ and AVNV is 0.86, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.86

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 июн. 2023 г.

0.85

The correlation between IDHQ and AVNV has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Invesco S&P International Developed High Quality ETF

Avantis All International Markets Value ETF

Доходность на риск

IDHQ vs. AVNV — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.

IDHQ
Ранг доходности на риск IDHQ: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDHQ: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDHQ: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDHQ: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDHQ: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDHQ: 8484
Ранг коэф-та Мартина

AVNV
Ранг доходности на риск AVNV: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVNV: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVNV: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVNV: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVNV: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVNV: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение IDHQ c AVNV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P International Developed High Quality ETF (IDHQ) и Avantis All International Markets Value ETF (AVNV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


IDHQAVNVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+0.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+0.30

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.35

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.26

2.64

+0.62

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.06

9.52

+3.54

IDHQ vs. AVNV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IDHQ на текущий момент составляет 2.12, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AVNV равному 1.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IDHQ и AVNV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IDHQ и AVNV

Максимальная просадка IDHQ за все время составила -73.84%, что больше максимальной просадки AVNV в -13.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDHQ и AVNV.


Загрузка графика...

Показатели просадок


IDHQAVNVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-73.84%

-13.89%

-59.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.44%

-11.66%

-1.78%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.07%

-13.89%

-0.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.54%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.54%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.22%

+0.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.02%

-2.51%

-18.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.35%

3.23%

+0.12%

Волатильность

Сравнение волатильности IDHQ и AVNV

Текущая волатильность для Invesco S&P International Developed High Quality ETF (IDHQ) составляет 4.03%, в то время как у Avantis All International Markets Value ETF (AVNV) волатильность равна 4.72%. Это указывает на то, что IDHQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVNV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


IDHQAVNVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.03%

4.72%

-0.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.93%

14.03%

+4.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.69%

16.03%

+4.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.87%

15.08%

+2.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.98%

15.08%

+2.90%

Сравнение комиссий IDHQ и AVNV

IDHQ берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии AVNV в 0.34%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IDHQ и AVNV

Дивидендная доходность IDHQ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.95%, что меньше доходности AVNV в 2.58%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AVNV
Avantis All International Markets Value ETF
2.58%3.14%3.51%1.64%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IDHQ
Invesco S&P International Developed High Quality ETF
1.95%2.46%2.41%2.52%3.33%2.10%1.60%2.10%2.67%1.68%2.36%1.71%

Часто задаваемые вопросы


IDHQ and AVNV have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AVNV has higher volatility (4.72%) compared to IDHQ (4.03%). In terms of maximum drawdown, IDHQ dropped -73.84% vs AVNV's -13.89%.

On 3-year performance, AVNV leads with 21.60% vs 21.47% for IDHQ. On fees, IDHQ is cheaper at 0.29% per year. On volatility, IDHQ has been the lower-risk option at 4.03%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, AVNV has performed better with a 21.60% return vs 21.47%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IDHQ is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.34% for AVNV.

AVNV has the higher dividend yield at 2.58%, compared with 1.95% for IDHQ.

IDHQ is categorized as Quality Factor, while AVNV is Foreign Large Cap Equities. They also come from different issuers: Invesco and Avantis. Their fees differ too: 0.29% for IDHQ and 0.34% for AVNV.

IDHQ currently has the higher Sharpe Ratio (2.12 vs 1.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IDHQ и AVNV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор