PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IDGT с XLK
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IDGT с XLK

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares U.S. Digital Infrastructure and Real Estate ETF (IDGT) и State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK).

IDGT и XLK являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IDGT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Data Center, Tower REIT and Communications Equipment Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 10 июл. 2001 г.. XLK - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Technology Select Sector Daily Capped 35/20 Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности IDGT и XLK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares U.S. Digital Infrastructure and Real Estate ETF (IDGT) и State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IDGT и XLK

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IDGT
iShares U.S. Digital Infrastructure and Real Estate ETF		17.03%6.79%26.71%-6.09%-17.90%42.14%8.78%17.39%-1.97%11.81%
XLK
State Street Technology Select Sector SPDR ETF		-6.18%24.61%21.63%56.02%-27.73%34.74%43.62%49.86%-1.68%34.26%

Доходность по периодам

С начала года, IDGT показывает доходность 17.03%, что значительно выше, чем у XLK с доходностью -6.18%. За последние 10 лет акции IDGT уступали акциям XLK по среднегодовой доходности: 11.32% против 21.00% соответственно.

IDGT

1 день
1.53%
1 месяц
1.01%
С начала года
17.03%
6 месяцев
14.68%
1 год
34.93%
3 года*
12.85%
5 лет*
8.66%
10 лет*
11.32%

XLK

1 день
1.51%
1 месяц
-3.20%
С начала года
-6.18%
6 месяцев
-4.94%
1 год
30.47%
3 года*
22.19%
5 лет*
15.65%
10 лет*
21.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares U.S. Digital Infrastructure and Real Estate ETF

State Street Technology Select Sector SPDR ETF

Часто сравнивают с IDGT:
IDGT с DTCRIDGT с GRIDIDGT с TRFKIDGT с VPNIDGT с VOOIDGT с EFRAIDGT с TIME
Часто сравнивают с XLK:
XLK с QQQXLK с VGTXLK с SMHXLK с SPYXLK с FTECXLK с IYWXLK с XLE

Сравнение комиссий IDGT и XLK

IDGT берет комиссию в 0.41%, что несколько больше комиссии XLK в 0.08%.

IDGT
iShares U.S. Digital Infrastructure and Real Estate ETF
XLK
State Street Technology Select Sector SPDR ETF

Доходность на риск

IDGT vs. XLK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IDGT
Ранг доходности на риск IDGT: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDGT: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDGT: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDGT: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDGT: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDGT: 8888
Ранг коэф-та Мартина
XLK
Ранг доходности на риск XLK: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLK: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLK: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLK: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLK: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLK: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IDGT c XLK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Digital Infrastructure and Real Estate ETF (IDGT) и State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IDGTXLKDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.63

1.13

+0.49

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.20

1.71

+0.50

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.24

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.94

1.97

+0.97

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.26

6.31

+4.96

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IDGT vs. XLK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IDGT на текущий момент составляет 1.63, что выше коэффициента Шарпа XLK равного 1.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IDGT и XLK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IDGTXLKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.63

1.13

+0.49

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.38

0.64

-0.26

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

0.87

-0.38

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.15

0.36

-0.22

Корреляция

Корреляция между IDGT и XLK составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IDGT и XLK

Дивидендная доходность IDGT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.95%, что больше доходности XLK в 0.57%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IDGT
iShares U.S. Digital Infrastructure and Real Estate ETF		0.95%1.17%1.64%0.37%0.30%0.28%0.60%0.42%0.65%0.57%0.75%0.72%
XLK
State Street Technology Select Sector SPDR ETF		0.57%0.54%0.66%0.76%1.04%0.65%0.92%1.16%1.60%1.37%1.74%1.79%

Просадки

Сравнение просадок IDGT и XLK

Максимальная просадка IDGT за все время составила -77.95%, примерно равная максимальной просадке XLK в -82.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDGT и XLK.

Загрузка...

Показатели просадок

IDGTXLKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-77.95%

-82.05%

+4.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.23%

-15.92%

+3.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.83%

-33.56%

-2.27%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.88%

-33.56%

-3.32%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.06%

-11.04%

+9.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.04%

-35.17%

+15.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.20%

4.98%

-1.78%

Волатильность

Сравнение волатильности IDGT и XLK

iShares U.S. Digital Infrastructure and Real Estate ETF (IDGT) и State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK) имеют волатильность 8.17% и 8.12% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IDGTXLKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.17%

8.12%

+0.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.15%

16.49%

-1.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.60%

27.05%

-5.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.03%

24.72%

-1.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.14%

24.33%

-1.19%