PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IDGT с XLK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IDGT с XLK

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

IDGT (iShares U.S. Digital Infrastructure and Real Estate ETF) and XLK (State Street Technology Select Sector SPDR ETF) are both Technology Equities funds - IDGT tracks the S&P Data Center, Tower REIT and Communications Equipment Index - Benchmark TR Gross while XLK tracks the S&P Technology Select Sector Daily Capped 35/20 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IDGT returned 14.65%/yr vs 25.76%/yr for XLK. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IDGT charges 0.41%/yr vs 0.08%/yr for XLK.

Доходность

Сравнение доходности IDGT и XLK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares U.S. Digital Infrastructure and Real Estate ETF (IDGT) и State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IDGT показывает доходность 42.89%, что значительно выше, чем у XLK с доходностью 28.51%. За последние 10 лет акции IDGT уступали акциям XLK по среднегодовой доходности: 14.65% против 25.76% соответственно.

IDGT

1 день
-0.49%
1 месяц
-4.29%
С начала года
42.89%
6 месяцев
41.41%
1 год
49.75%
3 года*
23.17%
5 лет*
11.35%
10 лет*
14.65%

XLK

1 день
0.83%
1 месяц
-0.19%
С начала года
28.51%
6 месяцев
26.47%
1 год
48.82%
3 года*
31.01%
5 лет*
21.42%
10 лет*
25.76%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IDGT и XLK

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IDGT
iShares U.S. Digital Infrastructure and Real Estate ETF		42.89%6.79%26.71%-6.09%-17.90%42.14%8.78%17.39%-1.97%11.81%
XLK
State Street Technology Select Sector SPDR ETF		28.51%24.61%21.63%56.02%-27.73%34.74%43.62%49.86%-1.68%34.26%

Correlation

The correlation between IDGT and XLK is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.68

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.66

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.73

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.71

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июл. 2001 г.

0.76

The correlation between IDGT and XLK has been stable across timeframes, ranging from 0.66 to 0.76 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IDGT и XLK

Секторы
IDGT
XLK

Технологии

56.9%
99.7%

Недвижимость

35.5%

-

Коммуникационные услуги

6.7%

-

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

0.2%

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

0.1%

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

IDGT
56.9%
XLK
99.7%

Недвижимость

IDGT
35.5%
XLK

-

Коммуникационные услуги

IDGT
6.7%
XLK

-

Сырьевые материалы

IDGT

-

XLK

-

Потребительский циклический сектор

IDGT

-

XLK

-

Потребительский защитный сектор

IDGT

-

XLK

-

Энергетика

IDGT

-

XLK
0.2%

Финансовые услуги

IDGT

-

XLK

-

Здравоохранение

IDGT

-

XLK

-

Промышленность

IDGT

-

XLK
0.1%

Коммунальные услуги

IDGT

-

XLK

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares U.S. Digital Infrastructure and Real Estate ETF

State Street Technology Select Sector SPDR ETF

Часто сравнивают с IDGT:
IDGT с DTCRIDGT с GRIDIDGT с TRFKIDGT с VPNIDGT с EFRAIDGT с VOOIDGT с CLOU
Часто сравнивают с XLK:
XLK с QQQXLK с VGTXLK с SMHXLK с SPYXLK с FTECXLK с XLEXLK с IYW

Доходность на риск

IDGT vs. XLK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IDGT
Ранг доходности на риск IDGT: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDGT: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDGT: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDGT: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDGT: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDGT: 8585
Ранг коэф-та Мартина
XLK
Ранг доходности на риск XLK: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLK: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLK: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLK: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLK: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLK: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IDGT c XLK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Digital Infrastructure and Real Estate ETF (IDGT) и State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IDGTXLKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.34
2.09

+0.25

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.02
2.62

+0.40

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.35

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.54

3.08

+2.46

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.44

9.75

+5.69

IDGT vs. XLK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IDGT на текущий момент составляет 2.34, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XLK равному 2.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IDGT и XLK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IDGT и XLK

Максимальная просадка IDGT за все время составила -77.95%, примерно равная максимальной просадке XLK в -82.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDGT и XLK.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IDGTXLKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-77.95%

-82.05%

+4.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.02%

-15.92%

+6.90%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.74%

-25.66%

+1.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.83%

-33.56%

-2.27%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.88%

-33.56%

-3.32%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.62%

-6.77%

-1.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.88%

-34.89%

+15.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.23%

5.02%

-1.79%

Волатильность

Сравнение волатильности IDGT и XLK

Текущая волатильность для iShares U.S. Digital Infrastructure and Real Estate ETF (IDGT) составляет 8.46%, в то время как у State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK) волатильность равна 12.25%. Это указывает на то, что IDGT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IDGTXLKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.46%

12.25%

-3.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.71%

19.63%

-1.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.40%

23.42%

-2.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.36%

25.37%

-2.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.32%

24.71%

-1.39%

Сравнение комиссий IDGT и XLK

IDGT берет комиссию в 0.41%, что несколько больше комиссии XLK в 0.08%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IDGT и XLK

Дивидендная доходность IDGT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.75%, что больше доходности XLK в 0.43%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IDGT
iShares U.S. Digital Infrastructure and Real Estate ETF		0.75%1.17%1.64%0.37%0.30%0.28%0.60%0.42%0.65%0.57%0.75%0.72%
XLK
State Street Technology Select Sector SPDR ETF		0.43%0.54%0.66%0.76%1.04%0.65%0.92%1.16%1.60%1.37%1.74%1.79%

Часто задаваемые вопросы

IDGT and XLK have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XLK has higher volatility (12.25%) compared to IDGT (8.46%). In terms of maximum drawdown, IDGT dropped -77.95% vs XLK's -82.05%.

On 10-year performance, XLK leads with 25.76% vs 14.65% for IDGT. On fees, XLK is cheaper at 0.08% per year. On volatility, IDGT has been the lower-risk option at 8.46%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, XLK has performed better with a 25.76% return vs 14.65%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XLK is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.41% for IDGT.

IDGT has the higher dividend yield at 0.75%, compared with 0.43% for XLK.

IDGT tracks S&P Data Center, Tower REIT and Communications Equipment Index - Benchmark TR Gross, while XLK tracks S&P Technology Select Sector Daily Capped 35/20 Index. They also come from different issuers: iShares and State Street. Their fees differ too: 0.41% for IDGT and 0.08% for XLK.

IDGT currently has the higher Sharpe Ratio (2.34 vs 2.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IDGT и XLK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор