PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IDGT с VGT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IDGT с VGT

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares U.S. Digital Infrastructure and Real Estate ETF (IDGT) и Vanguard Information Technology ETF (VGT).

IDGT и VGT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IDGT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Data Center, Tower REIT and Communications Equipment Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 10 июл. 2001 г.. VGT - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Investable Market Information Technology 25/50 Index. Фонд был запущен 25 мар. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности IDGT и VGT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares U.S. Digital Infrastructure and Real Estate ETF (IDGT) и Vanguard Information Technology ETF (VGT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IDGT и VGT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IDGT
iShares U.S. Digital Infrastructure and Real Estate ETF		17.03%6.79%26.71%-6.09%-17.90%42.14%8.78%17.39%-1.97%11.81%
VGT
Vanguard Information Technology ETF		-6.16%21.77%29.30%52.66%-29.70%30.45%46.04%48.62%2.46%37.08%

Доходность по периодам

С начала года, IDGT показывает доходность 17.03%, что значительно выше, чем у VGT с доходностью -6.16%. За последние 10 лет акции IDGT уступали акциям VGT по среднегодовой доходности: 11.32% против 21.51% соответственно.

IDGT

1 день
1.53%
1 месяц
1.01%
С начала года
17.03%
6 месяцев
14.68%
1 год
34.93%
3 года*
12.85%
5 лет*
8.66%
10 лет*
11.32%

VGT

1 день
1.28%
1 месяц
-3.61%
С начала года
-6.16%
6 месяцев
-5.90%
1 год
29.76%
3 года*
23.10%
5 лет*
14.83%
10 лет*
21.51%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares U.S. Digital Infrastructure and Real Estate ETF

Vanguard Information Technology ETF

Часто сравнивают с IDGT:
IDGT с DTCRIDGT с GRIDIDGT с TRFKIDGT с VPNIDGT с VOOIDGT с EFRAIDGT с TIME
Часто сравнивают с VGT:
VGT с QQQVGT с VOOVGT с QQQMVGT с VUGVGT с SMHVGT с FTECVGT с XLK

Сравнение комиссий IDGT и VGT

IDGT берет комиссию в 0.41%, что несколько больше комиссии VGT в 0.09%.

IDGT
iShares U.S. Digital Infrastructure and Real Estate ETF
VGT
Vanguard Information Technology ETF

Доходность на риск

IDGT vs. VGT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IDGT
Ранг доходности на риск IDGT: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDGT: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDGT: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDGT: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDGT: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDGT: 8888
Ранг коэф-та Мартина
VGT
Ранг доходности на риск VGT: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGT: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGT: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGT: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGT: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGT: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IDGT c VGT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Digital Infrastructure and Real Estate ETF (IDGT) и Vanguard Information Technology ETF (VGT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IDGTVGTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.63

1.10

+0.53

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.20

1.67

+0.53

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.23

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.94

1.88

+1.06

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.26

5.77

+5.49

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IDGT vs. VGT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IDGT на текущий момент составляет 1.63, что выше коэффициента Шарпа VGT равного 1.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IDGT и VGT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IDGTVGTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.63

1.10

+0.53

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.38

0.59

-0.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

0.88

-0.39

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.15

0.61

-0.46

Корреляция

Корреляция между IDGT и VGT составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IDGT и VGT

Дивидендная доходность IDGT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.95%, что больше доходности VGT в 0.43%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IDGT
iShares U.S. Digital Infrastructure and Real Estate ETF		0.95%1.17%1.64%0.37%0.30%0.28%0.60%0.42%0.65%0.57%0.75%0.72%
VGT
Vanguard Information Technology ETF		0.43%0.40%0.60%0.65%0.91%0.64%0.82%1.11%1.29%0.99%1.31%1.28%

Просадки

Сравнение просадок IDGT и VGT

Максимальная просадка IDGT за все время составила -77.95%, что больше максимальной просадки VGT в -54.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDGT и VGT.

Загрузка...

Показатели просадок

IDGTVGTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-77.95%

-54.63%

-23.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.23%

-16.40%

+4.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.83%

-35.07%

-0.76%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.88%

-35.07%

-1.81%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.06%

-11.66%

+10.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.04%

-8.00%

-12.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.20%

5.35%

-2.15%

Волатильность

Сравнение волатильности IDGT и VGT

iShares U.S. Digital Infrastructure and Real Estate ETF (IDGT) и Vanguard Information Technology ETF (VGT) имеют волатильность 8.17% и 8.03% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IDGTVGTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.17%

8.03%

+0.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.15%

16.35%

-1.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.60%

27.27%

-5.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.03%

25.06%

-2.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.14%

24.48%

-1.34%