PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IDGT с KNCT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IDGT с KNCT

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IDGT (iShares U.S. Digital Infrastructure and Real Estate ETF) and KNCT (Invesco Next Gen Connectivity ETF) are both Technology Equities funds - IDGT tracks the S&P Data Center, Tower REIT and Communications Equipment Index - Benchmark TR Gross while KNCT tracks the STOXX World AC NexGen Connectivity Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IDGT returned 14.39%/yr vs 20.97%/yr for KNCT. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. IDGT charges 0.41%/yr vs 0.40%/yr for KNCT.

Доходность

Сравнение доходности IDGT и KNCT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares U.S. Digital Infrastructure and Real Estate ETF (IDGT) и Invesco Next Gen Connectivity ETF (KNCT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IDGT показывает доходность 54.64%, что значительно ниже, чем у KNCT с доходностью 58.43%. За последние 10 лет акции IDGT уступали акциям KNCT по среднегодовой доходности: 14.39% против 20.97% соответственно.

IDGT

1 день
0.48%
1 месяц
7.28%
С начала года
54.64%
6 месяцев
51.00%
1 год
62.97%
3 года*
26.10%
5 лет*
13.41%
10 лет*
14.39%

KNCT

1 день
-3.05%
1 месяц
18.64%
С начала года
58.43%
6 месяцев
58.28%
1 год
92.28%
3 года*
42.20%
5 лет*
20.98%
10 лет*
20.97%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IDGT и KNCT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IDGT
iShares U.S. Digital Infrastructure and Real Estate ETF		54.64%6.79%26.71%-6.09%-17.90%42.14%8.78%17.39%-1.97%11.81%
KNCT
Invesco Next Gen Connectivity ETF		58.43%28.65%19.41%27.39%-29.54%21.83%39.14%26.35%5.78%15.41%

Correlation

The correlation between IDGT and KNCT is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.75

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.81

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июн. 2005 г.

0.83

The correlation between IDGT and KNCT shifts across timeframes, from 0.71 (1 year) to 0.83 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов IDGT и KNCT

Секторы
IDGT
KNCT

Технологии

60.7%
80.8%

Недвижимость

34.3%
4.1%

Коммуникационные услуги

4.8%
14.0%

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

0.2%

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

1.1%

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

IDGT
60.7%
KNCT
80.8%

Недвижимость

IDGT
34.3%
KNCT
4.1%

Коммуникационные услуги

IDGT
4.8%
KNCT
14.0%

Сырьевые материалы

IDGT

-

KNCT

-

Потребительский циклический сектор

IDGT

-

KNCT

-

Потребительский защитный сектор

IDGT

-

KNCT

-

Энергетика

IDGT

-

KNCT

-

Финансовые услуги

IDGT

-

KNCT
0.2%

Здравоохранение

IDGT

-

KNCT

-

Промышленность

IDGT

-

KNCT
1.1%

Коммунальные услуги

IDGT

-

KNCT

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares U.S. Digital Infrastructure and Real Estate ETF

Invesco Next Gen Connectivity ETF

Часто сравнивают с IDGT:
IDGT с DTCRIDGT с GRIDIDGT с TRFKIDGT с VPNIDGT с VOOIDGT с EFRAIDGT с CLOU
Часто сравнивают с KNCT:
KNCT с VGTKNCT с KOIDKNCT с ARTYKNCT с AOTGKNCT с TEKYKNCT с CRTCKNCT с AIFD

Доходность на риск

IDGT vs. KNCT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IDGT
Ранг доходности на риск IDGT: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDGT: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDGT: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDGT: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDGT: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDGT: 9292
Ранг коэф-та Мартина
KNCT
Ранг доходности на риск KNCT: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KNCT: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KNCT: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KNCT: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KNCT: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KNCT: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IDGT c KNCT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Digital Infrastructure and Real Estate ETF (IDGT) и Invesco Next Gen Connectivity ETF (KNCT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IDGTKNCTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.11
4.31

-1.20

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.94
5.27

-1.33

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.52

1.70

-0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

7.49

9.29

-1.79

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

22.44

40.65

-18.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IDGT vs. KNCT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IDGT на текущий момент составляет 3.11, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа KNCT равному 4.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IDGT и KNCT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IDGTKNCTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.11

4.31

-1.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.58

0.91

-0.33

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.62

0.92

-0.30

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.18

0.57

-0.39

Просадки

Сравнение просадок IDGT и KNCT

Максимальная просадка IDGT за все время составила -77.95%, что больше максимальной просадки KNCT в -57.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDGT и KNCT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IDGTKNCTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-77.95%

-57.18%

-20.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.45%

-9.99%

+1.54%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.74%

-21.40%

-2.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.83%

-34.55%

-1.28%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.88%

-34.55%

-2.33%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.10%

-3.67%

+2.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.91%

-10.74%

-9.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.82%

2.28%

+0.54%

Волатильность

Сравнение волатильности IDGT и KNCT

Текущая волатильность для iShares U.S. Digital Infrastructure and Real Estate ETF (IDGT) составляет 7.78%, в то время как у Invesco Next Gen Connectivity ETF (KNCT) волатильность равна 9.83%. Это указывает на то, что IDGT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KNCT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IDGTKNCTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.78%

9.83%

-2.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.35%

17.46%

-1.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.37%

21.53%

-1.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.19%

23.22%

-0.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.29%

22.98%

+0.31%

Сравнение комиссий IDGT и KNCT

IDGT берет комиссию в 0.41%, что несколько больше комиссии KNCT в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IDGT и KNCT

Дивидендная доходность IDGT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.72%, что больше доходности KNCT в 0.59%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IDGT
iShares U.S. Digital Infrastructure and Real Estate ETF		0.72%1.17%1.64%0.37%0.30%0.28%0.60%0.42%0.65%0.57%0.75%0.72%
KNCT
Invesco Next Gen Connectivity ETF		0.59%0.86%1.38%0.60%2.24%0.55%0.18%0.44%1.22%0.66%0.44%0.00%

Часто задаваемые вопросы

IDGT and KNCT have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KNCT has higher volatility (9.83%) compared to IDGT (7.78%). In terms of maximum drawdown, IDGT dropped -77.95% vs KNCT's -57.18%.

On 10-year performance, KNCT leads with 20.97% vs 14.39% for IDGT. On fees, KNCT is cheaper at 0.40% per year. On volatility, IDGT has been the lower-risk option at 7.78%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, KNCT has performed better with a 20.97% return vs 14.39%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

KNCT is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.41% for IDGT.

IDGT has the higher dividend yield at 0.72%, compared with 0.59% for KNCT.

IDGT tracks S&P Data Center, Tower REIT and Communications Equipment Index - Benchmark TR Gross, while KNCT tracks STOXX World AC NexGen Connectivity Index. They also come from different issuers: iShares and Invesco. Their fees differ too: 0.41% for IDGT and 0.40% for KNCT.

KNCT currently has the higher Sharpe Ratio (4.31 vs 3.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IDGT и KNCT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор