PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KNCT с TEKY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KNCT с TEKY

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

KNCT (Invesco Next Gen Connectivity ETF) and TEKY (Lazard Next Gen Technologies ETF) are both Technology Equities funds. KNCT is passively managed, while TEKY is actively managed. Over the past year, KNCT returned 92.28% vs 45.01% for TEKY. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. KNCT charges 0.40%/yr vs 0.50%/yr for TEKY.

Доходность

Сравнение доходности KNCT и TEKY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Next Gen Connectivity ETF (KNCT) и Lazard Next Gen Technologies ETF (TEKY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KNCT показывает доходность 58.43%, что значительно выше, чем у TEKY с доходностью 25.44%.

KNCT

1 день
-3.05%
1 месяц
18.64%
С начала года
58.43%
6 месяцев
58.28%
1 год
92.28%
3 года*
42.20%
5 лет*
20.98%
10 лет*
20.97%

TEKY

1 день
-0.74%
1 месяц
11.04%
С начала года
25.44%
6 месяцев
23.14%
1 год
45.01%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KNCT и TEKY

2026 (YTD)2025
KNCT
Invesco Next Gen Connectivity ETF		58.43%50.52%
TEKY
Lazard Next Gen Technologies ETF		25.44%50.31%

Correlation

The correlation between KNCT and TEKY is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 апр. 2025 г.

0.85

The correlation between KNCT and TEKY has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Next Gen Connectivity ETF

Lazard Next Gen Technologies ETF

Часто сравнивают с KNCT:
KNCT с VGTKNCT с KOIDKNCT с ARTYKNCT с AOTGKNCT с CRTCKNCT с IDGTKNCT с AIFD
Часто сравнивают с TEKY:
TEKY с SYZTEKY с FTXLTEKY с JPYTEKY с PXQTEKY с AISTEKY с EMKTTEKY с TRUT

Доходность на риск

KNCT vs. TEKY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KNCT
Ранг доходности на риск KNCT: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KNCT: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KNCT: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KNCT: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KNCT: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KNCT: 9797
Ранг коэф-та Мартина
TEKY
Ранг доходности на риск TEKY: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TEKY: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TEKY: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TEKY: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TEKY: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TEKY: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KNCT c TEKY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Next Gen Connectivity ETF (KNCT) и Lazard Next Gen Technologies ETF (TEKY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KNCTTEKYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
4.31
1.96

+2.35

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
5.27
2.59

+2.68

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.70

1.33

+0.37

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

9.29

2.11

+7.18

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

40.65

5.85

+34.81

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KNCT vs. TEKY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KNCT на текущий момент составляет 4.31, что выше коэффициента Шарпа TEKY равного 1.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KNCT и TEKY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KNCTTEKYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.31

1.96

+2.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.91

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.92

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

2.89

-2.32

Просадки

Сравнение просадок KNCT и TEKY

Максимальная просадка KNCT за все время составила -57.18%, что больше максимальной просадки TEKY в -21.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KNCT и TEKY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KNCTTEKYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.18%

-21.43%

-35.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.99%

-21.43%

+11.44%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.40%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.55%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.55%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.67%

-1.40%

-2.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.74%

-4.80%

-5.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.28%

7.72%

-5.44%

Волатильность

Сравнение волатильности KNCT и TEKY

Invesco Next Gen Connectivity ETF (KNCT) имеет более высокую волатильность в 9.83% по сравнению с Lazard Next Gen Technologies ETF (TEKY) с волатильностью 7.49%. Это указывает на то, что KNCT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TEKY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KNCTTEKYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.83%

7.49%

+2.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.46%

18.33%

-0.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.53%

23.08%

-1.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.22%

25.38%

-2.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.98%

25.38%

-2.40%

Сравнение комиссий KNCT и TEKY

KNCT берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии TEKY в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KNCT и TEKY

Дивидендная доходность KNCT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.59%, что больше доходности TEKY в 0.20%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
KNCT
Invesco Next Gen Connectivity ETF		0.59%0.86%1.38%0.60%2.24%0.55%0.18%0.44%1.22%0.66%0.44%
TEKY
Lazard Next Gen Technologies ETF		0.20%0.05%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

KNCT and TEKY have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KNCT has higher volatility (9.83%) compared to TEKY (7.49%). In terms of maximum drawdown, KNCT dropped -57.18% vs TEKY's -21.43%.

On 1-year performance, KNCT leads with 92.28% vs 45.01% for TEKY. On fees, KNCT is cheaper at 0.40% per year. On volatility, TEKY has been the lower-risk option at 7.49%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, KNCT has performed better with a 92.28% return vs 45.01%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

KNCT is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.50% for TEKY.

KNCT has the higher dividend yield at 0.59%, compared with 0.20% for TEKY.

They also come from different issuers: Invesco and Lazard. Their fees differ too: 0.40% for KNCT and 0.50% for TEKY.

KNCT currently has the higher Sharpe Ratio (4.31 vs 1.96), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KNCT и TEKY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор