PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение KNCT с AOTG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KNCT с AOTG

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

KNCT (Invesco Next Gen Connectivity ETF) and AOTG (AOT Growth and Innovation ETF) are both Technology Equities funds. KNCT is passively managed, while AOTG is actively managed. Over the past 3 years, KNCT returned 37.81%/yr vs 27.00%/yr for AOTG. Their 0.80 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. KNCT charges 0.40%/yr vs 0.75%/yr for AOTG.

Доходность

Сравнение доходности KNCT и AOTG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Next Gen Connectivity ETF (KNCT) и AOT Growth and Innovation ETF (AOTG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KNCT показывает доходность 47.15%, что значительно выше, чем у AOTG с доходностью 14.55%.

KNCT

1 день
-0.63%
1 месяц
-3.36%
6 месяцев
40.62%
С начала года
47.15%
1 год
71.61%
3 года*
37.81%
5 лет*
17.15%
10 лет*
19.12%
Всё время*
13.47%

AOTG

1 день
-0.58%
1 месяц
-1.05%
6 месяцев
28.23%
С начала года
14.55%
1 год
25.14%
3 года*
27.00%
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
26.30%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

AOTG

AOT Growth and Innovation ETF
$311.01K$261.00K$340.98K

KNCT

Invesco Next Gen Connectivity ETF
$792.51K$634.75K$836.37K

Сравнение доходности по годам KNCT и AOTG

2026 (YTD)2025202420232022
KNCT
Invesco Next Gen Connectivity ETF		47.15%28.65%19.41%27.39%-2.29%
AOTG
AOT Growth and Innovation ETF		14.55%25.26%32.20%54.58%-11.14%

Correlation

The correlation between KNCT and AOTG is 0.80, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.80

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 июн. 2022 г.

0.80

The correlation between KNCT and AOTG has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.80 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов KNCT и AOTG

Секторы
KNCT
AOTG

Технологии

86.3%
69.1%

Коммуникационные услуги

10.0%
13.4%

Недвижимость

3.0%

-

Промышленность

0.7%
0.6%

Финансовые услуги

0.2%
10.1%

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский циклический сектор

-

6.6%

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

0.2%

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

KNCT
86.3%
AOTG
69.1%

Коммуникационные услуги

KNCT
10.0%
AOTG
13.4%

Недвижимость

KNCT
3.0%
AOTG

-

Промышленность

KNCT
0.7%
AOTG
0.6%

Финансовые услуги

KNCT
0.2%
AOTG
10.1%

Сырьевые материалы

KNCT

-

AOTG

-

Потребительский циклический сектор

KNCT

-

AOTG
6.6%

Потребительский защитный сектор

KNCT

-

AOTG

-

Энергетика

KNCT

-

AOTG

-

Здравоохранение

KNCT

-

AOTG
0.2%

Коммунальные услуги

KNCT

-

AOTG

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Next Gen Connectivity ETF

AOT Growth and Innovation ETF

Часто сравнивают с KNCT:
KNCT с CRTCKNCT с IDGTKNCT с KOIDKNCT с VGTKNCT с TEKYKNCT с AIFDKNCT с ARTY
Часто сравнивают с AOTG:
AOTG с SPMOAOTG с VGTAOTG с MAGSAOTG с ARKKAOTG с QDVOAOTG с HACKAOTG с BUL

Доходность на риск

KNCT vs. AOTG — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
KNCT
Ранг доходности на риск KNCT: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KNCT: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KNCT: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KNCT: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KNCT: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KNCT: 8888
Ранг коэф-та Мартина
AOTG
Ранг доходности на риск AOTG: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AOTG: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AOTG: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AOTG: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AOTG: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AOTG: 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение KNCT c AOTG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Next Gen Connectivity ETF (KNCT) и AOT Growth and Innovation ETF (AOTG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

KNCTAOTGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.58
0.91

+1.66

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.13
1.37

+1.76

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.17

+0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.81

1.11

+2.70

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.81

3.00

+11.81

KNCT vs. AOTG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KNCT на текущий момент составляет 2.58, что выше коэффициента Шарпа AOTG равного 0.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KNCT и AOTG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок KNCT и AOTG

Максимальная просадка KNCT за все время составила -57.18%, что больше максимальной просадки AOTG в -31.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KNCT и AOTG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KNCTAOTGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.18%

-31.63%

-25.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.91%

-22.85%

+3.94%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.40%

-27.41%

+6.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.55%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.55%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.53%

-4.15%

-6.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.73%

-7.82%

-2.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.85%

8.41%

-3.56%

Волатильность

Сравнение волатильности KNCT и AOTG

Invesco Next Gen Connectivity ETF (KNCT) имеет более высокую волатильность в 11.04% по сравнению с AOT Growth and Innovation ETF (AOTG) с волатильностью 10.43%. Это указывает на то, что KNCT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AOTG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KNCTAOTGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.04%

10.43%

+0.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.96%

23.20%

+1.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.97%

27.69%

+0.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.58%

29.70%

-5.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.59%

29.70%

-6.11%

Сравнение комиссий KNCT и AOTG

KNCT берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии AOTG в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KNCT и AOTG

Дивидендная доходность KNCT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.65%, тогда как AOTG не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
AOTG
AOT Growth and Innovation ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
KNCT
Invesco Next Gen Connectivity ETF		0.65%0.86%1.38%0.60%2.24%0.55%0.18%0.44%1.22%0.66%0.44%

Часто задаваемые вопросы

KNCT and AOTG have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KNCT has higher volatility (11.04%) compared to AOTG (10.43%). In terms of maximum drawdown, KNCT dropped -57.18% vs AOTG's -31.63%.

On 3-year performance, KNCT leads with 37.81% vs 27.00% for AOTG. On fees, KNCT is cheaper at 0.40% per year. On volatility, AOTG has been the lower-risk option at 10.43%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, KNCT has performed better with a 37.81% return vs 27.00%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

KNCT is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.75% for AOTG.

KNCT has the higher dividend yield at 0.65%, compared with 0.00% for AOTG.

They also come from different issuers: Invesco and AOT. Their fees differ too: 0.40% for KNCT and 0.75% for AOTG.

KNCT currently has the higher Sharpe Ratio (2.58 vs 0.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KNCT и AOTG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор