PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KNCT с AOTG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KNCT с AOTG

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

KNCT (Invesco Next Gen Connectivity ETF) and AOTG (AOT Growth and Innovation ETF) are both Technology Equities funds. KNCT is passively managed, while AOTG is actively managed. Over the past 3 years, KNCT returned 42.20%/yr vs 28.98%/yr for AOTG. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. KNCT charges 0.40%/yr vs 0.75%/yr for AOTG.

Доходность

Сравнение доходности KNCT и AOTG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Next Gen Connectivity ETF (KNCT) и AOT Growth and Innovation ETF (AOTG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KNCT показывает доходность 58.43%, что значительно выше, чем у AOTG с доходностью 16.15%.

KNCT

1 день
-3.05%
1 месяц
18.64%
С начала года
58.43%
6 месяцев
58.28%
1 год
92.28%
3 года*
42.20%
5 лет*
20.98%
10 лет*
20.97%

AOTG

1 день
-0.51%
1 месяц
12.54%
С начала года
16.15%
6 месяцев
14.95%
1 год
39.35%
3 года*
28.98%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KNCT и AOTG

2026 (YTD)2025202420232022
KNCT
Invesco Next Gen Connectivity ETF		58.43%28.65%19.41%27.39%-1.73%
AOTG
AOT Growth and Innovation ETF		16.15%25.26%32.20%54.58%-11.53%

Correlation

The correlation between KNCT and AOTG is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.77

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 2022 г.

0.79

The correlation between KNCT and AOTG has been stable across timeframes, ranging from 0.74 to 0.79 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов KNCT и AOTG

Секторы
KNCT
AOTG

Технологии

80.8%
62.8%

Коммуникационные услуги

14.0%
16.3%

Недвижимость

4.1%

-

Промышленность

1.1%
0.7%

Финансовые услуги

0.2%
11.9%

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский циклический сектор

-

8.1%

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

0.3%

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

KNCT
80.8%
AOTG
62.8%

Коммуникационные услуги

KNCT
14.0%
AOTG
16.3%

Недвижимость

KNCT
4.1%
AOTG

-

Промышленность

KNCT
1.1%
AOTG
0.7%

Финансовые услуги

KNCT
0.2%
AOTG
11.9%

Сырьевые материалы

KNCT

-

AOTG

-

Потребительский циклический сектор

KNCT

-

AOTG
8.1%

Потребительский защитный сектор

KNCT

-

AOTG

-

Энергетика

KNCT

-

AOTG

-

Здравоохранение

KNCT

-

AOTG
0.3%

Коммунальные услуги

KNCT

-

AOTG

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Next Gen Connectivity ETF

AOT Growth and Innovation ETF

Часто сравнивают с KNCT:
KNCT с KOIDKNCT с VGTKNCT с ARTYKNCT с IDGTKNCT с TEKYKNCT с CRTCKNCT с AIFD
Часто сравнивают с AOTG:
AOTG с SPMOAOTG с VGTAOTG с MAGSAOTG с ARKKAOTG с HACKAOTG с QDVOAOTG с BUL

Доходность на риск

KNCT vs. AOTG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KNCT
Ранг доходности на риск KNCT: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KNCT: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KNCT: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KNCT: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KNCT: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KNCT: 9797
Ранг коэф-та Мартина
AOTG
Ранг доходности на риск AOTG: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AOTG: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AOTG: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AOTG: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AOTG: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AOTG: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KNCT c AOTG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Next Gen Connectivity ETF (KNCT) и AOT Growth and Innovation ETF (AOTG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KNCTAOTGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
4.31
1.65

+2.65

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
5.27
2.20

+3.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.70

1.29

+0.41

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

9.29

1.73

+7.56

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

40.65

4.98

+35.68

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KNCT vs. AOTG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KNCT на текущий момент составляет 4.31, что выше коэффициента Шарпа AOTG равного 1.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KNCT и AOTG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KNCTAOTGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.31

1.65

+2.65

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.91

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.92

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.96

-0.39

Просадки

Сравнение просадок KNCT и AOTG

Максимальная просадка KNCT за все время составила -57.18%, что больше максимальной просадки AOTG в -31.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KNCT и AOTG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KNCTAOTGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.18%

-31.63%

-25.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.99%

-22.85%

+12.86%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.40%

-27.41%

+6.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.55%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.55%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.67%

-2.81%

-0.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.74%

-7.89%

-2.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.28%

7.93%

-5.65%

Волатильность

Сравнение волатильности KNCT и AOTG

Invesco Next Gen Connectivity ETF (KNCT) имеет более высокую волатильность в 9.83% по сравнению с AOT Growth and Innovation ETF (AOTG) с волатильностью 7.56%. Это указывает на то, что KNCT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AOTG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KNCTAOTGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.83%

7.56%

+2.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.46%

18.77%

-1.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.53%

23.89%

-2.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.22%

29.26%

-6.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.98%

29.26%

-6.28%

Сравнение комиссий KNCT и AOTG

KNCT берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии AOTG в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KNCT и AOTG

Дивидендная доходность KNCT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.59%, тогда как AOTG не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
AOTG
AOT Growth and Innovation ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
KNCT
Invesco Next Gen Connectivity ETF		0.59%0.86%1.38%0.60%2.24%0.55%0.18%0.44%1.22%0.66%0.44%

Часто задаваемые вопросы

KNCT and AOTG have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KNCT has higher volatility (9.83%) compared to AOTG (7.56%). In terms of maximum drawdown, KNCT dropped -57.18% vs AOTG's -31.63%.

On 3-year performance, KNCT leads with 42.20% vs 28.98% for AOTG. On fees, KNCT is cheaper at 0.40% per year. On volatility, AOTG has been the lower-risk option at 7.56%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, KNCT has performed better with a 42.20% return vs 28.98%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

KNCT is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.75% for AOTG.

KNCT has the higher dividend yield at 0.59%, compared with 0.00% for AOTG.

They also come from different issuers: Invesco and AOT. Their fees differ too: 0.40% for KNCT and 0.75% for AOTG.

KNCT currently has the higher Sharpe Ratio (4.31 vs 1.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KNCT и AOTG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор