PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KNCT с ARTY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KNCT с ARTY

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

KNCT (Invesco Next Gen Connectivity ETF) and ARTY (iShares Future AI & Tech ETF) are both Technology Equities funds - KNCT tracks the STOXX World AC NexGen Connectivity Index while ARTY tracks the Morningstar Global Artificial Intelligence Select Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, KNCT returned 21.73%/yr vs 14.13%/yr for ARTY. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. KNCT charges 0.40%/yr vs 0.47%/yr for ARTY.

Доходность

Сравнение доходности KNCT и ARTY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Next Gen Connectivity ETF (KNCT) и iShares Future AI & Tech ETF (ARTY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: KNCT показывает доходность 63.41%, а ARTY немного выше – 66.09%.

KNCT

1 день
-0.63%
1 месяц
26.38%
С начала года
63.41%
6 месяцев
62.53%
1 год
99.38%
3 года*
43.36%
5 лет*
21.73%
10 лет*
21.42%

ARTY

1 день
-0.90%
1 месяц
26.10%
С начала года
66.09%
6 месяцев
63.47%
1 год
112.42%
3 года*
36.54%
5 лет*
14.13%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KNCT и ARTY

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
KNCT
Invesco Next Gen Connectivity ETF		63.41%28.65%19.41%27.39%-29.54%21.83%39.14%26.35%-6.74%
ARTY
iShares Future AI & Tech ETF		66.09%29.97%8.02%36.37%-37.89%6.32%48.85%34.47%-14.31%

Correlation

The correlation between KNCT and ARTY is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.84

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 июн. 2018 г.

0.84

The correlation between KNCT and ARTY has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов KNCT и ARTY

Секторы
KNCT
ARTY

Технологии

80.8%
87.7%

Коммуникационные услуги

14.0%
3.5%

Недвижимость

4.1%
1.2%

Промышленность

1.1%
5.3%

Финансовые услуги

0.2%

-

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

0.6%

Коммунальные услуги

-

1.7%

Технологии

KNCT
80.8%
ARTY
87.7%

Коммуникационные услуги

KNCT
14.0%
ARTY
3.5%

Недвижимость

KNCT
4.1%
ARTY
1.2%

Промышленность

KNCT
1.1%
ARTY
5.3%

Финансовые услуги

KNCT
0.2%
ARTY

-

Сырьевые материалы

KNCT

-

ARTY

-

Потребительский циклический сектор

KNCT

-

ARTY

-

Потребительский защитный сектор

KNCT

-

ARTY

-

Энергетика

KNCT

-

ARTY

-

Здравоохранение

KNCT

-

ARTY
0.6%

Коммунальные услуги

KNCT

-

ARTY
1.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Next Gen Connectivity ETF

iShares Future AI & Tech ETF

Часто сравнивают с KNCT:
KNCT с KOIDKNCT с VGTKNCT с AOTGKNCT с CRTCKNCT с TEKYKNCT с IDGTKNCT с AIFD
Часто сравнивают с ARTY:
ARTY с BOTZARTY с QQQARTY с ARKQARTY с SPYARTY с IETCARTY с AIQARTY с ARKK

Доходность на риск

KNCT vs. ARTY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KNCT
Ранг доходности на риск KNCT: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KNCT: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KNCT: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KNCT: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KNCT: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KNCT: 9797
Ранг коэф-та Мартина
ARTY
Ранг доходности на риск ARTY: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARTY: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARTY: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARTY: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARTY: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARTY: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KNCT c ARTY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Next Gen Connectivity ETF (KNCT) и iShares Future AI & Tech ETF (ARTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KNCTARTYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
4.70
3.78

+0.92

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
5.72
4.13

+1.58

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.76

1.55

+0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

10.00

6.01

+3.99

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

44.01

20.88

+23.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KNCT vs. ARTY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KNCT на текущий момент составляет 4.70, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ARTY равному 3.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KNCT и ARTY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KNCTARTYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.70

3.78

+0.92

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.94

0.50

+0.45

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.94

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.63

-0.06

Просадки

Сравнение просадок KNCT и ARTY

Максимальная просадка KNCT за все время составила -57.18%, примерно равная максимальной просадке ARTY в -54.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KNCT и ARTY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KNCTARTYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.18%

-54.50%

-2.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.99%

-18.81%

+8.82%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.40%

-32.44%

+11.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.55%

-50.53%

+15.98%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.55%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.63%

-0.90%

+0.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.74%

-19.85%

+9.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.27%

5.40%

-3.13%

Волатильность

Сравнение волатильности KNCT и ARTY

Текущая волатильность для Invesco Next Gen Connectivity ETF (KNCT) составляет 9.19%, в то время как у iShares Future AI & Tech ETF (ARTY) волатильность равна 12.01%. Это указывает на то, что KNCT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ARTY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KNCTARTYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.19%

12.01%

-2.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.12%

25.12%

-8.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.28%

29.94%

-8.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.19%

28.58%

-5.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.97%

27.75%

-4.78%

Сравнение комиссий KNCT и ARTY

KNCT берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии ARTY в 0.47%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KNCT и ARTY

Дивидендная доходность KNCT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.57%, тогда как ARTY не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
ARTY
iShares Future AI & Tech ETF		0.00%0.00%0.50%0.88%0.75%2.41%0.53%0.69%0.34%0.00%0.00%
KNCT
Invesco Next Gen Connectivity ETF		0.57%0.86%1.38%0.60%2.24%0.55%0.18%0.44%1.22%0.66%0.44%

Часто задаваемые вопросы

KNCT and ARTY have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ARTY has higher volatility (12.01%) compared to KNCT (9.19%). In terms of maximum drawdown, KNCT dropped -57.18% vs ARTY's -54.50%.

On 5-year performance, KNCT leads with 21.73% vs 14.13% for ARTY. On fees, KNCT is cheaper at 0.40% per year. On volatility, KNCT has been the lower-risk option at 9.19%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, KNCT has performed better with a 21.73% return vs 14.13%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

KNCT is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.47% for ARTY.

KNCT has the higher dividend yield at 0.57%, compared with 0.00% for ARTY.

KNCT tracks STOXX World AC NexGen Connectivity Index, while ARTY tracks Morningstar Global Artificial Intelligence Select Index. They also come from different issuers: Invesco and iShares. Their fees differ too: 0.40% for KNCT and 0.47% for ARTY.

KNCT currently has the higher Sharpe Ratio (4.70 vs 3.78), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KNCT и ARTY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор