PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение KNCT с AIFD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KNCT с AIFD

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

KNCT (Invesco Next Gen Connectivity ETF) and AIFD (TCW Artificial Intelligence ETF) are both exchange-traded funds - KNCT is a Technology Equities fund tracking the STOXX World AC NexGen Connectivity Index, while AIFD is a Artificial Intelligence fund actively managed by TCW. KNCT is passively managed, while AIFD is actively managed. Over the past year, KNCT returned 71.61% vs 65.55% for AIFD. Their correlation of 0.87 means they have usually moved in the same direction. KNCT charges 0.40%/yr vs 0.75%/yr for AIFD.

Доходность

Сравнение доходности KNCT и AIFD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Next Gen Connectivity ETF (KNCT) и TCW Artificial Intelligence ETF (AIFD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KNCT показывает доходность 47.15%, что значительно выше, чем у AIFD с доходностью 40.20%.

KNCT

1 день
-0.63%
1 месяц
-3.36%
6 месяцев
40.62%
С начала года
47.15%
1 год
71.61%
3 года*
37.81%
5 лет*
17.15%
10 лет*
19.12%
Всё время*
13.47%

AIFD

1 день
-0.52%
1 месяц
-0.48%
6 месяцев
42.01%
С начала года
40.20%
1 год
65.55%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
38.30%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

AIFD

TCW Artificial Intelligence ETF
$1.19M$936.84K$1.21M

KNCT

Invesco Next Gen Connectivity ETF
$792.51K$634.75K$836.37K

Сравнение доходности по годам KNCT и AIFD

2026 (YTD)20252024
KNCT
Invesco Next Gen Connectivity ETF		47.15%28.65%17.23%
AIFD
TCW Artificial Intelligence ETF		40.20%28.30%15.22%

Correlation

The correlation between KNCT and AIFD is 0.89, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 мая 2024 г.

0.87

The correlation between KNCT and AIFD has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов KNCT и AIFD

Секторы
KNCT
AIFD

Технологии

86.3%
73.7%

Коммуникационные услуги

10.0%
7.0%

Недвижимость

3.0%

-

Промышленность

0.7%
10.0%

Финансовые услуги

0.2%

-

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский циклический сектор

-

5.2%

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

KNCT
86.3%
AIFD
73.7%

Коммуникационные услуги

KNCT
10.0%
AIFD
7.0%

Недвижимость

KNCT
3.0%
AIFD

-

Промышленность

KNCT
0.7%
AIFD
10.0%

Финансовые услуги

KNCT
0.2%
AIFD

-

Сырьевые материалы

KNCT

-

AIFD

-

Потребительский циклический сектор

KNCT

-

AIFD
5.2%

Потребительский защитный сектор

KNCT

-

AIFD

-

Энергетика

KNCT

-

AIFD

-

Здравоохранение

KNCT

-

AIFD

-

Коммунальные услуги

KNCT

-

AIFD

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Next Gen Connectivity ETF

TCW Artificial Intelligence ETF

Часто сравнивают с KNCT:
KNCT с CRTCKNCT с IDGTKNCT с KOIDKNCT с VGTKNCT с TEKYKNCT с ARTYKNCT с AOTG
Часто сравнивают с AIFD:
AIFD с TCAIAIFD с SUPPAIFD с AISAIFD с GRWAIFD с THNQAIFD с SLNZAIFD с MUSE

Доходность на риск

KNCT vs. AIFD — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
KNCT
Ранг доходности на риск KNCT: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KNCT: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KNCT: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KNCT: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KNCT: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KNCT: 8888
Ранг коэф-та Мартина
AIFD
Ранг доходности на риск AIFD: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIFD: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIFD: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIFD: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIFD: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIFD: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение KNCT c AIFD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Next Gen Connectivity ETF (KNCT) и TCW Artificial Intelligence ETF (AIFD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

KNCTAIFDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.58
2.15

+0.43

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.13
2.66

+0.47

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.34

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.81

3.26

+0.55

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.81

13.06

+1.74

KNCT vs. AIFD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KNCT на текущий момент составляет 2.58, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AIFD равному 2.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KNCT и AIFD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок KNCT и AIFD

Максимальная просадка KNCT за все время составила -57.18%, что больше максимальной просадки AIFD в -33.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KNCT и AIFD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KNCTAIFDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.18%

-33.20%

-23.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.91%

-20.22%

+1.31%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.40%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.55%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.55%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.53%

-8.04%

-2.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.73%

-6.00%

-4.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.85%

5.03%

-0.18%

Волатильность

Сравнение волатильности KNCT и AIFD

Текущая волатильность для Invesco Next Gen Connectivity ETF (KNCT) составляет 11.04%, в то время как у TCW Artificial Intelligence ETF (AIFD) волатильность равна 11.82%. Это указывает на то, что KNCT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AIFD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KNCTAIFDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.04%

11.82%

-0.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.96%

25.45%

-0.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.97%

30.67%

-2.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.58%

30.71%

-6.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.59%

30.71%

-7.12%

Сравнение комиссий KNCT и AIFD

KNCT берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии AIFD в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KNCT и AIFD

Дивидендная доходность KNCT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.65%, тогда как AIFD не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
AIFD
TCW Artificial Intelligence ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
KNCT
Invesco Next Gen Connectivity ETF		0.65%0.86%1.38%0.60%2.24%0.55%0.18%0.44%1.22%0.66%0.44%

Часто задаваемые вопросы

KNCT and AIFD have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AIFD has higher volatility (11.82%) compared to KNCT (11.04%). In terms of maximum drawdown, KNCT dropped -57.18% vs AIFD's -33.20%.

On 1-year performance, KNCT leads with 71.61% vs 65.55% for AIFD. On fees, KNCT is cheaper at 0.40% per year. On volatility, KNCT has been the lower-risk option at 11.04%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, KNCT has performed better with a 71.61% return vs 65.55%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

KNCT is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.75% for AIFD.

KNCT has the higher dividend yield at 0.65%, compared with 0.00% for AIFD.

KNCT is categorized as Technology Equities, while AIFD is Artificial Intelligence. They also come from different issuers: Invesco and TCW. Their fees differ too: 0.40% for KNCT and 0.75% for AIFD.

KNCT currently has the higher Sharpe Ratio (2.58 vs 2.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KNCT и AIFD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор