PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KNCT с AIFD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KNCT с AIFD

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

KNCT (Invesco Next Gen Connectivity ETF) and AIFD (TCW Artificial Intelligence ETF) are both Technology Equities funds. KNCT is passively managed, while AIFD is actively managed. Over the past year, KNCT returned 99.38% vs 98.66% for AIFD. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. KNCT charges 0.40%/yr vs 0.75%/yr for AIFD.

Доходность

Сравнение доходности KNCT и AIFD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Next Gen Connectivity ETF (KNCT) и TCW Artificial Intelligence ETF (AIFD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KNCT показывает доходность 63.41%, что значительно выше, чем у AIFD с доходностью 49.97%.

KNCT

1 день
-0.63%
1 месяц
26.38%
С начала года
63.41%
6 месяцев
62.53%
1 год
99.38%
3 года*
43.36%
5 лет*
21.73%
10 лет*
21.42%

AIFD

1 день
-1.63%
1 месяц
17.54%
С начала года
49.97%
6 месяцев
50.25%
1 год
98.66%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KNCT и AIFD

2026 (YTD)20252024
KNCT
Invesco Next Gen Connectivity ETF		63.41%28.65%16.38%
AIFD
TCW Artificial Intelligence ETF		49.97%28.30%14.65%

Correlation

The correlation between KNCT and AIFD is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 мая 2024 г.

0.86

The correlation between KNCT and AIFD has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов KNCT и AIFD

Секторы
KNCT
AIFD

Технологии

80.8%
71.1%

Коммуникационные услуги

14.0%
11.0%

Недвижимость

4.1%

-

Промышленность

1.1%
10.2%

Финансовые услуги

0.2%

-

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский циклический сектор

-

6.1%

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

KNCT
80.8%
AIFD
71.1%

Коммуникационные услуги

KNCT
14.0%
AIFD
11.0%

Недвижимость

KNCT
4.1%
AIFD

-

Промышленность

KNCT
1.1%
AIFD
10.2%

Финансовые услуги

KNCT
0.2%
AIFD

-

Сырьевые материалы

KNCT

-

AIFD

-

Потребительский циклический сектор

KNCT

-

AIFD
6.1%

Потребительский защитный сектор

KNCT

-

AIFD

-

Энергетика

KNCT

-

AIFD

-

Здравоохранение

KNCT

-

AIFD

-

Коммунальные услуги

KNCT

-

AIFD

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Next Gen Connectivity ETF

TCW Artificial Intelligence ETF

Часто сравнивают с KNCT:
KNCT с KOIDKNCT с VGTKNCT с ARTYKNCT с AOTGKNCT с CRTCKNCT с TEKYKNCT с IDGT
Часто сравнивают с AIFD:
AIFD с TCAIAIFD с SUPPAIFD с SLNZAIFD с AISAIFD с THNQAIFD с GRWAIFD с SMH

Доходность на риск

KNCT vs. AIFD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KNCT
Ранг доходности на риск KNCT: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KNCT: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KNCT: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KNCT: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KNCT: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KNCT: 9797
Ранг коэф-та Мартина
AIFD
Ранг доходности на риск AIFD: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIFD: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIFD: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIFD: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIFD: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIFD: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KNCT c AIFD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Next Gen Connectivity ETF (KNCT) и TCW Artificial Intelligence ETF (AIFD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KNCTAIFDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

4.70

3.89

+0.81

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

5.72

4.36

+1.36

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.76

1.58

+0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

10.00

8.44

+1.56

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

44.01

35.74

+8.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KNCT vs. AIFD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KNCT на текущий момент составляет 4.70, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AIFD равному 3.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KNCT и AIFD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KNCTAIFDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.70

3.89

+0.81

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.94

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.94

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

1.59

-1.02

Просадки

Сравнение просадок KNCT и AIFD

Максимальная просадка KNCT за все время составила -57.18%, что больше максимальной просадки AIFD в -33.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KNCT и AIFD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KNCTAIFDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.18%

-33.20%

-23.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.99%

-11.75%

+1.76%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.40%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.55%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.55%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.63%

-1.63%

+1.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.74%

-5.73%

-5.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.27%

2.77%

-0.50%

Волатильность

Сравнение волатильности KNCT и AIFD

Invesco Next Gen Connectivity ETF (KNCT) и TCW Artificial Intelligence ETF (AIFD) имеют волатильность 9.19% и 9.02% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KNCTAIFDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.19%

9.02%

+0.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.12%

19.84%

-2.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.28%

25.54%

-4.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.19%

29.34%

-6.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.97%

29.34%

-6.37%

Сравнение комиссий KNCT и AIFD

KNCT берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии AIFD в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KNCT и AIFD

Дивидендная доходность KNCT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.57%, тогда как AIFD не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
AIFD
TCW Artificial Intelligence ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
KNCT
Invesco Next Gen Connectivity ETF		0.57%0.86%1.38%0.60%2.24%0.55%0.18%0.44%1.22%0.66%0.44%

Часто задаваемые вопросы

KNCT and AIFD have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KNCT has higher volatility (9.19%) compared to AIFD (9.02%). In terms of maximum drawdown, KNCT dropped -57.18% vs AIFD's -33.20%.

On 1-year performance, KNCT leads with 99.38% vs 98.66% for AIFD. On fees, KNCT is cheaper at 0.40% per year. On volatility, AIFD has been the lower-risk option at 9.02%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, KNCT has performed better with a 99.38% return vs 98.66%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

KNCT is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.75% for AIFD.

KNCT has the higher dividend yield at 0.57%, compared with 0.00% for AIFD.

They also come from different issuers: Invesco and TCW. Their fees differ too: 0.40% for KNCT and 0.75% for AIFD.

KNCT currently has the higher Sharpe Ratio (4.70 vs 3.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KNCT и AIFD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор