PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KNCT с VGT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение KNCT с VGT

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Next Gen Connectivity ETF (KNCT) и Vanguard Information Technology ETF (VGT).

KNCT и VGT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. KNCT - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность STOXX World AC NexGen Connectivity Index. Фонд был запущен 23 июн. 2005 г.. VGT - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Investable Market Information Technology 25/50 Index. Фонд был запущен 25 мар. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности KNCT и VGT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Next Gen Connectivity ETF (KNCT) и Vanguard Information Technology ETF (VGT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам KNCT и VGT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
KNCT
Invesco Next Gen Connectivity ETF		5.86%28.65%19.41%27.39%-29.54%21.83%39.14%26.35%5.78%15.41%
VGT
Vanguard Information Technology ETF		-5.36%21.77%29.30%52.66%-29.70%30.45%46.04%48.62%2.46%37.08%

Доходность по периодам

С начала года, KNCT показывает доходность 5.86%, что значительно выше, чем у VGT с доходностью -5.36%. За последние 10 лет акции KNCT уступали акциям VGT по среднегодовой доходности: 16.41% против 21.67% соответственно.

KNCT

1 день
2.12%
1 месяц
-4.06%
С начала года
5.86%
6 месяцев
10.12%
1 год
41.49%
3 года*
23.88%
5 лет*
12.33%
10 лет*
16.41%

VGT

1 день
0.85%
1 месяц
-1.42%
С начала года
-5.36%
6 месяцев
-5.79%
1 год
29.79%
3 года*
23.50%
5 лет*
15.02%
10 лет*
21.67%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Next Gen Connectivity ETF

Vanguard Information Technology ETF

Часто сравнивают с KNCT:
KNCT с DTCRKNCT с KOIDKNCT с AOTGKNCT с RSPKNCT с XNTKKNCT с TIMEKNCT с ASMH
Часто сравнивают с VGT:
VGT с QQQVGT с VOOVGT с QQQMVGT с VUGVGT с SMHVGT с FTECVGT с XLK

Сравнение комиссий KNCT и VGT

KNCT берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии VGT в 0.09%.

KNCT
Invesco Next Gen Connectivity ETF
VGT
Vanguard Information Technology ETF

Доходность на риск

KNCT vs. VGT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KNCT
Ранг доходности на риск KNCT: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KNCT: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KNCT: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KNCT: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KNCT: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KNCT: 9393
Ранг коэф-та Мартина
VGT
Ранг доходности на риск VGT: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGT: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGT: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGT: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGT: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGT: 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KNCT c VGT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Next Gen Connectivity ETF (KNCT) и Vanguard Information Technology ETF (VGT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KNCTVGTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.79

1.10

+0.69

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.50

1.67

+0.82

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.23

+0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.26

1.88

+1.38

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

15.18

5.72

+9.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KNCT vs. VGT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KNCT на текущий момент составляет 1.79, что выше коэффициента Шарпа VGT равного 1.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KNCT и VGT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KNCTVGTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.79

1.10

+0.69

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

0.60

-0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.72

0.89

-0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.61

-0.12

Корреляция

Корреляция между KNCT и VGT составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KNCT и VGT

Дивидендная доходность KNCT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.88%, что больше доходности VGT в 0.43%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
KNCT
Invesco Next Gen Connectivity ETF		0.88%0.86%1.38%0.60%2.24%0.55%0.18%0.44%1.22%0.66%0.44%0.00%
VGT
Vanguard Information Technology ETF		0.43%0.40%0.60%0.65%0.91%0.64%0.82%1.11%1.29%0.99%1.31%1.28%

Просадки

Сравнение просадок KNCT и VGT

Максимальная просадка KNCT за все время составила -57.18%, примерно равная максимальной просадке VGT в -54.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KNCT и VGT.

Загрузка...

Показатели просадок

KNCTVGTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.18%

-54.63%

-2.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.94%

-16.40%

+3.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.55%

-35.07%

+0.52%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.55%

-35.07%

+0.52%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.97%

-10.90%

+5.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.82%

-8.00%

-2.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.78%

5.39%

-2.61%

Волатильность

Сравнение волатильности KNCT и VGT

Invesco Next Gen Connectivity ETF (KNCT) имеет более высокую волатильность в 8.36% по сравнению с Vanguard Information Technology ETF (VGT) с волатильностью 7.96%. Это указывает на то, что KNCT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VGT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

KNCTVGTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.36%

7.96%

+0.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.60%

16.36%

-0.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.35%

27.27%

-3.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.87%

25.05%

-2.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.72%

24.47%

-1.75%