PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение KNCT с KOID
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KNCT с KOID

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

KNCT (Invesco Next Gen Connectivity ETF) and KOID (KraneShares Global Humanoid Robotics and Physical AI Index ETF) are both Technology Equities funds - KNCT tracks the STOXX World AC NexGen Connectivity Index while KOID tracks the MerQube Global Humanoid Robotics and Physical AI Index. Both are passively managed. Over the past year, KNCT returned 71.61% vs 42.07% for KOID. Their 0.73 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. KNCT charges 0.40%/yr vs 0.79%/yr for KOID.

Доходность

Сравнение доходности KNCT и KOID

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Next Gen Connectivity ETF (KNCT) и KraneShares Global Humanoid Robotics and Physical AI Index ETF (KOID). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KNCT показывает доходность 47.15%, что значительно выше, чем у KOID с доходностью 21.80%.

KNCT

1 день
-0.63%
1 месяц
-3.36%
6 месяцев
40.62%
С начала года
47.15%
1 год
71.61%
3 года*
37.81%
5 лет*
17.15%
10 лет*
19.12%
Всё время*
13.47%

KOID

1 день
-0.26%
1 месяц
-6.80%
6 месяцев
15.15%
С начала года
21.80%
1 год
42.07%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
45.39%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

KNCT

Invesco Next Gen Connectivity ETF
$792.51K$634.75K$836.37K

KOID

KraneShares Global Humanoid Robotics and Physical AI Index ETF
$4.97M$6.80M$7.63M

Сравнение доходности по годам KNCT и KOID

2026 (YTD)2025
KNCT
Invesco Next Gen Connectivity ETF		47.15%21.37%
KOID
KraneShares Global Humanoid Robotics and Physical AI Index ETF		21.80%27.04%

Correlation

The correlation between KNCT and KOID is 0.75, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.75

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июн. 2025 г.

0.73

The correlation between KNCT and KOID has been stable across timeframes, ranging from 0.73 to 0.75 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов KNCT и KOID

Секторы
KNCT
KOID

Технологии

86.3%
43.5%

Коммуникационные услуги

10.0%

-

Недвижимость

3.0%

-

Промышленность

0.7%
37.0%

Финансовые услуги

0.2%

-

Сырьевые материалы

-

4.8%

Потребительский циклический сектор

-

14.8%

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

KNCT
86.3%
KOID
43.5%

Коммуникационные услуги

KNCT
10.0%
KOID

-

Недвижимость

KNCT
3.0%
KOID

-

Промышленность

KNCT
0.7%
KOID
37.0%

Финансовые услуги

KNCT
0.2%
KOID

-

Сырьевые материалы

KNCT

-

KOID
4.8%

Потребительский циклический сектор

KNCT

-

KOID
14.8%

Потребительский защитный сектор

KNCT

-

KOID

-

Энергетика

KNCT

-

KOID

-

Здравоохранение

KNCT

-

KOID

-

Коммунальные услуги

KNCT

-

KOID

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Next Gen Connectivity ETF

KraneShares Global Humanoid Robotics and Physical AI Index ETF

Часто сравнивают с KNCT:
KNCT с CRTCKNCT с IDGTKNCT с VGTKNCT с TEKYKNCT с AIFDKNCT с ARTYKNCT с AOTG
Часто сравнивают с KOID:
KOID с HUMNKOID с FBOTKOID с KBABKOID с KSPYKOID с AISKOID с KPROKOID с SMH

Доходность на риск

KNCT vs. KOID — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
KNCT
Ранг доходности на риск KNCT: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KNCT: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KNCT: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KNCT: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KNCT: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KNCT: 8888
Ранг коэф-та Мартина
KOID
Ранг доходности на риск KOID: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KOID: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KOID: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KOID: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KOID: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KOID: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение KNCT c KOID - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Next Gen Connectivity ETF (KNCT) и KraneShares Global Humanoid Robotics and Physical AI Index ETF (KOID). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

KNCTKOIDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.58
1.48

+1.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.13
2.06

+1.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.25

+0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.81

2.15

+1.65

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.81

6.12

+8.68

KNCT vs. KOID - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KNCT на текущий момент составляет 2.58, что выше коэффициента Шарпа KOID равного 1.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KNCT и KOID, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок KNCT и KOID

Максимальная просадка KNCT за все время составила -57.18%, что больше максимальной просадки KOID в -19.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KNCT и KOID.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KNCTKOIDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.18%

-19.63%

-37.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.91%

-19.63%

+0.72%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.40%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.55%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.55%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.53%

-10.33%

-0.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.73%

-4.24%

-6.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.85%

6.89%

-2.04%

Волатильность

Сравнение волатильности KNCT и KOID

Invesco Next Gen Connectivity ETF (KNCT) и KraneShares Global Humanoid Robotics and Physical AI Index ETF (KOID) имеют волатильность 11.04% и 10.63% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KNCTKOIDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.04%

10.63%

+0.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.96%

24.36%

+0.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.97%

28.63%

-0.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.58%

27.51%

-2.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.59%

27.51%

-3.92%

Сравнение комиссий KNCT и KOID

KNCT берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии KOID в 0.79%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KNCT и KOID

Дивидендная доходность KNCT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.65%, что меньше доходности KOID в 0.69%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
KNCT
Invesco Next Gen Connectivity ETF		0.65%0.86%1.38%0.60%2.24%0.55%0.18%0.44%1.22%0.66%0.44%
KOID
KraneShares Global Humanoid Robotics and Physical AI Index ETF		0.69%0.85%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

KNCT and KOID have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KNCT has higher volatility (11.04%) compared to KOID (10.63%). In terms of maximum drawdown, KNCT dropped -57.18% vs KOID's -19.63%.

On 1-year performance, KNCT leads with 71.61% vs 42.07% for KOID. On fees, KNCT is cheaper at 0.40% per year. On volatility, KOID has been the lower-risk option at 10.63%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, KNCT has performed better with a 71.61% return vs 42.07%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

KNCT is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.79% for KOID.

KOID has the higher dividend yield at 0.69%, compared with 0.65% for KNCT.

KNCT tracks STOXX World AC NexGen Connectivity Index, while KOID tracks MerQube Global Humanoid Robotics and Physical AI Index. They also come from different issuers: Invesco and KraneShares. Their fees differ too: 0.40% for KNCT and 0.79% for KOID.

KNCT currently has the higher Sharpe Ratio (2.58 vs 1.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KNCT и KOID

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор