Сравнение IDGT с IBIT
IDGT (iShares U.S. Digital Infrastructure and Real Estate ETF) and IBIT (iShares Bitcoin Trust ETF) are both exchange-traded funds - IDGT is a Technology Equities fund tracking the S&P Data Center, Tower REIT and Communications Equipment Index - Benchmark TR Gross, while IBIT is a Cryptocurrency fund tracking the CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. Both are passively managed. Over the past year, IDGT returned 49.75% vs -45.30% for IBIT. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent. IDGT charges 0.41%/yr vs 0.25%/yr for IBIT.
Доходность
Сравнение доходности IDGT и IBIT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IDGT показывает доходность 42.89%, что значительно выше, чем у IBIT с доходностью -32.49%.
IDGT
- 1 день
- -0.49%
- 1 месяц
- -4.29%
- С начала года
- 42.89%
- 6 месяцев
- 41.41%
- 1 год
- 49.75%
- 3 года*
- 23.17%
- 5 лет*
- 11.35%
- 10 лет*
- 14.65%
IBIT
- 1 день
- -1.03%
- 1 месяц
- -22.03%
- С начала года
- -32.49%
- 6 месяцев
- -32.23%
- 1 год
- -45.30%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IDGT и IBIT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
IDGT iShares U.S. Digital Infrastructure and Real Estate ETF | 42.89% | 6.79% | 24.88% |
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | -32.49% | -6.41% | 89.87% |
Correlation
The correlation between IDGT and IBIT is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.46 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 янв. 2024 г. | 0.38 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IDGT vs. IBIT — Ранг доходности на риск
IDGT
IBIT
Сравнение IDGT c IBIT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Digital Infrastructure and Real Estate ETF (IDGT) и iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IDGT | IBIT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.37 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.55 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 0.83 | +0.57 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.54 | -0.86 | +6.40 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.44 | -1.47 | +16.91 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IDGT и IBIT
Максимальная просадка IDGT за все время составила -77.95%, что больше максимальной просадки IBIT в -52.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDGT и IBIT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IDGT | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.95% | -52.98% | -24.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.02% | -52.98% | +43.96% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.74% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.83% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.88% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.62% | -52.98% | +44.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.88% | -16.97% | -2.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.23% | 30.94% | -27.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности IDGT и IBIT
Текущая волатильность для iShares U.S. Digital Infrastructure and Real Estate ETF (IDGT) составляет 8.46%, в то время как у iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT) волатильность равна 13.43%. Это указывает на то, что IDGT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IBIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IDGT | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.46% | 13.43% | -4.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.71% | 34.60% | -16.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.40% | 44.41% | -23.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.36% | 50.21% | -26.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.32% | 50.21% | -26.89% |
Сравнение комиссий IDGT и IBIT
IDGT берет комиссию в 0.41%, что несколько больше комиссии IBIT в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IDGT и IBIT
Дивидендная доходность IDGT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.75%, тогда как IBIT не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IDGT iShares U.S. Digital Infrastructure and Real Estate ETF | 0.75% | 1.17% | 1.64% | 0.37% | 0.30% | 0.28% | 0.60% | 0.42% | 0.65% | 0.57% | 0.75% | 0.72% |
Часто задаваемые вопросы
IDGT and IBIT have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IBIT has higher volatility (13.43%) compared to IDGT (8.46%). In terms of maximum drawdown, IDGT dropped -77.95% vs IBIT's -52.98%.
On 1-year performance, IDGT leads with 49.75% vs -45.30% for IBIT. On fees, IBIT is cheaper at 0.25% per year. On volatility, IDGT has been the lower-risk option at 8.46%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, IDGT has performed better with a 49.75% return vs -45.30%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IBIT is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.41% for IDGT.
IDGT has the higher dividend yield at 0.75%, compared with 0.00% for IBIT.
IDGT is categorized as Technology Equities, while IBIT is Cryptocurrency. IDGT tracks S&P Data Center, Tower REIT and Communications Equipment Index - Benchmark TR Gross, while IBIT tracks CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. Their fees differ too: 0.41% for IDGT and 0.25% for IBIT.
IDGT currently has the higher Sharpe Ratio (2.34 vs -1.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IDGT и IBIT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор