PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение EFRA с RNRG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между EFRA и RNRG составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.00.7

Доходность

Сравнение доходности EFRA и RNRG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Environmental Infrastructure and Industrials ETF (EFRA) и Global X Funds Global X Renewable Energy Producers ETF (RNRG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
8.58%
-12.77%
EFRA
RNRG

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

EFRA:

1.53

RNRG:

-0.60

Коэф-т Сортино

EFRA:

2.19

RNRG:

-0.74

Коэф-т Омега

EFRA:

1.26

RNRG:

0.91

Коэф-т Кальмара

EFRA:

3.15

RNRG:

-0.23

Коэф-т Мартина

EFRA:

8.25

RNRG:

-1.06

Индекс Язвы

EFRA:

2.41%

RNRG:

11.25%

Дневная вол-ть

EFRA:

13.00%

RNRG:

19.78%

Макс. просадка

EFRA:

-15.74%

RNRG:

-52.63%

Текущая просадка

EFRA:

-2.17%

RNRG:

-52.29%

Доходность по периодам

С начала года, EFRA показывает доходность 14.48%, что значительно выше, чем у RNRG с доходностью -18.49%.


EFRA

С начала года

14.48%

1 месяц

-1.00%

6 месяцев

8.58%

1 год

19.71%

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

RNRG

С начала года

-18.49%

1 месяц

-1.77%

6 месяцев

-12.76%

1 год

-10.86%

5 лет (среднегодовая)

-7.44%

10 лет (среднегодовая)

N/A

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий EFRA и RNRG

EFRA берет комиссию в 0.47%, что меньше комиссии RNRG в 0.65%.


RNRG
Global X Funds Global X Renewable Energy Producers ETF
График комиссии RNRG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.65%
График комиссии EFRA с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.47%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение EFRA c RNRG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Environmental Infrastructure and Industrials ETF (EFRA) и Global X Funds Global X Renewable Energy Producers ETF (RNRG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа EFRA, с текущим значением в 1.53, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.53-0.60
Коэффициент Сортино EFRA, с текущим значением в 2.19, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.002.19-0.74
Коэффициент Омега EFRA, с текущим значением в 1.26, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.260.91
Коэффициент Кальмара EFRA, с текущим значением в 3.15, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.003.15-0.35
Коэффициент Мартина EFRA, с текущим значением в 8.25, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.008.25-1.06
EFRA
RNRG

Показатель коэффициента Шарпа EFRA на текущий момент составляет 1.53, что выше коэффициента Шарпа RNRG равного -0.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EFRA и RNRG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1.53
-0.60
EFRA
RNRG

Дивиденды

Сравнение дивидендов EFRA и RNRG

Дивидендная доходность EFRA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.42%, что меньше доходности RNRG в 1.63%


TTM202320222021202020192018201720162015
EFRA
iShares Environmental Infrastructure and Industrials ETF
1.42%1.85%0.14%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
RNRG
Global X Funds Global X Renewable Energy Producers ETF
1.63%1.44%1.15%1.10%3.16%2.97%5.24%4.14%5.02%3.48%

Просадки

Сравнение просадок EFRA и RNRG

Максимальная просадка EFRA за все время составила -15.74%, что меньше максимальной просадки RNRG в -52.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EFRA и RNRG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-2.17%
-32.99%
EFRA
RNRG

Волатильность

Сравнение волатильности EFRA и RNRG

Текущая волатильность для iShares Environmental Infrastructure and Industrials ETF (EFRA) составляет 2.75%, в то время как у Global X Funds Global X Renewable Energy Producers ETF (RNRG) волатильность равна 3.48%. Это указывает на то, что EFRA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RNRG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
2.75%
3.48%
EFRA
RNRG
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab