PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EFRA с DTCR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EFRA с DTCR

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EFRA (iShares Environmental Infrastructure and Industrials ETF) and DTCR (Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF) are both exchange-traded funds - EFRA is a Industrials Equities fund tracking the FTSE Green Revenues Select Infrastructure and Industrials Index, while DTCR is a REIT fund tracking the Solactive Data Center REITs & Digital Infrastructure Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, EFRA returned 11.43%/yr vs 37.06%/yr for DTCR. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EFRA charges 0.47%/yr vs 0.50%/yr for DTCR.

Доходность

Сравнение доходности EFRA и DTCR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Environmental Infrastructure and Industrials ETF (EFRA) и Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF (DTCR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EFRA показывает доходность 5.15%, что значительно ниже, чем у DTCR с доходностью 53.70%.

EFRA

1 день
0.18%
1 месяц
-1.72%
С начала года
5.15%
6 месяцев
5.41%
1 год
10.77%
3 года*
11.43%
5 лет*
—
10 лет*
—

DTCR

1 день
0.75%
1 месяц
10.27%
С начала года
53.70%
6 месяцев
54.91%
1 год
82.28%
3 года*
37.06%
5 лет*
15.70%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EFRA и DTCR

2026 (YTD)2025202420232022
EFRA
iShares Environmental Infrastructure and Industrials ETF		5.15%13.76%8.09%14.49%7.48%
DTCR
Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF		53.70%28.99%14.92%18.93%7.46%

Correlation

The correlation between EFRA and DTCR is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.49

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.59

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 нояб. 2022 г.

0.62

The correlation between EFRA and DTCR shifts across timeframes, from 0.49 (1 year) to 0.62 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов EFRA и DTCR

Секторы
EFRA
DTCR

Промышленность

61.8%

-

Коммунальные услуги

24.1%

-

Потребительский циклический сектор

6.3%

-

Сырьевые материалы

4.4%

-

Технологии

2.7%
40.8%

Коммуникационные услуги

-

2.5%

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

56.8%

Промышленность

EFRA
61.8%
DTCR

-

Коммунальные услуги

EFRA
24.1%
DTCR

-

Потребительский циклический сектор

EFRA
6.3%
DTCR

-

Сырьевые материалы

EFRA
4.4%
DTCR

-

Технологии

EFRA
2.7%
DTCR
40.8%

Коммуникационные услуги

EFRA

-

DTCR
2.5%

Потребительский защитный сектор

EFRA

-

DTCR

-

Энергетика

EFRA

-

DTCR

-

Финансовые услуги

EFRA

-

DTCR

-

Здравоохранение

EFRA

-

DTCR

-

Недвижимость

EFRA

-

DTCR
56.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Environmental Infrastructure and Industrials ETF

Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF

Часто сравнивают с EFRA:
EFRA с RNRGEFRA с IDGTEFRA с AIRREFRA с ICLNEFRA с BILDEFRA с SPYEFRA с IYE
Часто сравнивают с DTCR:
DTCR с SRVRDTCR с IDGTDTCR с VPNDTCR с AIPODTCR с VOODTCR с QQQMDTCR с AIPI

Доходность на риск

EFRA vs. DTCR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EFRA
Ранг доходности на риск EFRA: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EFRA: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EFRA: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EFRA: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EFRA: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EFRA: 2323
Ранг коэф-та Мартина
DTCR
Ранг доходности на риск DTCR: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DTCR: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DTCR: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DTCR: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DTCR: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DTCR: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EFRA c DTCR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Environmental Infrastructure and Industrials ETF (EFRA) и Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF (DTCR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EFRADTCRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.77
3.80

-3.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.19
4.61

-3.42

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.14

1.60

-0.45

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.97

6.42

-5.45

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.78

20.18

-17.39

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EFRA vs. DTCR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EFRA на текущий момент составляет 0.77, что ниже коэффициента Шарпа DTCR равного 3.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EFRA и DTCR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EFRADTCRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

3.80

-3.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.72

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.90

0.77

+0.13

Просадки

Сравнение просадок EFRA и DTCR

Максимальная просадка EFRA за все время составила -16.25%, что меньше максимальной просадки DTCR в -38.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EFRA и DTCR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EFRADTCRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.25%

-38.98%

+22.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.20%

-12.89%

+1.69%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.25%

-24.96%

+8.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-38.98%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.82%

0.00%

-6.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.63%

-12.36%

+8.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.87%

4.09%

-0.22%

Волатильность

Сравнение волатильности EFRA и DTCR

Текущая волатильность для iShares Environmental Infrastructure and Industrials ETF (EFRA) составляет 4.23%, в то время как у Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF (DTCR) волатильность равна 7.06%. Это указывает на то, что EFRA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DTCR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EFRADTCRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.23%

7.06%

-2.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.21%

16.92%

-5.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.01%

21.85%

-7.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.51%

21.83%

-6.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.51%

21.89%

-6.38%

Сравнение комиссий EFRA и DTCR

EFRA берет комиссию в 0.47%, что меньше комиссии DTCR в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EFRA и DTCR

Дивидендная доходность EFRA за последние двенадцать месяцев составляет около 4.12%, что больше доходности DTCR в 0.72%

ПозицияTTM202520242023202220212020
DTCR
Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF		0.72%1.10%1.72%1.18%2.57%1.27%0.30%
EFRA
iShares Environmental Infrastructure and Industrials ETF		4.12%4.34%3.79%1.85%0.14%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

EFRA and DTCR have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DTCR has higher volatility (7.06%) compared to EFRA (4.23%). In terms of maximum drawdown, EFRA dropped -16.25% vs DTCR's -38.98%.

On 3-year performance, DTCR leads with 37.06% vs 11.43% for EFRA. On fees, EFRA is cheaper at 0.47% per year. On volatility, EFRA has been the lower-risk option at 4.23%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, DTCR has performed better with a 37.06% return vs 11.43%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EFRA is cheaper with a 0.47% expense ratio, compared with 0.50% for DTCR.

EFRA has the higher dividend yield at 4.12%, compared with 0.72% for DTCR.

EFRA is categorized as Industrials Equities, while DTCR is REIT. EFRA tracks FTSE Green Revenues Select Infrastructure and Industrials Index, while DTCR tracks Solactive Data Center REITs & Digital Infrastructure Index. They also come from different issuers: iShares and Global X. Their fees differ too: 0.47% for EFRA and 0.50% for DTCR.

DTCR currently has the higher Sharpe Ratio (3.80 vs 0.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EFRA и DTCR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор