PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение EFRA с AIRR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EFRA с AIRR

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Environmental Infrastructure and Industrials ETF (EFRA) и First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF (AIRR).

EFRA и AIRR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EFRA - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность FTSE Green Revenues Select Infrastructure and Industrials Index - USD - Benchmark TR Net. Фонд был запущен 1 нояб. 2022 г.. AIRR - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Richard Bernstein Advisors American Industrial Renaissance (TR). Фонд был запущен 10 мар. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EFRA или AIRR.

Корреляция

Корреляция между EFRA и AIRR составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности EFRA и AIRR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Environmental Infrastructure and Industrials ETF (EFRA) и First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF (AIRR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

EFRA:

0.25

AIRR:

0.19

Коэф-т Сортино

EFRA:

0.55

AIRR:

0.62

Коэф-т Омега

EFRA:

1.07

AIRR:

1.08

Коэф-т Кальмара

EFRA:

0.30

AIRR:

0.29

Коэф-т Мартина

EFRA:

0.96

AIRR:

0.79

Индекс Язвы

EFRA:

5.05%

AIRR:

10.37%

Дневная вол-ть

EFRA:

16.19%

AIRR:

28.83%

Макс. просадка

EFRA:

-16.25%

AIRR:

-42.37%

Текущая просадка

EFRA:

-2.62%

AIRR:

-14.50%

Доходность по периодам

С начала года, EFRA показывает доходность 5.43%, что значительно выше, чем у AIRR с доходностью -4.52%.

EFRA

С начала года

5.43%

1 месяц

10.39%

6 месяцев

-1.45%

1 год

3.94%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

AIRR

С начала года

-4.52%

1 месяц

11.47%

6 месяцев

-12.86%

1 год

4.94%

5 лет

28.69%

10 лет

15.33%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий EFRA и AIRR

EFRA берет комиссию в 0.47%, что меньше комиссии AIRR в 0.70%.

AIRR
First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF
EFRA
iShares Environmental Infrastructure and Industrials ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности EFRA и AIRR

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
EFRA
Ранг риск-скорректированной доходности EFRA, с текущим значением в 4040
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EFRA, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EFRA, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EFRA, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EFRA, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EFRA, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Мартина
AIRR
Ранг риск-скорректированной доходности AIRR, с текущим значением в 4040
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AIRR, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIRR, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIRR, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIRR, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIRR, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение EFRA c AIRR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Environmental Infrastructure and Industrials ETF (EFRA) и First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF (AIRR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа EFRA на текущий момент составляет 0.25, что выше коэффициента Шарпа AIRR равного 0.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EFRA и AIRR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов EFRA и AIRR

Дивидендная доходность EFRA за последние двенадцать месяцев составляет около 3.59%, что больше доходности AIRR в 0.28%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
EFRA
iShares Environmental Infrastructure and Industrials ETF		3.59%3.79%1.85%0.14%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
AIRR
First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF		0.28%0.18%0.23%0.12%0.05%0.10%0.20%0.43%0.30%0.08%0.47%0.37%

Просадки

Сравнение просадок EFRA и AIRR

Максимальная просадка EFRA за все время составила -16.25%, что меньше максимальной просадки AIRR в -42.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EFRA и AIRR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности EFRA и AIRR

Текущая волатильность для iShares Environmental Infrastructure and Industrials ETF (EFRA) составляет 4.28%, в то время как у First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF (AIRR) волатильность равна 8.07%. Это указывает на то, что EFRA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AIRR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...