PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение EFRA с AIRR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между EFRA и AIRR составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.00.8

Доходность

Сравнение доходности EFRA и AIRR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Environmental Infrastructure and Industrials ETF (EFRA) и First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF (AIRR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
8.58%
20.07%
EFRA
AIRR

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

EFRA:

1.53

AIRR:

2.27

Коэф-т Сортино

EFRA:

2.19

AIRR:

3.04

Коэф-т Омега

EFRA:

1.26

AIRR:

1.37

Коэф-т Кальмара

EFRA:

3.15

AIRR:

5.42

Коэф-т Мартина

EFRA:

8.25

AIRR:

13.22

Индекс Язвы

EFRA:

2.41%

AIRR:

4.12%

Дневная вол-ть

EFRA:

13.00%

AIRR:

24.03%

Макс. просадка

EFRA:

-15.74%

AIRR:

-42.37%

Текущая просадка

EFRA:

-2.17%

AIRR:

-3.95%

Доходность по периодам

С начала года, EFRA показывает доходность 14.48%, что значительно ниже, чем у AIRR с доходностью 43.14%.


EFRA

С начала года

14.48%

1 месяц

-1.00%

6 месяцев

8.58%

1 год

19.71%

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

AIRR

С начала года

43.14%

1 месяц

-2.11%

6 месяцев

20.07%

1 год

53.09%

5 лет (среднегодовая)

23.46%

10 лет (среднегодовая)

17.41%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий EFRA и AIRR

EFRA берет комиссию в 0.47%, что меньше комиссии AIRR в 0.70%.


AIRR
First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF
График комиссии AIRR с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.70%
График комиссии EFRA с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.47%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение EFRA c AIRR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Environmental Infrastructure and Industrials ETF (EFRA) и First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF (AIRR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа EFRA, с текущим значением в 1.53, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.532.27
Коэффициент Сортино EFRA, с текущим значением в 2.19, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.002.193.04
Коэффициент Омега EFRA, с текущим значением в 1.26, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.261.37
Коэффициент Кальмара EFRA, с текущим значением в 3.15, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.003.155.42
Коэффициент Мартина EFRA, с текущим значением в 8.25, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.008.2513.22
EFRA
AIRR

Показатель коэффициента Шарпа EFRA на текущий момент составляет 1.53, что ниже коэффициента Шарпа AIRR равного 2.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EFRA и AIRR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1.53
2.27
EFRA
AIRR

Дивиденды

Сравнение дивидендов EFRA и AIRR

Дивидендная доходность EFRA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.42%, что больше доходности AIRR в 0.16%


TTM2023202220212020201920182017201620152014
EFRA
iShares Environmental Infrastructure and Industrials ETF
1.42%1.85%0.14%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
AIRR
First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF
0.16%0.23%0.12%0.05%0.10%0.20%0.43%0.30%0.08%0.47%0.37%

Просадки

Сравнение просадок EFRA и AIRR

Максимальная просадка EFRA за все время составила -15.74%, что меньше максимальной просадки AIRR в -42.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EFRA и AIRR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-2.17%
-3.95%
EFRA
AIRR

Волатильность

Сравнение волатильности EFRA и AIRR

Текущая волатильность для iShares Environmental Infrastructure and Industrials ETF (EFRA) составляет 2.75%, в то время как у First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF (AIRR) волатильность равна 4.73%. Это указывает на то, что EFRA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AIRR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
2.75%
4.73%
EFRA
AIRR
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab