PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение EFRA с IYE
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EFRA с IYE

Последнее обновление 14 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Environmental Infrastructure and Industrials ETF (EFRA) и iShares U.S. Energy ETF (IYE).

EFRA и IYE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EFRA - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность FTSE Green Revenues Select Infrastructure and Industrials Index - USD - Benchmark TR Net. Фонд был запущен 1 нояб. 2022 г.. IYE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Oil & Gas Index. Фонд был запущен 12 июн. 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EFRA или IYE.

Корреляция

Корреляция между EFRA и IYE составляет 0.40 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности EFRA и IYE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Environmental Infrastructure and Industrials ETF (EFRA) и iShares U.S. Energy ETF (IYE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

EFRA:

0.34

IYE:

-0.17

Коэф-т Сортино

EFRA:

0.57

IYE:

-0.10

Коэф-т Омега

EFRA:

1.07

IYE:

0.99

Коэф-т Кальмара

EFRA:

0.31

IYE:

-0.25

Коэф-т Мартина

EFRA:

1.01

IYE:

-0.68

Индекс Язвы

EFRA:

5.06%

IYE:

7.47%

Дневная вол-ть

EFRA:

16.20%

IYE:

25.10%

Макс. просадка

EFRA:

-16.25%

IYE:

-73.74%

Текущая просадка

EFRA:

-1.62%

IYE:

-10.00%

Доходность по периодам

С начала года, EFRA показывает доходность 6.52%, что значительно выше, чем у IYE с доходностью 0.80%.

EFRA

С начала года

6.52%

1 месяц

9.22%

6 месяцев

0.62%

1 год

5.48%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

IYE

С начала года

0.80%

1 месяц

9.19%

6 месяцев

-6.31%

1 год

-4.25%

5 лет

23.30%

10 лет

3.60%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий EFRA и IYE

EFRA берет комиссию в 0.47%, что несколько больше комиссии IYE в 0.42%.

EFRA
iShares Environmental Infrastructure and Industrials ETF
IYE
iShares U.S. Energy ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности EFRA и IYE

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
EFRA
Ранг риск-скорректированной доходности EFRA, с текущим значением в 3333
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EFRA, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EFRA, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EFRA, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EFRA, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EFRA, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Мартина
IYE
Ранг риск-скорректированной доходности IYE, с текущим значением в 88
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IYE, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IYE, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IYE, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IYE, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IYE, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение EFRA c IYE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Environmental Infrastructure and Industrials ETF (EFRA) и iShares U.S. Energy ETF (IYE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа EFRA на текущий момент составляет 0.34, что выше коэффициента Шарпа IYE равного -0.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EFRA и IYE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов EFRA и IYE

Дивидендная доходность EFRA за последние двенадцать месяцев составляет около 3.56%, что больше доходности IYE в 2.82%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
EFRA
iShares Environmental Infrastructure and Industrials ETF		3.56%3.79%1.48%0.14%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IYE
iShares U.S. Energy ETF		2.82%2.75%2.99%3.37%2.98%4.75%6.60%3.15%2.66%2.11%3.39%2.05%

Просадки

Сравнение просадок EFRA и IYE

Максимальная просадка EFRA за все время составила -16.25%, что меньше максимальной просадки IYE в -73.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EFRA и IYE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности EFRA и IYE

Текущая волатильность для iShares Environmental Infrastructure and Industrials ETF (EFRA) составляет 3.51%, в то время как у iShares U.S. Energy ETF (IYE) волатильность равна 6.99%. Это указывает на то, что EFRA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IYE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...