Сравнение EFRA с IYE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Environmental Infrastructure and Industrials ETF (EFRA) и iShares U.S. Energy ETF (IYE).
EFRA и IYE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EFRA - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность FTSE Green Revenues Select Infrastructure and Industrials Index - USD - Benchmark TR Net. Фонд был запущен 1 нояб. 2022 г.. IYE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Oil & Gas Index. Фонд был запущен 12 июн. 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EFRA или IYE.
Основные характеристики
| EFRA | IYE | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 15.45% | 9.56% |
| Дох-ть за 1 год | 34.11% | 1.63% |
| Коэф-т Шарпа | 2.16 | 0.15 |
| Коэф-т Сортино | 3.06 | 0.33 |
| Коэф-т Омега | 1.38 | 1.04 |
| Коэф-т Кальмара | 1.93 | 0.20 |
| Коэф-т Мартина | 13.23 | 0.39 |
| Индекс Язвы | 2.29% | 6.91% |
| Дневная вол-ть | 14.05% | 17.92% |
| Макс. просадка | -15.74% | -73.85% |
| Текущая просадка | -1.35% | -6.11% |
Корреляция
Корреляция между EFRA и IYE составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности EFRA и IYE
С начала года, EFRA показывает доходность 15.45%, что значительно выше, чем у IYE с доходностью 9.56%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EFRA и IYE
EFRA берет комиссию в 0.47%, что несколько больше комиссии IYE в 0.42%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение EFRA c IYE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Environmental Infrastructure and Industrials ETF (EFRA) и iShares U.S. Energy ETF (IYE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EFRA и IYE
Дивидендная доходность EFRA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.41%, что меньше доходности IYE в 2.75%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EFRA iShares Environmental Infrastructure and Industrials ETF | 1.41% | 1.85% | 0.14% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IYE iShares U.S. Energy ETF | 2.75% | 2.99% | 3.37% | 2.98% | 4.75% | 6.52% | 3.06% | 2.61% | 2.04% | 3.31% | 1.99% | 1.49% |
Просадки
Сравнение просадок EFRA и IYE
Максимальная просадка EFRA за все время составила -15.74%, что меньше максимальной просадки IYE в -73.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EFRA и IYE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности EFRA и IYE
Текущая волатильность для iShares Environmental Infrastructure and Industrials ETF (EFRA) составляет 3.31%, в то время как у iShares U.S. Energy ETF (IYE) волатильность равна 6.63%. Это указывает на то, что EFRA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IYE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.