Сравнение DTCR с TCAI
DTCR (Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF) and TCAI (Tortoise AI Infrastructure ETF) are both exchange-traded funds - DTCR is a REIT fund tracking the Solactive Data Center REITs & Digital Infrastructure Index, while TCAI is a Artificial Intelligence fund actively managed by Tortoise. DTCR is passively managed, while TCAI is actively managed. Over the past year, DTCR returned 50.08% vs 89.45% for TCAI. Their 0.79 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. DTCR charges 0.50%/yr vs 0.65%/yr for TCAI.
Доходность
Сравнение доходности DTCR и TCAI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DTCR показывает доходность 34.14%, что значительно ниже, чем у TCAI с доходностью 60.86%.
DTCR
- 1 день
- -1.71%
- 1 месяц
- -1.81%
- 6 месяцев
- 18.33%
- С начала года
- 34.14%
- 1 год
- 50.08%
- 3 года*
- 29.66%
- 5 лет*
- 11.63%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 13.70%
TCAI
- 1 день
- -1.89%
- 1 месяц
- -7.01%
- 6 месяцев
- 44.60%
- С начала года
- 60.86%
- 1 год
- 89.45%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 88.73%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $25.19M | $26.93M | $43.76M | |
| $4.27M | $5.30M | $6.63M |
Сравнение доходности по годам DTCR и TCAI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DTCR Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF | 34.14% | 11.47% |
TCAI Tortoise AI Infrastructure ETF | 60.86% | 17.27% |
Correlation
The correlation between DTCR and TCAI is 0.79, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.79 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 авг. 2025 г. | 0.79 |
The correlation between DTCR and TCAI has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.79 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DTCR vs. TCAI — Ранг доходности на риск
DTCR
TCAI
Сравнение DTCR c TCAI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF (DTCR) и Tortoise AI Infrastructure ETF (TCAI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DTCR | TCAI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.09 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.34 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.82 | 3.12 | -0.30 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.69 | 12.13 | -3.44 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DTCR и TCAI
Максимальная просадка DTCR за все время составила -38.98%, что больше максимальной просадки TCAI в -28.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DTCR и TCAI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DTCR | TCAI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.98% | -28.82% | -10.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.88% | -28.82% | +10.94% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.96% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.98% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.80% | -18.06% | +5.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.26% | -4.87% | -7.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.78% | 7.40% | -1.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности DTCR и TCAI
Текущая волатильность для Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF (DTCR) составляет 8.86%, в то время как у Tortoise AI Infrastructure ETF (TCAI) волатильность равна 19.03%. Это указывает на то, что DTCR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TCAI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DTCR | TCAI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.86% | 19.03% | -10.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.92% | 35.70% | -15.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.92% | 41.68% | -16.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.57% | 41.68% | -19.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.29% | 41.68% | -19.39% |
Сравнение комиссий DTCR и TCAI
DTCR берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии TCAI в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DTCR и TCAI
Дивидендная доходность DTCR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.88%, что больше доходности TCAI в 0.03%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
DTCR Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF | 0.88% | 1.10% | 1.72% | 1.18% | 2.57% | 1.27% | 0.30% |
TCAI Tortoise AI Infrastructure ETF | 0.03% | 0.05% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
DTCR and TCAI have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TCAI has higher volatility (19.03%) compared to DTCR (8.86%). In terms of maximum drawdown, DTCR dropped -38.98% vs TCAI's -28.82%.
On 1-year performance, TCAI leads with 89.45% vs 50.08% for DTCR. On fees, DTCR is cheaper at 0.50% per year. On volatility, DTCR has been the lower-risk option at 8.86%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, TCAI has performed better with a 89.45% return vs 50.08%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
DTCR is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.65% for TCAI.
DTCR has the higher dividend yield at 0.88%, compared with 0.03% for TCAI.
DTCR is categorized as REIT, while TCAI is Artificial Intelligence. They also come from different issuers: Global X and Tortoise. Their fees differ too: 0.50% for DTCR and 0.65% for TCAI.
TCAI currently has the higher Sharpe Ratio (2.16 vs 2.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DTCR и TCAI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор