PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DTCR с TCAI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DTCR с TCAI

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DTCR (Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF) and TCAI (Tortoise AI Infrastructure ETF) are both exchange-traded funds - DTCR is a REIT fund tracking the Solactive Data Center REITs & Digital Infrastructure Index, while TCAI is a Technology Equities fund actively managed by Tortoise. DTCR is passively managed, while TCAI is actively managed. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DTCR charges 0.50%/yr vs 0.65%/yr for TCAI.

Доходность

Сравнение доходности DTCR и TCAI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF (DTCR) и Tortoise AI Infrastructure ETF (TCAI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DTCR показывает доходность 52.56%, что значительно ниже, чем у TCAI с доходностью 89.63%.

DTCR

1 день
-0.74%
1 месяц
11.31%
С начала года
52.56%
6 месяцев
54.49%
1 год
84.73%
3 года*
36.32%
5 лет*
15.53%
10 лет*
—

TCAI

1 день
-0.27%
1 месяц
19.58%
С начала года
89.63%
6 месяцев
85.78%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DTCR и TCAI

2026 (YTD)2025
DTCR
Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF		52.56%11.88%
TCAI
Tortoise AI Infrastructure ETF		89.63%17.77%

Correlation

The correlation between DTCR and TCAI is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 авг. 2025 г.

0.75

Сравнение распределения секторов DTCR и TCAI

Секторы
DTCR
TCAI

Недвижимость

56.8%
0.6%

Технологии

40.8%
44.0%

Коммуникационные услуги

2.5%
1.1%

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский циклический сектор

-

1.4%

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

6.1%

Финансовые услуги

-

6.4%

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

29.9%

Коммунальные услуги

-

11.1%

Недвижимость

DTCR
56.8%
TCAI
0.6%

Технологии

DTCR
40.8%
TCAI
44.0%

Коммуникационные услуги

DTCR
2.5%
TCAI
1.1%

Сырьевые материалы

DTCR

-

TCAI

-

Потребительский циклический сектор

DTCR

-

TCAI
1.4%

Потребительский защитный сектор

DTCR

-

TCAI

-

Энергетика

DTCR

-

TCAI
6.1%

Финансовые услуги

DTCR

-

TCAI
6.4%

Здравоохранение

DTCR

-

TCAI

-

Промышленность

DTCR

-

TCAI
29.9%

Коммунальные услуги

DTCR

-

TCAI
11.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF

Tortoise AI Infrastructure ETF

Часто сравнивают с DTCR:
DTCR с SRVRDTCR с IDGTDTCR с VPNDTCR с AIPODTCR с VOODTCR с QQQMDTCR с AIPI
Часто сравнивают с TCAI:
TCAI с AIPOTCAI с AISTCAI с AIFDTCAI с ARTYTCAI с CHATTCAI с PWRDTCAI с SMH

Доходность на риск

DTCR vs. TCAI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DTCR
Ранг доходности на риск DTCR: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DTCR: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DTCR: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DTCR: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DTCR: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DTCR: 9090
Ранг коэф-та Мартина
TCAI
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DTCR c TCAI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF (DTCR) и Tortoise AI Infrastructure ETF (TCAI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DTCRTCAIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.90

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.71

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.61

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.61

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

20.78

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DTCR vs. TCAI - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DTCRTCAIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.90

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.72

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.76

4.61

-3.84

Просадки

Сравнение просадок DTCR и TCAI

Максимальная просадка DTCR за все время составила -38.98%, что больше максимальной просадки TCAI в -15.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DTCR и TCAI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DTCRTCAIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.98%

-15.80%

-23.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.89%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.96%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.98%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.74%

-0.27%

-0.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.37%

-3.43%

-8.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.09%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности DTCR и TCAI

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DTCRTCAIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.16%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.92%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.84%

35.82%

-13.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.83%

35.82%

-13.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.90%

35.82%

-13.92%

Сравнение комиссий DTCR и TCAI

DTCR берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии TCAI в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DTCR и TCAI

Дивидендная доходность DTCR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.72%, что больше доходности TCAI в 0.03%

ПозицияTTM202520242023202220212020
DTCR
Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF		0.72%1.10%1.72%1.18%2.57%1.27%0.30%
TCAI
Tortoise AI Infrastructure ETF		0.03%0.05%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

DTCR and TCAI have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, DTCR is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

DTCR is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.65% for TCAI.

DTCR has the higher dividend yield at 0.72%, compared with 0.03% for TCAI.

DTCR is categorized as REIT, while TCAI is Technology Equities. They also come from different issuers: Global X and Tortoise. Their fees differ too: 0.50% for DTCR and 0.65% for TCAI.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DTCR и TCAI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор