Сравнение IDGT с BUG
IDGT (iShares U.S. Digital Infrastructure and Real Estate ETF) and BUG (Global X Cybersecurity ETF) are both Technology Equities funds - IDGT tracks the S&P Data Center, Tower REIT and Communications Equipment Index - Benchmark TR Gross while BUG tracks the Indxx Cybersecurity Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, IDGT returned 11.98%/yr vs 3.60%/yr for BUG. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IDGT charges 0.41%/yr vs 0.50%/yr for BUG.
Доходность
Сравнение доходности IDGT и BUG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IDGT показывает доходность 45.86%, что значительно выше, чем у BUG с доходностью 11.69%.
IDGT
- 1 день
- -1.84%
- 1 месяц
- -0.76%
- С начала года
- 45.86%
- 6 месяцев
- 44.45%
- 1 год
- 53.87%
- 3 года*
- 24.06%
- 5 лет*
- 11.98%
- 10 лет*
- 14.39%
BUG
- 1 день
- 2.13%
- 1 месяц
- -0.96%
- С начала года
- 11.69%
- 6 месяцев
- 9.26%
- 1 год
- -6.48%
- 3 года*
- 13.04%
- 5 лет*
- 3.60%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IDGT и BUG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDGT iShares U.S. Digital Infrastructure and Real Estate ETF | 45.86% | 6.79% | 26.71% | -6.09% | -17.90% | 42.14% | 8.78% | 4.25% |
BUG Global X Cybersecurity ETF | 11.69% | -5.04% | 9.59% | 41.40% | -33.63% | 13.24% | 70.83% | 6.21% |
Correlation
The correlation between IDGT and BUG is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.42 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.53 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 окт. 2019 г. | 0.58 |
The correlation between IDGT and BUG shifts across timeframes, from 0.42 (1 year) to 0.60 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение распределения секторов IDGT и BUG
Секторы
IDGT
BUG
Технологии
Недвижимость
-
Коммуникационные услуги
Сырьевые материалы
-
-
Потребительский циклический сектор
-
Потребительский защитный сектор
-
Энергетика
-
-
Финансовые услуги
-
-
Здравоохранение
-
Промышленность
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Технологии
IDGT
BUG
Недвижимость
IDGT
BUG
-
Коммуникационные услуги
IDGT
BUG
Сырьевые материалы
IDGT
-
BUG
-
Потребительский циклический сектор
IDGT
-
BUG
Потребительский защитный сектор
IDGT
-
BUG
Энергетика
IDGT
-
BUG
-
Финансовые услуги
IDGT
-
BUG
-
Здравоохранение
IDGT
-
BUG
Промышленность
IDGT
-
BUG
-
Коммунальные услуги
IDGT
-
BUG
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IDGT vs. BUG — Ранг доходности на риск
IDGT
BUG
Сравнение IDGT c BUG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Digital Infrastructure and Real Estate ETF (IDGT) и Global X Cybersecurity ETF (BUG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IDGT | BUG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.74 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.30 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 0.99 | +0.44 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.00 | -0.17 | +6.17 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.17 | -0.35 | +17.52 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IDGT и BUG
Максимальная просадка IDGT за все время составила -77.95%, что больше максимальной просадки BUG в -41.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDGT и BUG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IDGT | BUG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.95% | -41.66% | -36.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.02% | -37.69% | +28.67% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.74% | -37.69% | +13.95% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.83% | -41.66% | +5.83% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.88% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.71% | -11.75% | +5.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.88% | -14.38% | -5.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.15% | 18.53% | -15.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности IDGT и BUG
Текущая волатильность для iShares U.S. Digital Infrastructure and Real Estate ETF (IDGT) составляет 9.03%, в то время как у Global X Cybersecurity ETF (BUG) волатильность равна 13.95%. Это указывает на то, что IDGT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BUG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IDGT | BUG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.03% | 13.95% | -4.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.61% | 26.20% | -8.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.41% | 31.21% | -9.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.35% | 28.55% | -5.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.32% | 29.30% | -5.98% |
Сравнение комиссий IDGT и BUG
IDGT берет комиссию в 0.41%, что меньше комиссии BUG в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IDGT и BUG
Дивидендная доходность IDGT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.74%, что больше доходности BUG в 0.03%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BUG Global X Cybersecurity ETF | 0.03% | 0.04% | 0.09% | 0.10% | 1.56% | 0.66% | 0.46% | 0.24% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IDGT iShares U.S. Digital Infrastructure and Real Estate ETF | 0.74% | 1.17% | 1.64% | 0.37% | 0.30% | 0.28% | 0.60% | 0.42% | 0.65% | 0.57% | 0.75% | 0.72% |
Часто задаваемые вопросы
IDGT and BUG have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BUG has higher volatility (13.95%) compared to IDGT (9.03%). In terms of maximum drawdown, IDGT dropped -77.95% vs BUG's -41.66%.
On 5-year performance, IDGT leads with 11.98% vs 3.60% for BUG. On fees, IDGT is cheaper at 0.41% per year. On volatility, IDGT has been the lower-risk option at 9.03%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, IDGT has performed better with a 11.98% return vs 3.60%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IDGT is cheaper with a 0.41% expense ratio, compared with 0.50% for BUG.
IDGT has the higher dividend yield at 0.74%, compared with 0.03% for BUG.
IDGT tracks S&P Data Center, Tower REIT and Communications Equipment Index - Benchmark TR Gross, while BUG tracks Indxx Cybersecurity Index. They also come from different issuers: iShares and Global X. Their fees differ too: 0.41% for IDGT and 0.50% for BUG.
IDGT currently has the higher Sharpe Ratio (2.53 vs -0.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IDGT и BUG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор