PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IDGT с BUG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности IDGT и BUG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares U.S. Digital Infrastructure and Real Estate ETF (IDGT) и Global X Cybersecurity ETF (BUG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IDGT и BUG


2026 (YTD)2025202420232022202120202019
IDGT
iShares U.S. Digital Infrastructure and Real Estate ETF
17.03%6.79%26.71%-6.09%-17.90%42.14%8.78%3.55%
BUG
Global X Cybersecurity ETF
-16.81%-5.04%9.59%41.40%-33.63%13.24%70.83%6.55%

Доходность по периодам

С начала года, IDGT показывает доходность 17.03%, что значительно выше, чем у BUG с доходностью -16.81%.


IDGT

1 день
1.53%
1 месяц
1.01%
С начала года
17.03%
6 месяцев
14.68%
1 год
34.93%
3 года*
12.85%
5 лет*
8.66%
10 лет*
11.32%

BUG

1 день
0.92%
1 месяц
-0.04%
С начала года
-16.81%
6 месяцев
-28.11%
1 год
-22.41%
3 года*
2.70%
5 лет*
0.35%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares U.S. Digital Infrastructure and Real Estate ETF

Global X Cybersecurity ETF

Сравнение комиссий IDGT и BUG

IDGT берет комиссию в 0.41%, что меньше комиссии BUG в 0.50%.


Доходность на риск

IDGT vs. BUG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IDGT
Ранг доходности на риск IDGT: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDGT: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDGT: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDGT: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDGT: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDGT: 8888
Ранг коэф-та Мартина

BUG
Ранг доходности на риск BUG: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BUG: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BUG: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BUG: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BUG: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BUG: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IDGT c BUG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Digital Infrastructure and Real Estate ETF (IDGT) и Global X Cybersecurity ETF (BUG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IDGTBUGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.63

-0.80

+2.42

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.20

-1.01

+3.21

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

0.88

+0.43

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.94

-0.61

+3.55

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.26

-1.40

+12.66

IDGT vs. BUG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IDGT на текущий момент составляет 1.63, что выше коэффициента Шарпа BUG равного -0.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IDGT и BUG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IDGTBUGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.63

-0.80

+2.42

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.38

0.01

+0.37

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.15

0.29

-0.15

Корреляция

Корреляция между IDGT и BUG составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IDGT и BUG

Дивидендная доходность IDGT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.95%, что больше доходности BUG в 0.05%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IDGT
iShares U.S. Digital Infrastructure and Real Estate ETF
0.95%1.17%1.64%0.37%0.30%0.28%0.60%0.42%0.65%0.57%0.75%0.72%
BUG
Global X Cybersecurity ETF
0.05%0.04%0.09%0.10%1.56%0.66%0.46%0.24%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок IDGT и BUG

Максимальная просадка IDGT за все время составила -77.95%, что больше максимальной просадки BUG в -41.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDGT и BUG.


Загрузка...

Показатели просадок


IDGTBUGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-77.95%

-41.66%

-36.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.23%

-35.69%

+23.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.83%

-41.66%

+5.83%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.88%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.06%

-32.24%

+31.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.04%

-14.22%

-5.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.20%

15.46%

-12.26%

Волатильность

Сравнение волатильности IDGT и BUG

iShares U.S. Digital Infrastructure and Real Estate ETF (IDGT) и Global X Cybersecurity ETF (BUG) имеют волатильность 8.17% и 8.56% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


IDGTBUGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.17%

8.56%

-0.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.15%

19.92%

-4.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.60%

28.19%

-6.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.03%

27.44%

-4.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.14%

28.69%

-5.55%