PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение IDGT с BUG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


IDGTBUG
Дох-ть с нач. г.25.33%11.05%
Дох-ть за 1 год42.46%34.92%
Дох-ть за 3 года1.59%-1.44%
Дох-ть за 5 лет8.58%15.55%
Коэф-т Шарпа2.291.63
Коэф-т Сортино3.102.17
Коэф-т Омега1.411.28
Коэф-т Кальмара1.261.20
Коэф-т Мартина8.225.60
Индекс Язвы5.13%6.26%
Дневная вол-ть18.39%21.46%
Макс. просадка-77.95%-41.66%
Текущая просадка-4.36%-4.48%

Корреляция

-0.50.00.51.00.6

Корреляция между IDGT и BUG составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности IDGT и BUG

С начала года, IDGT показывает доходность 25.33%, что значительно выше, чем у BUG с доходностью 11.05%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
19.14%
13.14%
IDGT
BUG

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий IDGT и BUG

IDGT берет комиссию в 0.41%, что меньше комиссии BUG в 0.50%.


BUG
Global X Cybersecurity ETF
График комиссии BUG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.50%
График комиссии IDGT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.41%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение IDGT c BUG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Digital Infrastructure and Real Estate ETF (IDGT) и Global X Cybersecurity ETF (BUG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IDGT
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа IDGT, с текущим значением в 2.29, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.29
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино IDGT, с текущим значением в 3.10, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.10
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега IDGT, с текущим значением в 1.41, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.41
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара IDGT, с текущим значением в 1.26, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.26
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина IDGT, с текущим значением в 8.22, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.008.22
BUG
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа BUG, с текущим значением в 1.63, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.001.63
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино BUG, с текущим значением в 2.17, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.17
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега BUG, с текущим значением в 1.28, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.28
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара BUG, с текущим значением в 1.20, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.20
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина BUG, с текущим значением в 5.60, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.005.60

Сравнение коэффициента Шарпа IDGT и BUG

Показатель коэффициента Шарпа IDGT на текущий момент составляет 2.29, что выше коэффициента Шарпа BUG равного 1.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IDGT и BUG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.29
1.63
IDGT
BUG

Дивиденды

Сравнение дивидендов IDGT и BUG

Дивидендная доходность IDGT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.35%, что больше доходности BUG в 0.10%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
IDGT
iShares U.S. Digital Infrastructure and Real Estate ETF
1.35%0.37%0.30%0.22%0.60%0.42%0.65%0.57%0.76%0.72%0.50%0.38%
BUG
Global X Cybersecurity ETF
0.10%0.11%1.56%0.66%0.46%0.24%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок IDGT и BUG

Максимальная просадка IDGT за все время составила -77.95%, что больше максимальной просадки BUG в -41.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDGT и BUG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-4.36%
-4.48%
IDGT
BUG

Волатильность

Сравнение волатильности IDGT и BUG

Текущая волатильность для iShares U.S. Digital Infrastructure and Real Estate ETF (IDGT) составляет 4.34%, в то время как у Global X Cybersecurity ETF (BUG) волатильность равна 5.81%. Это указывает на то, что IDGT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BUG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.34%
5.81%
IDGT
BUG