PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение IDGT с BUG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности IDGT и BUG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares U.S. Digital Infrastructure and Real Estate ETF (IDGT) и Global X Cybersecurity ETF (BUG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
17.92%
14.48%
IDGT
BUG

Доходность по периодам

С начала года, IDGT показывает доходность 26.49%, что значительно выше, чем у BUG с доходностью 14.36%.


IDGT

С начала года

26.49%

1 месяц

0.86%

6 месяцев

17.92%

1 год

39.02%

5 лет (среднегодовая)

9.07%

10 лет (среднегодовая)

9.00%

BUG

С начала года

14.36%

1 месяц

8.02%

6 месяцев

14.48%

1 год

28.56%

5 лет (среднегодовая)

14.92%

10 лет (среднегодовая)

N/A

Основные характеристики


IDGTBUG
Коэф-т Шарпа2.171.39
Коэф-т Сортино2.961.87
Коэф-т Омега1.381.24
Коэф-т Кальмара1.271.26
Коэф-т Мартина7.534.72
Индекс Язвы5.18%6.27%
Дневная вол-ть17.97%21.30%
Макс. просадка-77.95%-41.66%
Текущая просадка-3.47%-1.63%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий IDGT и BUG

IDGT берет комиссию в 0.41%, что меньше комиссии BUG в 0.50%.


BUG
Global X Cybersecurity ETF
График комиссии BUG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.50%
График комиссии IDGT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.41%

Корреляция

-0.50.00.51.00.6

Корреляция между IDGT и BUG составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение IDGT c BUG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Digital Infrastructure and Real Estate ETF (IDGT) и Global X Cybersecurity ETF (BUG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа IDGT, с текущим значением в 2.17, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.171.39
Коэффициент Сортино IDGT, с текущим значением в 2.96, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.002.961.87
Коэффициент Омега IDGT, с текущим значением в 1.38, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.381.24
Коэффициент Кальмара IDGT, с текущим значением в 1.27, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.271.26
Коэффициент Мартина IDGT, с текущим значением в 7.53, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.007.534.72
IDGT
BUG

Показатель коэффициента Шарпа IDGT на текущий момент составляет 2.17, что выше коэффициента Шарпа BUG равного 1.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IDGT и BUG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.17
1.39
IDGT
BUG

Дивиденды

Сравнение дивидендов IDGT и BUG

Дивидендная доходность IDGT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.34%, что больше доходности BUG в 0.09%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
IDGT
iShares U.S. Digital Infrastructure and Real Estate ETF
1.34%0.37%0.30%0.22%0.60%0.42%0.65%0.57%0.76%0.72%0.50%0.38%
BUG
Global X Cybersecurity ETF
0.09%0.11%1.56%0.66%0.46%0.24%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок IDGT и BUG

Максимальная просадка IDGT за все время составила -77.95%, что больше максимальной просадки BUG в -41.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDGT и BUG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-3.47%
-1.63%
IDGT
BUG

Волатильность

Сравнение волатильности IDGT и BUG

iShares U.S. Digital Infrastructure and Real Estate ETF (IDGT) и Global X Cybersecurity ETF (BUG) имеют волатильность 5.54% и 5.83% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.54%
5.83%
IDGT
BUG