PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IDGT с ASMH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IDGT с ASMH

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IDGT (iShares U.S. Digital Infrastructure and Real Estate ETF) and ASMH (ASML Holding NV ADR Hedged ETF) are both Technology Equities funds - IDGT tracks the S&P Data Center, Tower REIT and Communications Equipment Index - Benchmark TR Gross while ASMH tracks the ASML Holding NV Sponsored ADR. Both are passively managed. Over the past year, IDGT returned 62.97% vs 136.27% for ASMH. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent. IDGT charges 0.41%/yr vs 0.19%/yr for ASMH.

Доходность

Сравнение доходности IDGT и ASMH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares U.S. Digital Infrastructure and Real Estate ETF (IDGT) и ASML Holding NV ADR Hedged ETF (ASMH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IDGT показывает доходность 54.64%, что значительно ниже, чем у ASMH с доходностью 66.70%.

IDGT

1 день
0.48%
1 месяц
7.28%
С начала года
54.64%
6 месяцев
51.00%
1 год
62.97%
3 года*
26.10%
5 лет*
13.41%
10 лет*
14.39%

ASMH

1 день
1.65%
1 месяц
22.58%
С начала года
66.70%
6 месяцев
59.76%
1 год
136.27%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IDGT и ASMH

2026 (YTD)2025
IDGT
iShares U.S. Digital Infrastructure and Real Estate ETF		54.64%19.07%
ASMH
ASML Holding NV ADR Hedged ETF		66.70%58.84%

Correlation

The correlation between IDGT and ASMH is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.47

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 апр. 2025 г.

0.46

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares U.S. Digital Infrastructure and Real Estate ETF

ASML Holding NV ADR Hedged ETF

Часто сравнивают с IDGT:
IDGT с DTCRIDGT с GRIDIDGT с TRFKIDGT с VPNIDGT с VOOIDGT с EFRAIDGT с CLOU
Часто сравнивают с ASMH:
ASMH с VGTASMH с BAIASMH с XLKIASMH с IYWASMH с KQQQASMH с AISASMH с ARMH

Доходность на риск

IDGT vs. ASMH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IDGT
Ранг доходности на риск IDGT: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDGT: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDGT: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDGT: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDGT: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDGT: 9292
Ранг коэф-та Мартина
ASMH
Ранг доходности на риск ASMH: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ASMH: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ASMH: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ASMH: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ASMH: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ASMH: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IDGT c ASMH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Digital Infrastructure and Real Estate ETF (IDGT) и ASML Holding NV ADR Hedged ETF (ASMH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IDGTASMHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.11
3.52

-0.41

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.94
3.92

+0.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.52

1.49

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

7.49

8.63

-1.13

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

22.44

22.27

+0.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IDGT vs. ASMH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IDGT на текущий момент составляет 3.11, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ASMH равному 3.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IDGT и ASMH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IDGTASMHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.11

3.52

-0.41

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.58

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.62

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.18

3.67

-3.49

Просадки

Сравнение просадок IDGT и ASMH

Максимальная просадка IDGT за все время составила -77.95%, что больше максимальной просадки ASMH в -15.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDGT и ASMH.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IDGTASMHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-77.95%

-15.89%

-62.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.45%

-15.89%

+7.44%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.74%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.83%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.88%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.10%

0.00%

-1.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.91%

-4.31%

-15.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.82%

6.14%

-3.32%

Волатильность

Сравнение волатильности IDGT и ASMH

Текущая волатильность для iShares U.S. Digital Infrastructure and Real Estate ETF (IDGT) составляет 7.78%, в то время как у ASML Holding NV ADR Hedged ETF (ASMH) волатильность равна 13.56%. Это указывает на то, что IDGT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ASMH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IDGTASMHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.78%

13.56%

-5.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.35%

30.42%

-14.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.37%

38.96%

-18.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.19%

38.27%

-15.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.29%

38.27%

-14.98%

Сравнение комиссий IDGT и ASMH

IDGT берет комиссию в 0.41%, что несколько больше комиссии ASMH в 0.19%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IDGT и ASMH

Дивидендная доходность IDGT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.72%, что меньше доходности ASMH в 0.98%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ASMH
ASML Holding NV ADR Hedged ETF		0.98%0.19%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IDGT
iShares U.S. Digital Infrastructure and Real Estate ETF		0.72%1.17%1.64%0.37%0.30%0.28%0.60%0.42%0.65%0.57%0.75%0.72%

Часто задаваемые вопросы

IDGT and ASMH have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ASMH has higher volatility (13.56%) compared to IDGT (7.78%). In terms of maximum drawdown, IDGT dropped -77.95% vs ASMH's -15.89%.

On 1-year performance, ASMH leads with 136.27% vs 62.97% for IDGT. On fees, ASMH is cheaper at 0.19% per year. On volatility, IDGT has been the lower-risk option at 7.78%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, ASMH has performed better with a 136.27% return vs 62.97%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ASMH is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.41% for IDGT.

ASMH has the higher dividend yield at 0.98%, compared with 0.72% for IDGT.

IDGT tracks S&P Data Center, Tower REIT and Communications Equipment Index - Benchmark TR Gross, while ASMH tracks ASML Holding NV Sponsored ADR. They also come from different issuers: iShares and Precidian Funds. Their fees differ too: 0.41% for IDGT and 0.19% for ASMH.

ASMH currently has the higher Sharpe Ratio (3.52 vs 3.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IDGT и ASMH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор