PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IDGT с ACWI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IDGT с ACWI

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares U.S. Digital Infrastructure and Real Estate ETF (IDGT) и iShares MSCI ACWI ETF (ACWI).

IDGT и ACWI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IDGT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Data Center, Tower REIT and Communications Equipment Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 10 июл. 2001 г.. ACWI - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI All Country World Index. Фонд был запущен 26 мар. 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности IDGT и ACWI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares U.S. Digital Infrastructure and Real Estate ETF (IDGT) и iShares MSCI ACWI ETF (ACWI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IDGT и ACWI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IDGT
iShares U.S. Digital Infrastructure and Real Estate ETF		17.03%6.79%26.71%-6.09%-17.90%42.14%8.78%17.39%-1.97%11.81%
ACWI
iShares MSCI ACWI ETF		-1.29%22.41%17.45%22.27%-18.39%18.66%16.34%26.59%-9.19%24.33%

Доходность по периодам

С начала года, IDGT показывает доходность 17.03%, что значительно выше, чем у ACWI с доходностью -1.29%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции IDGT имеют среднегодовую доходность 11.32%, а акции ACWI немного впереди с 11.68%.

IDGT

1 день
1.53%
1 месяц
1.01%
С начала года
17.03%
6 месяцев
14.68%
1 год
34.93%
3 года*
12.85%
5 лет*
8.66%
10 лет*
11.32%

ACWI

1 день
0.94%
1 месяц
-4.69%
С начала года
-1.29%
6 месяцев
1.41%
1 год
21.56%
3 года*
17.35%
5 лет*
9.60%
10 лет*
11.68%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares U.S. Digital Infrastructure and Real Estate ETF

iShares MSCI ACWI ETF

Часто сравнивают с IDGT:
IDGT с DTCRIDGT с GRIDIDGT с TRFKIDGT с VPNIDGT с VOOIDGT с EFRAIDGT с TIME
Часто сравнивают с ACWI:
ACWI с VTACWI с SPYACWI с VWRL.LACWI с ACWXACWI с ACWI.LACWI с VOOACWI с VTI

Сравнение комиссий IDGT и ACWI

IDGT берет комиссию в 0.41%, что несколько больше комиссии ACWI в 0.32%.

IDGT
iShares U.S. Digital Infrastructure and Real Estate ETF
ACWI
iShares MSCI ACWI ETF

Доходность на риск

IDGT vs. ACWI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IDGT
Ранг доходности на риск IDGT: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDGT: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDGT: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDGT: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDGT: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDGT: 8888
Ранг коэф-та Мартина
ACWI
Ранг доходности на риск ACWI: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ACWI: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACWI: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACWI: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACWI: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACWI: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IDGT c ACWI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Digital Infrastructure and Real Estate ETF (IDGT) и iShares MSCI ACWI ETF (ACWI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IDGTACWIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.63

1.24

+0.39

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.20

1.82

+0.38

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.27

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.94

1.87

+1.07

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.26

8.55

+2.71

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IDGT vs. ACWI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IDGT на текущий момент составляет 1.63, что выше коэффициента Шарпа ACWI равного 1.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IDGT и ACWI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IDGTACWIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.63

1.24

+0.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.38

0.60

-0.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

0.69

-0.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.15

0.39

-0.25

Корреляция

Корреляция между IDGT и ACWI составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IDGT и ACWI

Дивидендная доходность IDGT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.95%, что меньше доходности ACWI в 1.57%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IDGT
iShares U.S. Digital Infrastructure and Real Estate ETF		0.95%1.17%1.64%0.37%0.30%0.28%0.60%0.42%0.65%0.57%0.75%0.72%
ACWI
iShares MSCI ACWI ETF		1.57%1.55%1.70%1.88%1.79%1.71%1.43%2.33%2.18%1.94%2.19%2.56%

Просадки

Сравнение просадок IDGT и ACWI

Максимальная просадка IDGT за все время составила -77.95%, что больше максимальной просадки ACWI в -56.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDGT и ACWI.

Загрузка...

Показатели просадок

IDGTACWIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-77.95%

-56.00%

-21.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.23%

-11.76%

-0.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.83%

-26.42%

-9.41%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.88%

-33.53%

-3.35%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.06%

-6.04%

+4.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.04%

-8.68%

-11.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.20%

2.57%

+0.63%

Волатильность

Сравнение волатильности IDGT и ACWI

iShares U.S. Digital Infrastructure and Real Estate ETF (IDGT) имеет более высокую волатильность в 8.17% по сравнению с iShares MSCI ACWI ETF (ACWI) с волатильностью 6.23%. Это указывает на то, что IDGT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ACWI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IDGTACWIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.17%

6.23%

+1.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.15%

10.08%

+5.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.60%

17.50%

+4.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.03%

15.96%

+7.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.14%

17.08%

+6.06%